01 августа 2014, 20:58

Вопрос по фючерсу на дол-руб SIU4

Подскажите пожалуйста в марте текущего года данный контракт торговался 38 748 — максимум 3-го марта тогда на споте дол стоил 36,86 руб. Сейчас спот 35.79 руб а фьючерс стоит 36 155 то есть на 2 500 пунктов ниже. Как такое может быть??? Получается если бы я на панике не успел бы в банке купить доллары или просто решил бы захеджировать свои обязательства в долларах перед своим поставщиком через покупку фьчерса на пару на фортсе при на срок примерно 4 месяца ( а у меня реально была такая необходимость) я был бы на сегодняшний день в гарантированном убытке. Почему так??? Буду благодарен за пояснения.

дол-руб

Ильямир Юрич

не определен

1 397

с 6 сентября 2012

8 Комментариев

Магистр Йода
01 августа 2014, 21:11
Фьючерсный валютный курс рассчитывается по формуле:

FV = S+S*(N-B)*T/360*100+(B*T),

где FW — фьючерсный валютный курс,

S — спот курс;

В — учетная ставка базовой валюты;

N — учетная ставка котируемой (второй в паре) валюты;

360 — количество дней в году (используется число 360 или 365, в зависимости от валюты);

Т — количество дней, по истечению которых рассчитывается фьючерсный курс.

Идею понял?
+2
Marco
01 августа 2014, 21:14
Цена фьючерса зависит от количества дней до экспирации. Чем ближе к экспирации, тем меньше разница между ценой фьючерса и базовым активом. Погуглите про контанго и бэквордацию.
+3
Женя Белый
01 августа 2014, 21:30
Зачем такие сложности, чем проще тем лучше. Есть график там все видно, шанс сходить вверх исключать нельзя, но в настоящий момент шорты, если не будет кипеша. На дневках в сильной зоне как и на неделях

0

Читайте на SMART-LAB:

Южуралзолото нарастило добычу за год на 13%

Южуралзолото представило сильную производственную отчетность за 2025 год. Добыча основного для компании драгметалла в соответствии с собственным планом была увеличена на 13% г/г, превысив 12 тонн....

Freedom Finance Global

12:06

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

10:09

⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер

Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...

МКК "Займер"

09:04

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...