FAQ по системе Романа Андреева

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 
стопы обязательны! По РИ — 200 бп, по СИ — 30. В РИ надо брать 500-800 бп и выходить. Через 200 бп лучше скинуть половину позы, так вы отобьете свои стопы.


О системе

В чем суть вашей системы?

Моя система настроена на импульсы и сидит в рынке от начала и до их конца. Не всегда ловит самый низ, но, как правило, заходит в позицию в самом начале. Для меня тут основной индикатор — прорыв волатильности вкупе с парой других индикаторов, указывающих на хороший моментум и фильтрующих «рыночный шум».

Почему система реверсная?

Переворот, чтобы зарабатывать и на падающем рынке. В системе можно не шортить, а просто закрыть позицию. Эта тактика хороша, когда нет импульса и идет пила.

Есть ли у системы цели? Почему не закрываете позиции на существенных уровнях?

Цели я иногда озвучиваю, но это гадание на кофейной гуще. Если есть четкая система входа-выхода, цели не нужны — они ограничивают прибыль. Фиксация по уровням может ограничить прибыль в случае «черного лебедя» или неправильно выбранного уровня.

У вас стопы в терминале или в голове? Как профессионалы защищаются от спайков?

У меня формализованная торговая система в терминале. От спайков внутри дня, к сожалению, защиты нет, если только стоп не пролетел и ты его не снял сразу. Спайки с утра иногда проходят мимо, если не успеваю выставить стопы, которые формируются на открытии.

Почему именно такие уровни стопов? Почему не за поддержкой\сопротивлением?

Cтопы ставит система исходя из сложного алгоритма и волатильности. Если вы наберете статистику, то увидите, что самые «ни о чем» стопы — это фрактальные и стопы на поддержках-сопротивлениях.

Почему уровни стопов тралятся так медленно?

Медленно, чтобы не реагировать на локальные всплески, а только на смену тренда.


Реверс\переворот позиции

Когда лучше переворачивать позицию по стопу?

Стоп считается сработавшим на конец дня. Когда покупать\продавать по нему — дело каждого. Я отслеживаю паттерны, которые говорят, когда пробой ложный, а когда импульсный. И в зависимости от этого покупаю или не покупаю. Если прокол оказался ложным, а я купил/продал — корректирую позицию на закрытии.

Как отличить ложный пробой от настоящего?

Я смотрю по индикаторам силы тренда на коротких таймфреймах. Если движению способствовал набор бумаги, то беру сразу. Если объемов не видно и идет безыдейная болтанка — выставляюсь после первого прокола или жду закрытия. Я смотрю моментум цены (кол. циклов=4, ТФ от 15м до дня) для первичного срабатывания стопа. Он показывает вероятный разворот тенденции раньше, чем это происходит. Надо обращать внимание на моменты, когда цена все еще растет (к примеру), а моментум уже лег вбок/начал снижаться. Вот, скажем, сегодня он никакой и, если рост не станет динамичнее, я покупать не буду (подожду), а куплю только на закрытии, если будем за ценой стопа. Если же покупки идут агрессивные, рвут с офферов, тогда я покупаю сразу, корректируя, если надо, позу вечером.

Если вчера рынок не дошел до стопа и сегодня инструмент открывается с большим гэпом и проскальзывает нужную цену?

Если такое случается и стоп проскальзывает — жду, когда цена вернется, за рынком не гонюсь. История показывает, что даже при пролете стопа цена все равно к нему возвращается. Например, если рынок открывается ниже стопа, ставим продажу по уровню стопа и ждем, когда рынок отскочит/закроет гэп. Если рынок отскакивает импульсно, можно пропустить его выше продажи и выставить стоп-заявку — возможно это был ложный прокол. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене.

Как лучше поступать новичкам?

Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе,  и входить на закрытии, когда переворот уже подтвержден, это, возможно и снижает доходность системы, особенно в трендовые дни, но позволяет избежать лишних переворотов, особенно это актуально для тех, кто пока не справляется с отсевом ложных проколов стопа.

Как вы предпочитаете входить в рынок?

Либо стоп, либо заявка. С рынка редко беру, только если вижу, что был неправ, а рынок улетает не в мою сторону.


Разное

Как вы определяете уровни стопов других участников? Как этому научиться?

Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Например, если поставить человека в чистое поле, где растет один куст, или есть холм, он инстинктивно будет стремиться к этой точке или к другому человеку. Люди любят покупать/продавать от каких-то уровней: трендовые линии, уровни Фибо, утреннее открытие, выход статы. А стопы ставят чуть выше/ниже этих уровней. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами и вы получите карту стопов.

Вы используете в торговле стакан?

Стакан, это телевизор кукла, в котором он показывает людям то, что нужно ему. Наблюдайте за графиком.

Какие индикаторы и формации вы используете в торговле?

ЭСС 233, моментум, объемы, и на фРТС АО.
На дивергенции не смотрю — они работают только на боковиках, да и то так себе.
Дракон.Очень простой, но эффективный паттерн. Правда, с моей поправкой, что брать надо после прокола и отката вниз — так дешевле. Работает в 75% случаев.
8-10 новых минимумов. Формация очень себе рабочая. Вероятность — 75%.

Как вы так точно определяете цели и развороты?

Звучит странно, но надо почувствовать «дыхание» рынка и «дышать» вместе с ним. Это называется раппорт. Смотрите на бары и представляйте себе инвесторов, делающих сделки, пытайтесь понять их мотивацию, их стопы. Ставьте на их место себя. А потом попытайтесь представить себя крупным игроком, цель которого — заставить остальных совершить ошибки.

ТА и ФА

Теханализ просто позволяет пристроиться к движению на комфортном уровне цены и выйти при первых проблесках разворота. В этом его прелесть. Что касается фундаментального, он не может учесть перспектив, инсайдов и мнения крупных игроков относительно акции. А основная его беда — это относительность оценки. Мы сравниваем себя с кем-то или чем-то, полагая, что это что-то и есть эталон. А это, возможно, не так. Мы дешевле, чем америка, или ЕС, или страны с аналогичным страновым рейтингом? А что, если это они дороже? Или у нас есть некий элемент, отсутствующий в других странах и делающий сравнение невозможным? Нет, ФА, конечно, работает. Но только на растущем рынке и в 33 эшелоне, в дивидендных бумагах. 

Хочу научиться волновому анализу, долго ли вы учились, что посоветуете?

Долго. Но если все время размечать рынок по волнам, даваться начнет все быстрее и быстрее. Главное — не лениться раскладывать волны на более мелкие, вплоть до 15-минуток. Это хороший тренинг, которым все пренебрегают, работая только с крупными таймфреймами, тогда как дьявол кроется в деталях.


О движении цены

• Следует иметь в виду, что спонтанные покупки/продажи, хоть и бывают, но редко. В основном — на открытии. Все остальные — результат взвешенных решений и перед перестановкой рынка всегда идет набор позиции по уровням, иначе весь рынок состоял бы из спайков.

• Начало хорошего похода вниз всегда не похоже на поход вниз, иначе ожидания инвесторов были бы гомогенны, а рынок — эффективен.

• Если идем без ретеста уровней поддержки\сопротивления, значит рост будет крайне неустойчивым и при малейшем кипише все раздадут в пучину. Безоткатный рост — признак либо высокоспекулятивного и крайне мобильного капитала, который долго не стоит в одном направлении, либо — погоня крупняка за стопами. И то и то — опасно для трендовиков. Безоткатный рост — признак подхода к развороту, это кульминация тренда.

• Круглые цифры и границы долгосрочных трендов притягивают рынок. Один из способов понять, сильный рынок или слабый — посмотреть, добивает ли он до своих поддержек/сопротивлений. Не добивают только рынки с сильной «обратной тягой».

• Ложный заход выкупается в течение короткого промежутка времени, сопровождается срывом стопов в обе стороны и ростом объемов, соответственно. При ловле ножей стопы лучше ставить покороче. Или же брать на возвратном движении со стопом ниже минимума.

• После треугольника всегда идет смена тренда или коррекция на глубину самой фигуры. Только клин рождает тренды.

• Например, крупный игрок, может набить большой объем на часовике, сделав его разворотным — приманка для неопытных ловцов хаев. Продавить чуть ниже минимума и вуаля — он получаешь назад все потраченное плюс еще сверх того, а так же кучу горячих стопов выше разворотной свечи, на которых можно уехать еще выше. Поэтому просто на объемы смотреть нельзя: кто-то продал и кто-то это купил. Дельта тоже не показательна. А понять, кто сильнее можно только при анализе баров/свечей.