01 августа 2014, 22:02
Входить ли на весь лимит после поступления сигнала?
т е вы понимаете что от вашего входа скорей всего будет отход но открываетесь именно там или просто озвучиваете сигнал?
ard2007 2014-08-01 21:37:4
ard2007, ну что значит — просто озвучиваю сигнал? Конечно же вхожу.
Здесь ведь дело вот в чем. 60:40 — таково соотношение убыточных и прибыльных трейдов у большинства трендовиков, и у меня в том числе. Поэтому с точки зрения банальной вероятности вроде бы есть смысл как минимум подождать отхода и войти по лучшей цене. Тем более часто так советуют и гуру и учебники по трейдингу. Типа, подожди тестирования уровня и потом входи.
В 80% случае это будет выгодно.
Но! В тех 20% случаев, когда мне не удастся войти по лучшей цене, будет наблюдаться сразу же мощное импульсное движение в котором я не поучаствую, так как буду ждать лучшего входа.
А именно эти 20% и дают мне 80% прибыли. И эти 20% импульсных движений не обсуждаются здесь - в «Торговых сигналах», т.к. в эти дни контртрендовикам не смешно и не до подколок Вестникова.
Вот такая диспозиция, если интересно, как мыслят и действуют трендовики.
Для меня неприемлемы рассуждения некоторых коллег, которые говорят, что вот возьму сейчас трошки, а потом доберу, если дадут лучшую цену.
Я же (и не только я) считаю, что хороший трейд он обычно сразу хороший и чаще всего не дает возможностей для доборов позиций. Поэтому в нем такой наш коллега будет сидеть только той минипозицией, которую сразу взял.
А вот плохой трейд даст всегда залиться под самое горлышко и получить изрядного лося на весь лимит.
Но с точки зрения озвучки трейдов лучше говорить о том, что взял позицию частично. Если улетит куда надо, можно сказать, что эта часть была львиной, а если пойдет против, то можно дальше рассказывать про красивое усреднение лесенкой и про первый минивход.
Но мы же зарабатываем в трейдинге, а не разговоры говорим?
ard2007 2014-08-01 21:37:4
ard2007, ну что значит — просто озвучиваю сигнал? Конечно же вхожу.
Здесь ведь дело вот в чем. 60:40 — таково соотношение убыточных и прибыльных трейдов у большинства трендовиков, и у меня в том числе. Поэтому с точки зрения банальной вероятности вроде бы есть смысл как минимум подождать отхода и войти по лучшей цене. Тем более часто так советуют и гуру и учебники по трейдингу. Типа, подожди тестирования уровня и потом входи.
В 80% случае это будет выгодно.
Но! В тех 20% случаев, когда мне не удастся войти по лучшей цене, будет наблюдаться сразу же мощное импульсное движение в котором я не поучаствую, так как буду ждать лучшего входа.
А именно эти 20% и дают мне 80% прибыли. И эти 20% импульсных движений не обсуждаются здесь - в «Торговых сигналах», т.к. в эти дни контртрендовикам не смешно и не до подколок Вестникова.
Вот такая диспозиция, если интересно, как мыслят и действуют трендовики.
Для меня неприемлемы рассуждения некоторых коллег, которые говорят, что вот возьму сейчас трошки, а потом доберу, если дадут лучшую цену.
Я же (и не только я) считаю, что хороший трейд он обычно сразу хороший и чаще всего не дает возможностей для доборов позиций. Поэтому в нем такой наш коллега будет сидеть только той минипозицией, которую сразу взял.
А вот плохой трейд даст всегда залиться под самое горлышко и получить изрядного лося на весь лимит.
Но с точки зрения озвучки трейдов лучше говорить о том, что взял позицию частично. Если улетит куда надо, можно сказать, что эта часть была львиной, а если пойдет против, то можно дальше рассказывать про красивое усреднение лесенкой и про первый минивход.
Но мы же зарабатываем в трейдинге, а не разговоры говорим?
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
Частично это же заложено и у «черепах», когда им было предписано пропускать следующий сигнал после профитного трейда.
Но это противоречит классике мани-менеджмента, в том числе и Ларри Вильямса, Винса, Келли Экхарта… У них все же чаще предлагаются другие варианты мани-менеджмента, в которых происходит наращивание количества лотов по мере роста счета.
С разными пропорциями и правилами, но все же.
Тот же метод, который мы обсуждаем рассматривается как некая разновидность мартингейла.
Но я с ними не согласен. Считаю, что нельзя мартингейлиться, усредняя убыточную позицию, так как при это стоишь против рынка.
В рамках же управления капиталом такой мартингейл есть лишь учет специфики динамики счета. И здесь мы не стоим против рынка, денег и позиций других участников рынка.
Я этого и сам не делаю и другим не советую. :-)
Но в блокнотик себе запишу эти красивые выражения. Ибо я-то сам это делаю каждый день, но без вот этих терминов. Чисто на основании ряда пяти тысяч предыдущих сигналов в течение прошедшего года.
В данном случае я назвал 5000 потому что они все влияют на итоговое эквити.
В хорошем смысле этих слов. :-)
Если EV+ — то входить надо максимальным размером, ограниченным только параметрами риск-менеджмента или ликвидностью рынка.
Я сказал.