06 августа 2014, 19:45
История одного робота. Глава восьмая
Главы 1-6
Глава 7
Глава восьмая. «Если бы, да кабы...»
— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!
— …ть! Вижу. Всё уже...
— Что все?! — орал я.
— Да не кричи. Встали по лимиту потерь. Стоял на 10%, так что аккурат 300 штук слили.
— Тьфу, бл, не пугай меня больше так.
— А я, кстати, стоп нажимал через веб-интерфейс, — сказал я после пятисекундного молчания
— угу, вижу. Твоя команда пришла через 100мс как он уже отключился сам.
— Ясно. Чо это было то? Можем понять?
— Да понятно чо. Смотри. — Мозг отправил мне картинку на мейл
— Погодь, у меня инет тормозной, повиси пока. — Я скачивал картинку.
— Гамма, падла, — пробормотал я.
— Ага. Гребаный неликвид, — согласился Мозг. — Не надо было следующий фьюч добавлять.
А произошло вот что. Заявки на хедж гаммы бросались по рынку. Решения принимались по последней сделке, и на неликвидном фьюче робот решил отхеджить положительную гамму, продав контракт по биду. Так уж случилось, что уровень бида был низко, из-за широкого спреда, и этот уровень сказал роботу, что рынок уже упал, и надо купить. По аску. Ну, дальше все понятно. Подолбив в спред туда сюда мы быстренько лишились десятки баксов.
— И что делать то будем? — спросил я
— Видимо переходить к тому, что положительная гамма хеджится лимитками. Я так с самого начала и написал. Но столкнулся с тем, что при слабоположительной гамме дельта может не достигать единицы, когда гамма разворачивается и уходит в отрицательную. Получается, что он технически не может найти уровень и ломается, зайдя в бесконечный цикл. Короче, думать буду.
— Но патч то какой-то прикрутишь?
— Наверное да. Для начала, поставлю такую штуку, которая смотрит за профитом по результатам сделки. Если подряд идет скажем 10 сделок с профитом в минус — он встанет.
— Типа раздачу отлавливать будем?
— Ну да, типа того.
— Ладно, давай. Ты лучше меня знаешь что делать. — Я отключился, понимая, что Мозг больше меня заинтересован найти решение появившейся проблеме. Он сейчас полностью зависел от робота, в то время как у меня была стабильная работа и зарплата.
Потери на фондовом рынке — странные потери. Они с одной стороны как бы не реальные. Ну был у нас счет 3.0, стал 2.7, но ничего глобально то не изменилось. Из дома ничего не пропало, есть я меньше не стал. «Просрали десятку». Или считай, что не заработали. Делов то.
Я вышел во двор дома, и смотрел на вечерний пейзаж.
С другой стороны, сегодня вечером, по дороге домой, я заехал в «Твой Дом», на МКАДе. И увидел там квадроцикл, стоявший в зале с тяпками и мотокультиваторами. Стоил он около двухсот с хреном штук, и в принципе, я мог сказать тогда: «Заверните. Доставьте завтра» — и попросить Мозга не включать робота. И с тем же результатом на счете — я бы смотрел на новый квадроцикл во дворе, а сейчас смотрю на вылезающий из земли борщевик.
— Если бы, да кабы, — сказал я вслух, и пошел обратно в дом.
Жизнь за городом настраивала на творческий лад, и я начал искать стратегию на фьюче. С той скоростью, как мы раздали на фьюче, мне казалось мы сможем и зарабатывать. Идея была довольно простая — котировать фьюч, при этом не держать большую направленную позу. Центр рынка определялся по короткой МА, поэтому робот почти всегда был бы в рынке, собирая спред.
— Слушай, а у тебя щас есть пара часов на «попрогать мои хотелки»? — Я решил провентилировать вопрос с Мозгом, — у меня тут вроде тесты показывают, что если на фьюче подобие веги-трейдера сделать, причем без стандартных отклонений, а просто на фикс расстояние в пунктах, и лимит в 3 контракта, то плюсовая тема получается. Может запрогаешь по быстрому?
— Че ты там опять насочинял? — Мозг был по обыкновению скептичен.
— Нормальная тема, дает профита — до штуки бачей в день. — Похвастался я, — Хотя я еще тестирую байду, может мне просто с периодом повезло, так как приходится только по 1-2 дня для тестов выкачивать. На тиковом графике все очень медленно с моим инетом.
