Попытка грамотно расчитать риски

Если кому не сложно подскажите пожалуйста, правильно я пытаюсь расчитать максимальную дневную просадкую.
Расчеты взяты на основе собственной торговли и анализе всех сделок посредством excel

Просадка

Vladimir2803

Пенза

с 14 июня 2013

5 Комментариев

TovaL
17 августа 2014, 23:42
Считай от стопа. Сперва определи сколько можешь потерять на сделке. Когда решил входить, определи на каком уровне признаешь, что был не прав. Входи таким объемом, чтобы при достижении этого уровня (+ проскальзывания) потерять столько, сколько заранее себе определил. Запрограммируй это, чтобы только поставить линию на графике (где стоп) и нажать кнопку, ну или трать время на ручной подсчет.
+1
Vladimir2803
17 августа 2014, 23:50
Просто изначально люблю на бумаге все разложить, потом в excel и на автомат.

В приведенном примере расчет и идет от стопа — 2% о депо в день.

Просто я заметил по эквити, что бывают дни с сильными просадками, вот я и пытаюсь ограничить убытки путем завершения торговли при достижении определенного уровня потерь.
0
- TovaL
  17 августа 2014, 23:54
  Vladimir2803, ну так заложите. Макс убыток в день — такой-то. Значит сумма возможных минусов по каждой сделке не более этого лимита. И соблюдайте. Что тут раскладывать? Если 2% в день, а на сделку скажем 1%, значит 2 сделки. Если установили б.у. одной сделке — можно открыть третью.
  +1
Снусмумрик
18 августа 2014, 00:16
там какая-то элементарная логика… В чем вопрос то?
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

16.01.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика Цифры говорят лучше слов, особенно когда они представлены наглядно. 💼 Для вашего удобства мы...

АПРИ

16.01.2026

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...