12 октября 2011, 21:23

1 000 000 000 рублей за проскальзывание

При тестировании торговых систем очень важно не заниматься самообманом и стараться ставить систему в максимально жесткие условия моделирования. Одним из таких условий является учет проскальзывания.

К примеру, ниже выходные данные моей системы протестированной с 2005 по 2011 на фьючерсе РТС на часовках. Просскальзывание равно нулю.

А вот та же система, но с проскальзыванием равным 100 пунктов на один контракт, что ближе к реальным условиям (при торговле суммами более 10 млн. рублей).

проскальзывание эквити комиссия робот алгоритмы стратегии

Александр Дрозд

Москва

249

2 228

с 18 мая 2011

19 Комментариев

Werner Heisenberg
12 октября 2011, 21:24
так и есть +
0
- Александр Дрозд
  12 октября 2011, 21:30
  דמיטרי, жестокая реальность, эх )
  0
lambreken
12 октября 2011, 21:30
на первой картинке gross loss в размере миллиарда баксов впечатляет конечно ))
0
- Александр Дрозд
  12 октября 2011, 21:31
  lexakot, ну у меня в рублях все настроено, но все-равно впечатляет, да ) Хотя если риски увеличить совсем на чуть-чуть я там и 5 млрд можно получить, почти с теми же просадками )
  0
AE-trader
12 октября 2011, 21:41
Так это же (проскальзвание то бишь) и есть хлеб бесчисленной армии брокеров, маркет-мейкеров, бирж и еже с ними :)
0
- Александр Дрозд
  12 октября 2011, 21:44
  AE-trader, да уж, смотрел я тут на сайте РТС финансовые отчеты, очень впечатляет.
  0
lambreken
12 октября 2011, 21:45
работа только от лонга?
0
- Александр Дрозд
  12 октября 2011, 21:47
  lexakot, ага. Есть и шортовая стратегия, но я ее отключил чтобы кучей цифр не зашумлять скрин. Там тогда совсем космос получается )
  0
  - lambreken
    12 октября 2011, 21:48
    Александр Дрозд, )))))
    делись кодом уже! ;)
    0
    - Александр Дрозд
      12 октября 2011, 21:50
      lexakot, если только услугами на управление )
      0
Александр Дрозд
12 октября 2011, 22:25
123insaider, именно по этой причине было стремление создать систему с большой вместительностью, на перспективу. Устойчивость же подтверждена работой на куче бумаг и индексов без смены параметров на интервалах более 4-х лет. Ну т.е. очевидно, что наколбасить 10млн на краткосрочных системах не сложно, а вот что дальше — это вопрос. Не говоря уже о привлечении дополнительных средств.
0