01 сентября 2014, 17:20
Требуется мнение гуру-опционщиков!!! Option Seller, А.Кузнецов, Option Value, Д. Солодин, В. Олейник...Не поленитесь, зайдите, решите задачку.
Добрый день!
Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.
Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)
Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)
Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?
Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.
Буду благодарен мнению каждого!
И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!
Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.
Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)
Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)
Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?
Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.
Буду благодарен мнению каждого!
И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!
49 Комментариев
Twilight_reg7301 сентября 2014, 16:42покупкой веги следующих периодов экспирации+1
nazarwatch01 сентября 2014, 16:55непонятно в чем состоит вопрос? — вы спрашиваете как ограничить влияние риска по веге на депозит, ну так в самом вопросе и содержится ответ — сделать вегу(гамму) позиции более нейтральной или уменьшить задействованную под позицию часть депозита.+2- Orbus01 сентября 2014, 16:56вар своп из опционов+1
- хочу вечный бан СЛ01 сентября 2014, 17:01спасибо! А еще есть варианты кроме как уменьшить размер позиции или купить волатильность?0
Читайте на SMART-LAB:
AUD/NZD: передышка перед следующим рывком вверх?
Кросс-курс AUD/NZD продолжает консолидироваться в области поддержки, сформированной между уровнями 1.1417 и 1.1444. Стоит также отметить, что по итогам четверга пара стремится сформировать свечную...
18.12.2025
Как мы работаем с обратной связью от инвесторов
Обратная связь от инвесторов для нас — это не формальность, а часть ежедневной работы. Она помогает увидеть бизнес глазами тех, кто доверяет нам свои деньги, и часто подсказывает, на что...
19.12.2025
Банк ДОМ.РФ совместно с «Ренессанс страхование» запускают оформление полиса ДМС для клиентов банка
Банк ДOM.РФ и «Ренессанс страхование» запускают массовое добровольное медицинское страхование (ДМС) для частных лиц. Теперь медицинская страховка в формате готовых «коробочных» продуктов стала...
19.12.2025
Завтра интересно будет что за чих будет любят на выходные делать интересно
16:29
FreeBird, Моя коробка для фрактала Эллиота 3-2.Помогает видеть цели 3й волны если это 1 и 2 волны.В ней углы Ганна реально работают тк углы в коробке, а не черти знаешь где.как у свидетелей Ганна.
AgelessForeteller, наконец-то нашел время посчитать доходность сего венчура
Покупал в тот самый день, который по выражению чудаков из АВО стал «черным днем российского фондового рынка» на итог...
16:35
IZIB, всё верно.
Тут важно понять следующее:
1. Если у компании нет денег, то не важно какие действия принимает ПВО и облигационер — можно закидать суды заявлениями, нанять юристов, но резул...
Aleksandr_F, Про цифры ничего не могу сказать точно поэтому и скобки.
Вопрос то в том, что если кто то вышел, то кто то должен зайти. Погасят-это как?
16:16
Ирина Мовсесян, «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», фраза из комедии римского писателя Теренция «Самоистязатель»
Ramil_Ibragimov, по информации investfuture
Контрольный пакет в 67,8%, изъятый у прежнего владельца, может перейти к структурам УГМК через компанию «Атлас Майнинг». Стороны ведут торги, ориентир...
Тимофей Мартынов, «ключевое слово сверхприбыль, в этом плане всё нормально, за каждую лошадЪ под капотам и раньше стригли, kоней в стакане ммвб это тоже касается, лишЪ-бы за воздух не начислили, вс...
Коллеги, всем хай. Решаю для себя технический вопрос по брокеру.
Интересует только личный опыт за последние 3-6 месяцев.
Quik Финама во время сессии лагает/выбивает? Если да, то как часто — раз в ...
Жду дивиденды от Газпрома / Золотой вексель / Отличный год для Сбера Сегодня у меня на разборе два гиганта. Изучаем перспективы Сбербанка и Газпрома. Поговорим о трендах на рынке нефти и газа, в банк...