Новая номинация конкурса ЛЧИ 2

Привожу пример. Я торгую с короткими стопами, пытаясь поймать большое движение.
Контроль рисков максимум 2% на сделку, максимум 4% на день. Убытки и прибыль считаю от сделки к сделке и считаю что так правильно.
Так торгуют многие… и участвуя в ЛЧИ для таких как я интересна номинация «Лучший стратег».
Но Московская Биржа похоже считает что риски я контролировать не умею и хочет научить введя вместо «Стратега» новую номинацию smart-lab.ru/blog/193327.php#
7 июля зашортил фьючерс рубль-доллар по 35105 и добавлялся на маржу с коротким стопом. Закрыл 10 июля 34496.
Со стопом 30 пунктов взял 609 пунктов… 43% к депо! Я считаю сделку хорошей… и вход и выход.
Но просадка в моменте была 400 пунктов, больше 20% от депо… И если считать просадку от клиринга до клиринга то могла быть тоже большая просадка.
Получается что с моей стратегией, так же как и для всех кто торгует похоже как Герчик и Резвяков, на ЛЧИ скорее всего ничего не светит.

ЛЧИ 2014

alext

171

1 800

с 13 октября 2010

15 Комментариев

Снусмумрик
14 июля 2014, 21:26
Ну получает что так) Каккой же ты Великий Стратег, если просто поймал удачную сделку ;) Вот если ты такие 50 словишь тогда да. Но тогда и параметры у тебя уже другие будут. 50*609 прибыли и просадка 400.
У Герчика и Резвякова именно так. Наверное)
+1
alext
14 июля 2014, 21:30
сделка поймана не тупо а по стратегии. Вход и выход по сигналам.
0
- Снусмумрик
  14 июля 2014, 21:35
  alext, ну вот это как раз и доказывается множеством сделок, а не одной.
  0
alext
14 июля 2014, 21:43
что доказывается? За конкурс будет например 300%… По моей статистике возможно с просадкой 10%… а биржа насчитает просадку максимальную может быть 50-60%…
-1
- Снусмумрик
  14 июля 2014, 22:00
  alext, просто термин «просадка» как ни крути применяется к историческим хаям по депозиту а не от сделки к сделке. Тут я ничего не придумал и биржа тоже.
  0
alext
14 июля 2014, 22:07
биржа придумывает ерунду. Лучшее враг хорошего. Хорошее — это номинация стратегов.
-1
Снусмумрик
14 июля 2014, 22:13
Биржа-это придуманый способ обмана,
Для растамана биржа- марихуана! :)
+1
Алексей Бойко
15 июля 2014, 10:32
Просадка в 20% от депо в моменте не гарантированно закончится прибылью, как в вашем случае. Пересиживание ни до чего хорошего на долгой дистанции не доводит.

«Я считаю сделку хорошей… и вход и выход. Но просадка в моменте была 400 пунктов, больше 20% от депо…»
и
«Московская Биржа похоже считает что риски я контролировать не умею»
Да, вы всё правильно подметили.
0
- alext
  15 июля 2014, 10:47
  Алексей Бойко, вы что-то путаете, пересиживание в убыточной позиции ни до чего хорошего не доводит. А как же высиживать прибыльную? Цене надо давать дышать… по другому невозможно!
  Резвяков часто пересиживает большую прибыль и выходит в ноль.
  даже осторожный Герчик иногда забирает 30% от максимума.
  Московская биржа их, и всех подобно им торгующих считает лохами??? А Ларри Вильямс?
  А как вообще можно по другому торговать если ты не скальпер???
  -1
  - SECRET
    15 июля 2014, 11:13
    alext, Учет максимальной относительной просадки поможет точнее определить эффективность вашей стратегии, а именно точки входа в позицию. Ведь согласитесь, что если бы вы вошли в шорт на самом хае и не имели просадки вообще, то эта сделка была бы лучше, чам та, которая сначала дала просадку в 20%. Вот вам и поправочный коэффициент 0.8, характеризующий эффективность вашей стратегии.
    +1
    - alext
      15 июля 2014, 11:20
      SECRET, от точки входа у меня не бывает просадки больше 2%.
      В данном случае я вошёл в шорт на самом хае и просадка от входа была меньше 0,5%
      -1
      - SECRET
        15 июля 2014, 11:33
        alext, ну тогда коэффициент будет 0.995
        0
    - alext
      15 июля 2014, 11:29
      SECRET, вопрос не в моей стратегии, а самом золотом правиле трейдинга: «обрезай убытки, давай прибыли расти»
      выходит что биржа его не признаёт.
      -1
      - Pavel Tarchevskiy
        15 июля 2014, 14:19
        alext, представители биржи и общественность тебя не поняли даже) Они подумали ты просадку 20% от точки входа пересиживал)) Ты же имеешь ввиду просадку по прибыли? От прошлого клиринга? Или ты всю маржу засаживал в рынок и просадка 20% все-таки была по депозиту?
        0
        alext
        15 июля 2014, 20:10
        DzenTrader, картинка на верху… и детям должно быть понятно всё. Все всё поняли. В том то и дело что просадка по прибыли в сделке признаётся за неумение контролировать риски.
        0