Мозг ожидающе молчал.
— Ты, кстати, можешь делать мувинг по тикам? — продолжал я, — скажем 100 тиков или 200?
— А что значит по тикам? Все это слово говорят. Я могу делать мувинг по секундам. Более «точной» нарезки у РТС нет — внутри секунды все сделки помечаются одной датой.
— Погоди, но у меня есть тиковый график в Омеге. Я его с финама скачиваю. Там четко видно, что сделки имеют разное время.
— да, у меня тоже дата по сделкам, но ты не можешь сказать где именно внутри секунды они произошли. Например, может 10 сделок в первую миллисекунду, а потом 999 мс не было сделок, а может по одной сделке каждые 100 мс. Нет возможности эти два случая различить. Поэтому можно проагрегировать все сделки в свечку, например, как это я делаю. Если ты хочешь брать мувинг по последним 50-100 сделкам, то ок, только мне это кажется странным и неестественным.
— Хрень какая-то — пробормотал я, но мне лень было въезжать, когда на горизонте маячили новые миллионы — Да, хочу. Смотри, вон как шарашит если спред 20 поставить.
Я выслал ему картинку.
— Ну, окей. Шли алгоритм, — согласился Мозг. — Посмотрим что можно сделать.
— У меня не алго, а код в изи-лэнгвиче. Это попроще твоего си-шарпа. Разберешься.
Я выслал ему код.
Inputs: LongLength(50),hedgestep(50);
Variable:
CS(0);
Begin
CS=AverageFC(Close, LongLength);
If CurrentContracts = 0 then begin
buy 1 contract next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If Marketposition > 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 1 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
end;
end;
If Marketposition < 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 1 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
end;
end;
End;
— Ладно, посмотрю как будет время. — Мозг явно не питал к идее энтузиазма и решил его подбодрить.
— Давай, если получится — можно на ЛЧИ выйти. Всего три контракта — как раз стартовой суммы за глаза хватит. Я уже название придумал. robot_koala.
— Почему Коала?
— КОмпания АЛготрейдеров. — Довольно сказал я, радуясь названию. — Ничо так?
— А еще «а» откуда?
— Для благозвучия. Первую букву имени одного из нас считай взяли и добавили. Короче давай, потрать пару часов времени плиз.
— Угу, — буркнул Мозг.
И я отключился с мыслью, что не совсем уверен — означает ли это «угу», что робот «коала» появится.
Тем временем, планов было вагон. К нашей команде примкнул наш коллега, Игорек, со старой, но надежной идеей статистического арбитража. Через матлаб он ресерчил отклонения корзинки фьючей на акции к фьючу РТС, добирая позу на новых отклонениях. Его участие было добровольное, в надежде на будущие прибыли, поэтому мы были не против. Единственное, кого это задевало, так это Мозга, которому приходилось прогать за троих, выводя стратегии на рынок. Он пыхтел и ругался, но дело двигалось.
Приближался ЛЧИ.
Глава 7
Глава восьмая. «Если бы, да кабы...»
— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!
— …ть! Вижу. Всё уже...
— Что все?! — орал я.
— Да не кричи. Встали по лимиту потерь. Стоял на 10%, так что аккурат 300 штук слили.
— Тьфу, бл, не пугай меня больше так.
— А я, кстати, стоп нажимал через веб-интерфейс, — сказал я после пятисекундного молчания
— угу, вижу. Твоя команда пришла через 100мс как он уже отключился сам.
— Ясно. Чо это было то? Можем понять?
— Да понятно чо. Смотри. — Мозг отправил мне картинку на мейл
— Погодь, у меня инет тормозной, повиси пока. — Я скачивал картинку.
— Гамма, падла, — пробормотал я.
— Ага. Гребаный неликвид, — согласился Мозг. — Не надо было следующий фьюч добавлять.
А произошло вот что. Заявки на хедж гаммы бросались по рынку. Решения принимались по последней сделке, и на неликвидном фьюче робот решил отхеджить положительную гамму, продав контракт по биду. Так уж случилось, что уровень бида был низко, из-за широкого спреда, и этот уровень сказал роботу, что рынок уже упал, и надо купить. По аску. Ну, дальше все понятно. Подолбив в спред туда сюда мы быстренько лишились десятки баксов.
