01 сентября 2014, 17:20

Требуется мнение гуру-опционщиков!!! Option Seller, А.Кузнецов, Option Value, Д. Солодин, В. Олейник...Не поленитесь, зайдите, решите задачку.

Добрый день!

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!

Олейник Солодин Кузнецов Опционы волатильность

хочу вечный бан СЛ

686

с 16 декабря 2011

49 Комментариев

Twilight_reg73
01 сентября 2014, 16:42
покупкой веги следующих периодов экспирации
+1
nazarwatch
01 сентября 2014, 16:55
непонятно в чем состоит вопрос? — вы спрашиваете как ограничить влияние риска по веге на депозит, ну так в самом вопросе и содержится ответ — сделать вегу(гамму) позиции более нейтральной или уменьшить задействованную под позицию часть депозита.
+2
Orbus
01 сентября 2014, 16:56
вар своп из опционов
+1
хочу вечный бан СЛ
01 сентября 2014, 17:01
спасибо! А еще есть варианты кроме как уменьшить размер позиции или купить волатильность?
0

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15% − пока идем по плану: реакция рынка и дальнейшие перспективы

Совет директоров Банка России 20 марта снизил ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,00% годовых, как и ожидало большинство аналитиков согласно различным консенсус-опросам. При этом...

Mozgovik

19:57

XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию

Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в район уровня 5410 был спровоцирован военными...

Tickmill

15:07

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

18:29

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...