ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.

В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные"

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».

Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.

Ведь гораздо проще решить раз и навсегда — «имеет ли смысл переносить позицию через выходные?» или «в каких случаях мне можно переносить позицию черех выходные?» и больше не мучать себя.

Я как 6 лет назад, так и сейчас считаю любой интуитивный трейдинг путём к сливу. Делать это по системе гораздо интересней. Как бы то ни было, первые результаты в трейдинге я получил только после того, как у меня появилась торговая система, которая была протестирована на исторических данных и давала мне иллюзию уверенности в том, что зеро на рулетке работает на меня.

Эта уверенность заставляет тебя спокойно относиться к происходящему, «зная» свои шансы и понимая, что рано или поздно ты возьмёшь своё. Я, конечно, часто пропускал движняки, в которых «ну очевидно же, что надо было входить», потому что они не «схватывались» Системой, и в то же время за эти годы все самые обидные убытки, которые я терпел, были вызваны нарушением собственных же правил.

Итак, стоит ли переносить позицию через выходные? Не будем гадать, как это делают большинство авторов пятничных, субботних и воскресных постов о том, как откроется рынок в понедельник. Ведь мы занимаемся бизнесом, поэтому пусть всё будет чётко (правильно надо написать «чотко», конечно) — я хочу точно знать, что меня ожидает, если я буду переносить позицию через выходные.

Создадим простой скрипт:
1) Вход в лонг по рынку в 23:49 в пятницу.
2) Выход из лонга по рынку в 10:01 в понедельник.
3) Без стопов
4) Исключим случаи, когда следующий биржевой рабочий день после пятницы — не понедельник (такая ситуация часто бывает в майские из-за праздников и т.д.). Возьмём только те случаи, когда следующим торговым днём является понедельник.
5) Период тестирования с 01.01.2012 по 23.07.2014, т.е. почти 2,5 года.
6) Исключим адский день 03.03.14 — мартовский гэп, который похоронил многих. Исключим пока для того, чтобы посмотреть, есть ли на рынке закономерности, проявляющие себя на усреднённых данных.
7) Не используем комиссии и проскальзывание для чистоты эксперимента — нам важно узнать, как ведёт себя рынок на определённом отрезке, не более.

Результаты тестирования:
За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 118 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 40 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,6% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,4% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -695 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -3680 пунктов (напоминаю — без мартовского гэпа!)

ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.

Что можно сказать? Эта операция имеет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАТ. ОЖИДАНИЕ. Перенос лонгов через выходные не приносит прибыли, если вы собираетесь закрывать позицию сразу же на открытии сессии в понедельник (в конце первой минуты).
Это, конечно, совсем ничего не значит, ведь этот лонг вы могли открыть гораздо раньше, чем в 23:49 или даже в другой день и уже находится в прибыли, кроме того, мы рассмотрели очень общее правило, не учитывающее многих возможных факторов и дополнительных фильтров, которые могли бы сделать в некоторых случаях перенос лонгов через выходные прибыльным занятием. Кроме того, эти выводы справедливы лишь для рассматриваемого отрезка времени — с 01.01.2012 по 23.07.2014. Я даже я зарабатывал на переносе лонгов через выходные в 2009-2010гг. Это была скромная, но постоянная прибыль по 300-500 пунктов на контракт в месяц.

Но погодите, всё самое шокирующее и ужасное — далее. С какого-такого фига мы не посчитали мартовский гэп? На том основании, что это — нетипичное событие. Это да, но для тех целей, которые нам нужны, мы ОБЯЗАНЫ включить этот гэп в исследования.

Какой же на самом деле был мартовский гэп? Мы не знаем, где можно было покрыть лонги честному человеку:

В лучшем случае убыток составил -4190 пунктов, а в худшем (многие брокеры из-за вала заявок не смогли покрыть всех клиентов даже после 1й планки) -13670 пунктов!

Включим мартовский гэп в тестирование в его оптимистичном варианте (-4190) и картина становится ещё более удручающей:
ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.

За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 119 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 75 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,2% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,8% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -750 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -4190 пунктов

Распределение прибылей:

Распределение убытков:

Картина тестирования с мартовским гэпом в самом плохом виде с результатом -13670 (если бы вы не закрылись на первой или второй планке):

За 2,5 года мы осуществили бы таким образом 119 сделок. Средняя прибыль на сделку составила минус 155 пунктов.
Кол-во гэпов вверх в 46,2% случаев.
Кол-во гэпов вниз в 53,8% случаев.
Средний размер гэпа вверх: +710 пунктов.
Средний размер гэпа вниз: -898 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вверх: +2620 пунктов.
Самый большой гэп за 2,5 года вниз: -13670 пунктов

ОБЩИЙ УБЫТОК за 2,5 года -18400 пунктов, из которых одна сделка занимает -13670!!!