— И что делать то будем? — спросил я
— Видимо переходить к тому, что положительная гамма хеджится лимитками. Я так с самого начала и написал. Но столкнулся с тем, что при слабоположительной гамме дельта может не достигать единицы, когда гамма разворачивается и уходит в отрицательную. Получается, что он технически не может найти уровень и ломается, зайдя в бесконечный цикл. Короче, думать буду.
— Но патч то какой-то прикрутишь?
— Наверное да. Для начала, поставлю такую штуку, которая смотрит за профитом по результатам сделки. Если подряд идет скажем 10 сделок с профитом в минус — он встанет.
— Типа раздачу отлавливать будем?
— Ну да, типа того.
— Ладно, давай. Ты лучше меня знаешь что делать. — Я отключился, понимая, что Мозг больше меня заинтересован найти решение появившейся проблеме. Он сейчас полностью зависел от робота, в то время как у меня была стабильная работа и зарплата.
Потери на фондовом рынке — странные потери. Они с одной стороны как бы не реальные. Ну был у нас счет 3.0, стал 2.7, но ничего глобально то не изменилось. Из дома ничего не пропало, есть я меньше не стал. «Просрали десятку». Или считай, что не заработали. Делов то.
Я вышел во двор дома, и смотрел на вечерний пейзаж.
С другой стороны, сегодня вечером, по дороге домой, я заехал в «Твой Дом», на МКАДе. И увидел там квадроцикл, стоявший в зале с тяпками и мотокультиваторами. Стоил он около двухсот с хреном штук, и в принципе, я мог сказать тогда: «Заверните. Доставьте завтра» — и попросить Мозга не включать робота. И с тем же результатом на счете — я бы смотрел на новый квадроцикл во дворе, а сейчас смотрю на вылезающий из земли борщевик.
— Если бы, да кабы, — сказал я вслух, и пошел обратно в дом.
Жизнь за городом настраивала на творческий лад, и я начал искать стратегию на фьюче. С той скоростью, как мы раздали на фьюче, мне казалось мы сможем и зарабатывать. Идея была довольно простая — котировать фьюч, при этом не держать большую направленную позу. Центр рынка определялся по короткой МА, поэтому робот почти всегда был бы в рынке, собирая спред.
— Слушай, а у тебя щас есть пара часов на «попрогать мои хотелки»? — Я решил провентилировать вопрос с Мозгом, — у меня тут вроде тесты показывают, что если на фьюче подобие веги-трейдера сделать, причем без стандартных отклонений, а просто на фикс расстояние в пунктах, и лимит в 3 контракта, то плюсовая тема получается. Может запрогаешь по быстрому?
— Че ты там опять насочинял? — Мозг был по обыкновению скептичен.
— Нормальная тема, дает профита — до штуки бачей в день. — Похвастался я, — Хотя я еще тестирую байду, может мне просто с периодом повезло, так как приходится только по 1-2 дня для тестов выкачивать. На тиковом графике все очень медленно с моим инетом.
Мозг ожидающе молчал.
— Ты, кстати, можешь делать мувинг по тикам? — продолжал я, — скажем 100 тиков или 200?
— А что значит по тикам? Все это слово говорят. Я могу делать мувинг по секундам. Более «точной» нарезки у РТС нет — внутри секунды все сделки помечаются одной датой.
— Погоди, но у меня есть тиковый график в Омеге. Я его с финама скачиваю. Там четко видно, что сделки имеют разное время.
— да, у меня тоже дата по сделкам, но ты не можешь сказать где именно внутри секунды они произошли. Например, может 10 сделок в первую миллисекунду, а потом 999 мс не было сделок, а может по одной сделке каждые 100 мс. Нет возможности эти два случая различить. Поэтому можно проагрегировать все сделки в свечку, например, как это я делаю. Если ты хочешь брать мувинг по последним 50-100 сделкам, то ок, только мне это кажется странным и неестественным.
— Хрень какая-то — пробормотал я, но мне лень было въезжать, когда на горизонте маячили новые миллионы — Да, хочу. Смотри, вон как шарашит если спред 20 поставить.
Я выслал ему картинку.
— Ну, окей. Шли алгоритм, — согласился Мозг. — Посмотрим что можно сделать.
