28 августа 2014, 13:25
Парадоксы на Московской Бирже
В последнее время в фьючерсах на валютные пары фунт/доллар, доллар/йена, австралиец/доллар наблюдаю в стакане частое отстутствие ММ. 22 августа написал в ФБ на Московскую Биржу об этой проблеме. На что получил вот такой ответ: «Мы на ММ, к сожалению, никак повлиять не можем. Единественное, что можем порекомендовать — это обратиться к ним напрямую. На нашем сайте — в специальном разделе есть контакты всех ММ, в частности, Металлинвеста — который отвечает за эти фьючи» А вот сегодня после двухдневного роста австралийца на целую фигуру, я решил зафиксировать прибыль. И что Вы думаете? ММ нет на протяжении всей торговой сессии. По рекомендации биржи я решил позвонить ММ напрямую. Функуию ММ в этих валютных парах выполняет ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Вот им я и позвонил, где мне ответили, что в связи с переездом у них отключены сервера и в ближайшее время они обеспечить ликвидностью стаканы не могут и что в этом виновата биржа, так как не имеет на такие случаи резервного ММ. Так вот мой вопрос и бирже и ММ: Зачем держать на срочном рынке инструменты, в которых вы не можете поддерживать котировки, хотя сами отчитываетесь постоянно об открытии на торгах новых инструментов? Или по их мнению инвестор должен в начале квартала открыть позицию и ждать до экспирации?
David Petraeus, вы не с той ноги встали сегодня?
К чему эта ваша всепропальщина?
Николай Иванов,
Вторичку махом разберут за пол года. У тех кто просто хочет избавиться поскорее Дальше то что?
Если рынок недвижки расти не сможет?
Завтра в США отмечается день благодарения, в связи с чем американские рынки будут закрыты Завтра в США отмечается день благодарения, в связи с чем американские рынки будут закрыты Авто-репост. Читать...
Сегодня на 90 сходим? Что думаете?)
Приоткрываем занавес нашего традиционного Big Day, который состоится уже 12 декабря Друзья, всем привет!⚡️ Повестка получится очень насыщенной и даст ответы на многие вопросы как в разрезе нашего бизн...
🐹Т-Банк. #TCSG
🥜Ну и Тинёк делает пока всё как по учебнику. Вновь ушёл от контртрендовой на вполне рабочее расстояние, если применить среднее отклонение от сопративления.
🥜Как и говорил ранее,...
9:56
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу — Прайм Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом...
URL
9.09
Не верно указана капитализация НоваБев ао (BELU). Скорей всего не учтен сплит акций.
9:55
Петрович, Порфирий Петрович показывает Родиону всю несостоятельность его идеи с высоты своих лет…
Alex, спасибо, почитаю. Отскок ждём к 1100 или нет? А то «плечо начинает болеть»
D-Aleksandr, новенький, и с плечами торгуете? Так ведь можно доторговаться до того что плечо от отдачи автомата на...
прикольно ёпрст, да? )))
неск. месяцев назад делал синтетическую пару евро-франк через два кросса фортсовских долларовых. там оказывается мм во франке уходит при малейших фундаментальных цифрах и спред может достичь пары фигур, а то и больше. кросс пошел в мою сторону, но риск-менеджмент платформы закрыл во франке вот как раз по минимуму этой самой сопли в форстовском долл-франке в две фигуры ессно не в мою сторону. в историю вошел, мля.
мл**ь, чтобы я еще на фортсе fx торговал…
я думал я один редкостный мудило шо хотел фунто-йену подобно замутить )))
эххх… емаё...., узнать бы какая улица )
после лосей отдавался бы там на растерзание )
Раньше, когда работал на австралийце, тоже были проблемы, надоело их решать и перестал работать с этим инструментом.
а то и в самом деле — я в июне не смог с фьюча фунта выйти по цене которая меня устраивала (на форексе она была в течение 2-х дней)и пришлось убыток терпеть до августа.
Я могу понять, когда у тебя лимит тысячи, десятки тысяч коней, опционные конструкции, хэдж и тому подобное. Но что там делает обычный внутридневной спекулянт с 2-10-50 контрактами? Ему прямая дорога в более плавные контракты, но не уходят ведь. Прикипели.
Вот вам пример — с введением MX все боялись оттока с RI, что случилось в итоге? На прекрасном МХ дыры, ликвидность аховая, биржа вынуждена аж спецоперацию проводить, поднимая шаг в контракте, чтобы сменить контингент там на более крупный.
Проблему нужно сообща решать, не только биржа виновата и мы тоже. Биржа-то, само собой, должна раскошелиться на маркетмейкеров, нынешние условия не слишком интересные, мягко говоря. Жадничают. Нужна программа поддержки частников, котирующих неликвид. Нужно прямо здесь на том же смартлабе пропагандировать новые инструменты. Да, там не пописуешь, но деньги делать можно. А если каждый тикер неликвидный кухней называть, так у нас их сотни на споте и десятки на срочке.
А вот торговать фьючами, которые имеют точную справедливую цену (к примеру, цена МХ выражается через си и ри, цена фунт/доллар выражается через СМЕ, ликвидные валютные биржи, как EBS, Reuters Dealing и т д), но при этом неликвидны, не надо никому, увы. И это не зависит от объема. Сейчас объясню, почему.
Есть фигачить по рынку, то за спред надо платить каждый раз (чем не кухня), и, понятно, что финрез торговли это понизит драматически. Если ставить лимитки, то в них нальют с вероятностью 0.00001, пока цена выгодная для их владельца, и нальют с вероятностью 0.999999, как только цена резко изменится, и цена перестанет быть выгодной (снова же, ситуация не сильно лучше кухни). Арбитражеры тоже ведь кушать хотят. Понимаете, о чем я?
" Для получения статуса маркет-мейкера участнику торгов, являющемуся расчетной фирмой, необходимо заключить с ОАО Московская Биржа (далее – Биржей) договор об оказании услуг маркет-мейкера (далее – Договор)."
«Маркет-мейкер за плату оказывает Бирже услуги по поддержанию цен, и/или объема
торгов производными финансовыми инструментами (далее — Инструменты) в ходе торгов,
организуемых Биржей на Срочном рынке ОАО Московская Биржа»
Вопросы по ликвидности, в первую очередь, должны быть к бирже, т.к. она организует торги и заключает договора с ММ.