Создание тестового портфеля. Первая запись.

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р  и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций. 

Условия отбора компаний:

• Компании анализирую по годовым отчетам
• Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
• Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
• 52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к  основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
• 52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации 
• Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
• Приоритет отдавался привидегированным акциям
• выбрано 11 компаний
• Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
• Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
• Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
• Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
• Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)

 


Первые 2 компании не попадают, так первая компания внесписочная акция, а вторая слишком дорого стоит.
Я остановился на 11 компаний для портфеля — последняя АФК Системеа
Выкладываю исходники по расчетам yadi.sk/i/xCdcs7Q0ZP7Vj

Виртуальный портфель создал на http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/




P.S. Открыт к вопросам — возможно еще сюда допишу какие-нибудь детали