18 августа 2014, 14:05

А есть ли смысл закрываться внутри дня?

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них!
Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики.
Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе.

1

P.S. возможно в сентябре или октябре, снова соберу группу на обучение конструированию алгоритмов в программе, дополнительно инфу сообщу по мере принятия решения о дате и программе.

TSLab алготрейдинг торговые роботы ФЬЮЧЕРСЫ РТС

msvTslab

Микаелян Саро

Краснодар

359

4 185

с 12 января 2013

21 Комментарий

Студент
18 августа 2014, 14:43
приветствую, почему эту прогу используете ??? и какое ваше отношение к 7 Нинзе ??? Торгуем американские фьючи интересно ваше мнение Скайп — viapsit
0
- Микаелян Саро
  18 августа 2014, 14:48
  Студент, если торговать америку то можно и велфлаб и уверен есть и другие аналоги. Но я прежде всего РФ торгую. Удобно тем что через кубики все делается, и нет надобности изучать программирование. А так Нинзю как и другие программы просто не использовал. Ну это как, когда купил машину и полностью ею доволен.
  0
Aleksandr On
18 августа 2014, 14:51
А обучение будет по программе на сайте?http://www.rusalgo.com/tslab+.html
0
- Микаелян Саро
  18 августа 2014, 14:52
  Sandr601, Да, только программу планирую немного изменить.
  0
  - Aleksandr On
    18 августа 2014, 15:02
    Микаелян Саро, лично мне было бы интересно, если программа обучения была посложнее, хотелось бы больше конкретных примеров, необязательно граалей. Но самое интересное, методология процесса создания мтс.
    0
    - Микаелян Саро
      18 августа 2014, 15:06
      Sandr601, Ее можно как угодно дополнить, только цель программы дать необходимый «пинок» а конекретные сложные примеры как и любые решения правильнее тет-а-тет в скайпе обьяснить, ведь они сложные и необходимо убедиться в том что материал не только принят, но и понят.
      0
anatolyutkin
18 августа 2014, 16:30
Вывод какой?
0
- Микаелян Саро
  18 августа 2014, 16:33
  anatolyutkin, Статистика сама за себя говорит.
  В трендовых алгоритмах статистика не сильно меняется, единственно сильные гэпы проще пересидеть без позиции!
  +1
  - anatolyutkin
    18 августа 2014, 16:38
    Микаелян Саро, По моему, если статистика двух систем одинакова, то надо выбрать ту, которая держит позу поменьше времени. Зачем тратить время на броуновское движение?
    0
    - Микаелян Саро
      18 августа 2014, 16:40
      anatolyutkin, если прочая статистика одинаковая то естественно лучше выбрать ту которая меньше времени держит позу!
      0
      - anatolyutkin
        18 августа 2014, 17:14
        Микаелян Саро, Кстати, что такое «размер гепов — 6000п»? Гэпы вроде уж какие есть, а не 6000 пунктов.
        0
        Микаелян Саро
        18 августа 2014, 17:17
        anatolyutkin, это значит суммарно было 6000 прибыли которые были на гэпе, которые в реальной торговли не могут быть и их необходимо вычесть из результата.
        0
        anatolyutkin
        18 августа 2014, 17:20
        Микаелян Саро, Из-за нереализуемого входа на открытии дня?
        0
        Микаелян Саро
        18 августа 2014, 17:22
        anatolyutkin, именно!
        0
        anatolyutkin
        18 августа 2014, 17:29
        Микаелян Саро, Я бы так подошел к вопросу. Тупо строим кривульку типа каждый день вход в 100000, выход в 100100, наблюдаем там случайное блуждание (кстати, там есть смещение вверх, но это я тут обсуждать не буду), говорим, что гэпы сами по себе--это случайное блуждание, поэтому просто переносить позу через ночь означает принять участие в броуновском движении. Вот и все.
        
        Можно еще обсудить вопрос о связи размера очередного гэпа с предыдущей динамикой (то, что вы называете трендовой стратегией), я это изучал в свое время и ничего там путного не нашел.
        0
        Микаелян Саро
        18 августа 2014, 17:38
        anatolyutkin, да мы можем случайным методом попасть в сторону гэпа или против и тд, но биржа это такая вещь… в которой за каждую сделку мы платим комис и соответсвенно если статистика не изменна то раз мы не заплатили комисс значит заработали.
        0
        anatolyutkin
        18 августа 2014, 18:03
        Микаелян Саро, Не заплатили комисс и заработали--это сильно :) Тогда лучше вообще не торговать, что, кстати, является оптимальной стратегией в очень многих случаях.
        0
Slepoy
18 августа 2014, 17:28
«Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!»

Есть такое понятие — КПД! Внутри дня я могу использовать максимальные плечи, которые никак меня не убъют ибо риск минимальный. А вот перенести позу с большим плечом — это огромный риск и геп в 6000п откусит полдепозита. Нельзя рассуждать о пользе переноса опираясь лишь на статистику движения цены. Без конкретной торговой стратегии судить о пользе/вреда переноса — не имеет никакого смысла.

Что легче поймать: 300п с 10м плечом внутри дня или ловить 3000 с переносом?
0
- Микаелян Саро
  18 августа 2014, 17:40
  Slepoy, А никто не принуждает использовать плечи в торговле с переносом позы. а по поводу конкретный системы это да согласен. статья опиралась как раз на конкретную систему которую транслирую.
  0