26 июля 2014, 11:29
QUIK экспорт истории
Коллеги, приятных всем выходных.
Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.
Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается.
Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?
Всем спасибо за ответы.
Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.
Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается.
Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?
Всем спасибо за ответы.
краткосрочные долги у ГП выросли сильно за год Под нынешнюю ставку это не айс.
homaka, По технике возможен рост к не закрытому гепу 457 , далее пробить 730, а там и к верхней границе канала, ближе к 1000 , но так далеко держать не планирую, продам между 600 и 700 руб.
Се...
EvgVlad, так ступеньками захожу и выхожу так же. Средняя постоянно меняется потому что откупаю при проходе вниз. По БСП сейчас средняя 334.84р во второй заход Продал 344-346р, ЛЭСК средняя 130.94р ...
Максим Воскобойников, Тимофей, зачем забанил участника?🤬
У него друг топ Газпрома, в прошлый раз вовремя была инфо о дивидендах, за день до официального объявления.
Разбань давай его.
23:39
Вот сейчас лой часа 2.040 обновили. Первый сигнал на шорт спустя 8.5 часов. Но, переносить на ночь — это не для слабонервных. Поэтому лучше в кэше уйти.
23:29
Mihalich2020,
А что, если все миноритарии возьмут и проголосуют против допки? У Потанина же всего 35%.
Tesla отказывается от нового технологического процесса gigacasting Tesla отказывается от новаторского производственного процесса gigacasting на фоне сокращения затрат и проблем на электромобильном ги...
Орландо Блум, что он пообещал никак с дивидендами на обыкновенные акции не связано. Выполнит и обещание и по обыкновенным гринмейльеров на место поставит. Ну пока есть у него сила, им ничего не све...
Вдруг из подворотни — таракан!… Первая публикация: 1921 г.
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому,
Чтоб ему провалиться, проклятому!
— получал текущее время;
— округлял до нужного периода;
— циклил вычитание периода и вызов функции
— функция ничего не выдавала
— делал на демо-счете, может в этом дело.
Не прибегая к помощи дополнительных программ для тех.анализа, на мой взгляд, проблему не разрешить!
пример скрипта экспорта историии из графика на lua:
contract = «RIU4»
ds1 = CreateDataSource(«SPBFUT», contract, INTERVAL_M5, «last»)
f = io.open(contract..os.date("_%Y_%m_%d.txt"),«w»)
i = 2
s = ds1:Size()
while i<=s do
t = ds1:T(i)
f:write(string.format(contract..",5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")
i=1+i
end
f:close()
ds1:Close()
end
f:write(string.format(contract..",
5,%.4d%.2d%.2d,%.2d%.2d%.2d,%d,%d,%d,%d,%d",
t.year,t.month,t.day,t.hour,t.min,t.sec,
ds1:O(i),ds1:H(i),ds1:L(i),ds1:C(i),ds1:V(i)).."\n")
Труроботостроители экпортируют ТВС по DDE за день и парсят. Ну и накапливают ессно за предыдущие дни.
Есть еще вариант купайл портфеля который строит бары за день и экспортирует в SQL, а там оно накапливается триггерами. А робот читает оттуда.
Есть еще умельцы которые садяцца на экспорт из квика в проги теханализа, тоже вариант.
Намного проще Вашу перекурвфиченную страту переписать в прогу теханализа ̶п̶р̶о̶т̶е̶с̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶в̶ы̶к̶и̶н̶у̶т̶ь̶ и использовать готовый экспорт из Квика.
Отношение потому что имхо Вы курвфиттер и вряд ли робастный, иначе хвастались бы не бектестами а реальными резалтами.
А стеб над собственным софтом потому что есть некие стандарты как хвастаться бектестами, у Вас даже средний трейд надо считать самому.
Качаем по DDE таблицу всех сделок, во внешней программе формируем минутные бары и дописываем в базу данных, а уже робот работает с базой данных минуток (до июня 2012 я базу минуток сформировал, закачав данные с финама с исправлением тех дней, где сформированные часовики не совпали с давно ведущимися мной часовиками с ноября 1998-го).
Как качать таблицу по DDE? Раньше качал в Excel и обрабатывал в VBA, потом переписал все в C# с использованием библиотеки NDDE.
В том числе и для тестирования на истории. А данных немного, пока в базе только скленный фьючерс на индекс РТС и 6 наиболее ликвидных акций. А с базой роботам работать удобно для текущих расчетов: можно брать только ту глубину, которая нужна. И трудоемкость небольшая — я же не переписываю всю базу, а дописываю в нее. Вопрос только в секундных задержках: минутка формируется в момент сделки из следующей минуты. Для моих систем это не принципиально.
Не понял про «мало толку от склеенных данных». Для тестирования я их и использую, правда, склеенный у меня только фьючерс. В акциях нечего склеевать.
А метатрейдер, как база данных — это вообще моветон. Есть же оракл, постгри, майэскуэль, на худой конец можно мскуэль использовать. Впрочем биржа историю, кроме дневок, уже сделала платной, хотя и недорогой — всего 5 тыс. Руб.
Я не собираюсь ни с кем спорить, у всех свои методы!!!
С уважением!
С историей я не заморачивался, но для текущих данных применяю «хитрую склейку» с убиранием межфьючерсных гэпов.
Думаю, что да, перепишем.
1250 плюс-минус 30 пунктов по ММВБ — максимальная коррекция, но там можем и не быть.
Нет, там курс доллара мешает.
c DDE ни разу не пробовал, считая этом механизм анахронизмом… но возможно стоит попробовать.