Недельный торговый план 01.09-05.09

Анализ рынка.
Честно говоря, начало фиксации прибыли в рынке по факту конца месяца несколько промухал.Посему пришлось закрывать портфель практически в 0.В ожидании очень важной следующей недели игроки рынка предпочли большую часть прибыли зафиксировать и подождать результатов заседания ЕЦБ и нонфармов за август.
На днях прочитал о том, что в прессе прошла информация от неназванного инсайдера о том, что на предстоящем заседании ЕЦБ решения о запуске программы кол.смягчения принято не будет. Хорошо, но в таких случаях всегда встает вопрос — а кому выгодно, чтобы такой как бы инсайд появился в прессе? Евробыкам для получения некоторой передышки в отражении нарастающих атак медведей? Ведь основной защитный бастион на 1.31 уже начинал ощущать давление.Есть еще один немаловажный вопрос — прямое вторжение РФ в Украину на рынке практически не отразилось пока.Мы не видели ни серьезных подвижек в йену, ни в золото… что дало бы сигнал о том, что рынок заложил риски изменения геополитических факторов в цены....
График дневка ДОУ.Начиная с 07августа по 26 августа видим непрерывный рост фондового рынка на фоне ожидания заявленного ранее включения механизма кол.смягчения в ЕС в начале сентября, улучшающегося положения в экономике США(включая и рынок труда), что повышает шансы запуск программы начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС уже в 1 полугодии 2015года.К тому же надо отметить что в конце августа(точнее 27августа) на рынке долговых обязательств спреды снова сместились в положительную область для ам.гос.облигаций, что подразумевает, что инвестиционные потоки снова перемещаются с евр.рынка на американский.Как видим из графика Н4 ДОУ рост фондового рынка затормозился как раз 26-27августа на уровне 17150.




График Н1 ДОУ.Здесь видим сформированный треугольник(обведен красным) и есть понимание, что выход выше 17100 продолжает аппетиты рынка к риску, а прорыв поддержки теугольника на 17057 и особенно прорыв уровня 17000(средняя 2хмес.канала3квартала) даст нам сигнал о том, что фондовые рынки готовы уйти в среднесрочную коррекцию.



График Н4 индекса доллара.Первое что констатируем — это выход на прошлой неделе индекса за рамки нисходящего стратегического канала 25.08 на уровне 82.18(коричневая трендовая).Краткосрочный торговый канал теперь 82.50-82.75. График Н1 индекса.Констатируем, что можем видеть разворотную фигуру перевернутую ГП(обведена красным) цель которой выполнил индекс на уровне 82.75.Теперь имея восходящий краткосрочный диапазон 82.50-82.75 и сложившийся восходящий канал 2 месяцев 3 квартала(красные трендовые) имеем хорошие шансы выхода выше по факту прорыва сопротивления диапазона на 82.75 на ширину пробитого диапазона в область сопротивления канала 2мес.на 83.00(красная стрелка).



Евродоллар.Дневка.То что евро будет продолжать падение не вызывает сомнений с потерей поддержки краткосрочного торгового диапазона на 1.31575. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) в рамках сформированного по концу августа нисходящего 2 мес.канала с целью в уровень 1.29000.(красная стрелка).



Долларйена.Дневка.На йене имеем более неопределенную динамику на конец августа, что подчеркивает неопределенность рынков в выборе направления торгов.Как видим сформирован треугольник(обведен красным) с возможностью выхода выше сопротивления на 104.660(что даст сигнал о том, что рынки решили дальше идти в рисковые активы) или йена прорывает поддержку на 103.685, что подразумевает уход рынков в защитные активы и уменьшение риска.Как для меня так считаю второй вариант предпочтительней и выход 104.000(сопротивление среднеср.флетового диапазона ложным.



Золото.Дневка.На графике видим, что золото пока сохраняет среднесрочный торговый диапазон 1275.000-1356.000(обведен красным) в рамках восходящего квартального канала(синие трендовые).

 
Торговая тактика к плану.
Евродоллар график Н4.Из графика видим, что как и было написано выше евро прорвало поддержку краткосрочного торгового диапазона на 1.31595, что подразумевает снижение евро к целям нисходящего Флага.Причем имеем меньший Флаг(обведен черным) к цели 1.30150(черная стрелка) и большего(обведен красным) к уровню 1.29000.(красная стрелка).


Фунтдоллар.Н1.Имеем очень узкий торговый диапазон 1.65650-1.66000 на уровне сформированного 2мес.канала3 квартала(красные трендовые).Но главное, это обозначилась разворотная фигура перевернутая ГП(обведена красным) с выходом к 1.66500(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления краткоср.торгового диапазона(красная стрелка).



Долларйена Н4 Имеем треугольник(обведен красным) и по факту прорыва поддержки торгового диапазона на 103.650 имеем цель снижения в йену на 103.000(красная стрелка) к уровню поддержки 2хмес.канала3 квартала.



Аудидоллар Дневка. В рамках нисх.канала 2месяцев 3 квартала имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из уровня 200дн.скользящей средней и уровня средней инвст.канала(красная пункт.) на 0.91500(красная стрелка).



Зеландецдоллар.Дневка. Имеем прорыв среднесрочного торгового диапазона на 0.84700.В рамках динамики канала 2 месяцев 3 квартала имеем снижение зеландца к уровню 0.81200(красная стрелка).



ЕвройенаН4. Имеем среднеср.торговый диапазон 136.600-137.950(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 136.600 имеем цель снижения к 135.250(красная стрелка) уровень поддержки квартального канала.



Фунтйена Дневка.Имеем нисх.треугольник(обведен красным) в качестве среднеср.торгового диапазона и по факту прорыва поддержки диапазона на 172.500 сформирован краткоср.торговый диапазон 170.700-172.500.По факту прорыва поддерки квартального канала на 172.200 будем иметь целью снижения уровень поддержки на 170.700.(красная стрелка).



Золото Н4. Имеем краткосрочный восходящий диапазон(обведен красным) 1286.500 — 1297.500 и поскольку все таки считаю предпочтительным уход по рынку в защитные инструменты в общем считаю возможным торговлю в рамках данного диапазона до уровня сопротивления на 1297.500(красная стрелка).