Ранее я написал, что можно добиться положительного мат. ожидания от переноса лонгов через выходные, если немного поиграть с фильтрами (например, входить в лонг в 23:49 только в случае, если вечёрка закрывается в плюс и т.д… — многие из таких фильтров я и использовал в 2009-2010 году для этого) и получить положительное мат. ожидание как плюс 100-200 пунктов на сделку.

Так вот, коллеги, теперь я вынужден сказать, что один такой день как 3е марта сводит на «нет» любые возможные идеи с переносом лонгов через выходные. Убыток в -13670 пунктов на одной сделке означает, что даже если ваше мат. ожидание смесится в сторону прибыли, и среднестатический результат от переноса лонгов через выходные будет, положим, +100 пунктов, то и тогда вам потребуется 120 недель, т.е. ТРИ ГОДА, чтобы восстановиться после такого удара.

Это совсем не значит, что перенос шортов — грааль. С учётом комиссий и проскальзываний на длинной дистанции мы получим нейтральное мат. ожидание со средней прибылью на сделку 0-30 пунктов, что, конечно же, несерьёзно. Но пусть это будет тема для какой-нибудь следующей заметки, ведь и здесь можно поработать с доп. фильтрами и получить некое подобие системы.

ВЫВОДЫ:

Статистически перенос лонгов через выходные в общем случае — невыгоден, а иногда просто опасен.
Вероятность попасть на одно такое событие как мартовский гэп для многих будет означать конец карьеры в этом бизнесе. Задача системщика — выигрывать войну в целом, а не пытаться выиграть отдельное сражение. В общем случае перенос лонгов через выходные — попытка выиграть отдельное «сражение» в ущерб долгосрочным тенденциям, которые на данный момент, увы, не в пользу лонга.

P.S. Включил в роботы механизм, закрывающий лонги в 23:49 в пятницу и переоткрывающий их в 10:01 в понедельник.

Бонус:

1) Файл Excel с результатами всех сделок (для мягкого варианта мартовского гэпа как -4190 пунктов) для самостоятельного анализа.
2) Файл скрипта для TSLab, чтобы попробовать проверить всё самому или прикрутить свои фильтры:

Коллеги, если инфа оказалась полезной для вас — ваши плюсы будут очень кстати. Спасибо.

статистика торговый алгоритм выходные дни перенос позиции торговая система гэп гэп на открытии

GSV_pusher

Москва

624

с 29 января 2014

101 Комментарий

Электричка
27 июля 2014, 00:51
++++! отличный анализ утренних гепов! возьму на заметку..)))
0
💯Чек-листов по фондовому рынку
27 июля 2014, 00:51
ты путаешь матожидание с рыночной статистикой. Но не это главное, важно другое, все вышеизложенное херота, если учесть, что гэп утром нередко обусловлен закрытием в пятницу. например татнефть в пятницу закрылась на послеторговом аукционе вверх на 1.3 рубля (больше полупроцента) по отношению к цене закрытия в основное время, и в пнд будет в ней гэп вниз, но тот кто лонжит все равно не будет в убытке, так как он уже получил нахаляву +1.3 рубля. никакой робот это не учитывает, потому что роботоделы не умеют торговать.
0
💯Чек-листов по фондовому рынку
27 июля 2014, 00:59
цитата:
«Убыток в -13670 пунктов на одной сделке означает, что даже если ваше мат. ожидание смесится в сторону прибыли, и среднестатический результат от переноса лонгов через выходные будет, положим, +100 пунктов, то и тогда вам потребуется 120 недель, т.е. ТРИ ГОДА, чтобы восстановиться после такого удара».

просто аут. автор понимает какой бред он пишет или нет? мартовский гэп был закрыт уже в марте через две недели. что за бред считать сколько по времени отбивать убыток в один пнд утром другими понедельниками? что других дней в неделе нет?

это называет долбоепство, брать не имеющие к торговле цифры, и тискать их, делая вид, что ты изобретаешь рыночный сверхразум.
-1
удалено
27 июля 2014, 01:06
Какой хороший пост, спасибо! На смартлабе такие посты стали редкостью.

А умника ванюту не слушайте, он либо пьян, либо в целом ничего не соображает и пришел посамоутверждаться у Вас в комментариях.
+6