Диверсификация - есть ли преимущетво

Недавно делал исследования связанное с преимущество от деверсификации. Пришел к выводу что можно математически доказать то что при увеличении степени дивесификации можно повысить доходность. Кто-нибудь исследовал данный вопрос?

Диверсификация

autotradering

autotrade

Москва

560

53 489

с 9 марта 2012

11 Комментариев

Сергей Ш.
10 сентября 2014, 00:11
доходность не меняется, уменьшается стандартное отклонение портфтеля = риск. Соотношение доходность/риск увеличивается.
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.
0
- autotrade
  10 сентября 2014, 00:36
  Сергей Шерстобитов, я тоже так раньше думал это чисто интуитивное объяснение и неправильное
  0
- quant_trader
  10 сентября 2014, 11:58
  Сергей Шерстобитов, эм коротко.
  
  Теоретически вола портфеля меньше чем вола компонентов. Практически при черном лебеде имеем все компоненты в одну сторону и изменение портфеля почти равно среднему изменению компонентов.
  
  Как говорят критики что толку от яиц в разных корзинаж если из несет один человек.
  
  Так что польза то есть, но переоценивать тоже не надо.
  0
Йоганн
10 сентября 2014, 00:38
Диверсифицирую методом корреляции Спирмена…
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы

Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д
0
- autotrade
  10 сентября 2014, 00:55
  Йоганн, у меня получилось что если не учитывать комиссию, то доходность можно увеличивать до бесконечности
  0
  - quant_trader
    10 сентября 2014, 12:01
    autotrade.ru, эм при повышении левереджа выше оптимал фи доха начнет загибаццо вниз.
    0
- quant_trader
  10 сентября 2014, 12:00
  Йоганн, загрузку депо овернайт можно повышать до весьма определенных пределов, по направленным стратегиям. Да и по нейтральным тоже.
  0
ves2010
10 сентября 2014, 10:01
1 я исследовал… можно ожидать падение дродауна в корень квадратный из количества бумаг раз… + еще мног разных плюшек — типа торговли большим объемом…
0
- autotrade
  10 сентября 2014, 11:47
  ves2010, кретинизм крепчает в рядах смартлаба
  0
tradeformation
10 сентября 2014, 13:45
Диверсификация применяется не для увеличения доходности, а для уменьшения риска.
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...