— У меня не алго, а код в изи-лэнгвиче. Это попроще твоего си-шарпа. Разберешься.
Я выслал ему код.
Inputs: LongLength(50),hedgestep(50);
Variable:
CS(0);
Begin
CS=AverageFC(Close, LongLength);
If CurrentContracts = 0 then begin
buy 1 contract next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If Marketposition > 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 1 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
end;
end;
If Marketposition < 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 1 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
end;
end;
End;
— Ладно, посмотрю как будет время. — Мозг явно не питал к идее энтузиазма и решил его подбодрить.
— Давай, если получится — можно на ЛЧИ выйти. Всего три контракта — как раз стартовой суммы за глаза хватит. Я уже название придумал. robot_koala.
— Почему Коала?
— КОмпания АЛготрейдеров. — Довольно сказал я, радуясь названию. — Ничо так?
— А еще «а» откуда?
— Для благозвучия. Первую букву имени одного из нас считай взяли и добавили. Короче давай, потрать пару часов времени плиз.
— Угу, — буркнул Мозг.
И я отключился с мыслью, что не совсем уверен — означает ли это «угу», что робот «коала» появится.
Тем временем, планов было вагон. К нашей команде примкнул наш коллега, Игорек, со старой, но надежной идеей статистического арбитража. Через матлаб он ресерчил отклонения корзинки фьючей на акции к фьючу РТС, добирая позу на новых отклонениях. Его участие было добровольное, в надежде на будущие прибыли, поэтому мы были не против. Единственное, кого это задевало, так это Мозга, которому приходилось прогать за троих, выводя стратегии на рынок. Он пыхтел и ругался, но дело двигалось.
Приближался ЛЧИ.
а на чем рост то, обрадовались, что не ядерка была?
Абрау-Дюрсо стал крупнейшей компанией по производству игристых вин в России, увеличив производство на 20% по результат десяти месяцев – Ъ Компания «Абрау-Дюрсо», принадлежащая Борису Титову, возглавил...
💻 Главное, что нужно знать про Arenadata Компания после проведения IPO в начале октября текущего года продолжает активно взаимодействовать с инвесторами. Мне удалось послушать выступление генерального...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня опять уходила ниже своей локальной поддержки 257...
Кому интересно мнение Джона t.me/johnyellowave/294?single
Стивен Линч готов купить взорванный Северный поток 2. Инвестор считает, что владение трубопроводом можно использовать как рычаг давления на Россию в переговорах и для долгосрочных интересов США – РБК ...
Операторы связи могут получить льготные кредиты для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G – Ведомости Правительство разрабатывает меры поддержки для операторов...
Операторы связи могут получить льготные кредиты для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G – Ведомости Правительство разрабатывает меры поддержки для операторов...
Брокер БКС приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом ОАЭ, запущенные в начале ноября – РБК Брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом...
Брокер БКС приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом ОАЭ, запущенные в начале ноября – РБК Брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил внебиржевые операции с долларом, евро и дирхамом...
А создателей робота панды мы знаем, поэтому почти ясно кто такой Гном.
И время совпадает 2010 год.
Помнится после победы робота панды на ЛЧИ биржа срочно увеличила в 2 раза шаг цены и комиссию по опционам чтобы неповадно было.
smart-lab.ru/blog/193978.php#comment2854960
Так вот ни Дронин ни Феникс на Гнома не подходят.
Никаких убедительных доказательств я не вижу.
Про Дронина можно почитать интерьвью в №4 FO.
Более того, есть чувство что Гном в этом рассказе про робота и про обрушение банка — это совсем разные люди.
А человек который пишет просто хорошо пишет и возможно знает эти истории вообще от 3х лиц, кое что приукрашивает.
Хорошо разбирается в арбитраже на опционах, факт, а вот продавать рога как главная стратегия банка — этого бы делать такой человек не стал. Т.к. понимает что тотчас хеджить надо любую дельту если нет инсайда.
Но всё это словоблудие.
Главное — пишет интересно.
В конце концов всё тайное станет явным. Ждём продолжений.
я наверное не один такой, кто хочет нажать «хорошо» но не может.
просто хотел дать знать что этот блог чуть ли не самое интересное чтиво для меня в этом году.
жду как в детстве свежего выпуска журнала «квант» или там «пионер», «уральский следопыт» ;-)