01 сентября 2014, 17:20

Требуется мнение гуру-опционщиков!!! Option Seller, А.Кузнецов, Option Value, Д. Солодин, В. Олейник...Не поленитесь, зайдите, решите задачку.

Добрый день!

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!

Олейник Солодин Кузнецов Опционы волатильность

хочу вечный бан СЛ

686

с 16 декабря 2011

49 Комментариев

Twilight_reg73
01 сентября 2014, 16:42
покупкой веги следующих периодов экспирации
+1
nazarwatch
01 сентября 2014, 16:55
непонятно в чем состоит вопрос? — вы спрашиваете как ограничить влияние риска по веге на депозит, ну так в самом вопросе и содержится ответ — сделать вегу(гамму) позиции более нейтральной или уменьшить задействованную под позицию часть депозита.
+2
Orbus
01 сентября 2014, 16:56
вар своп из опционов
+1
хочу вечный бан СЛ
01 сентября 2014, 17:01
спасибо! А еще есть варианты кроме как уменьшить размер позиции или купить волатильность?
0

Читайте на SMART-LAB:

Озон банк получил брокерскую лицензию

Озон продолжает последовательно расширять экосистему и все заметнее выходит за рамки классического маркетплейса. Получение Озон банком брокерской лицензии логично дополняет уже сформированный...

Freedom Finance Global

19.12.2025

Дивидендам — быть ✔️

💰 Вчера на общем собрании акционеров были утверждены дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 368 рублей на акцию. ⚡ Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 6...

X5 Group

19.12.2025

Друзья, после ожидаемого решения по ставке, мы с новостями по фонду!

⚡️ 86% — такого уровня достигла средняя заполняемость арендных квартир и апартаментов квартиры в нашем фонде Xhouse к середине декабря 2025 года. 🏠 Благодаря высокой заполняемости, фонд...