14 июля 2014, 15:29
Новая номинация конкурса ЛЧИ
Всем привет!
Лето в самом разгаре, но как всегда осень подкрадется к нам незаметно… А что такое осень для всех частных инвесторов?
Конечно же конкурс ЛЧИ! И биржа вовсю уже готовится к нему.
И нам нужна ваша помощь. У нас есть желание, но с реализацией пока не можем найти окончательно правильного решения.
Хотим сделать дополнительную номинацию, победитель в которой будет определяться по соотношению доходности и риска.
Вариант «в лоб»делить одно на другое не пройдет, у него много узких мест — и косяки в рассчетах после увеличения стартовой суммы участника, и возможность победы в конкурсе человека с просадкой 1 копейка и доходом в 10 рублей. Соотношение замечательное, но зачем нам такой победитель?
Можно, конечно, навернуть много ограничений — средняя прибыль на сделку какая-нибудь, ограничения в абсолютных значениях, но это какой-то колхоз. Естественно здесь будет ограничение на количество транзакций, даже сильно жестче чем 300, чтобы номинацию не выиграли роботы. Предлагаемая номинация будет альтернативой номинации «Лучший стратег».
Хотим услышать ваше мнение, как потенциальных участников конкурса — хотите ли вы такую номинацию?
Или вместо нее оставить «стратега»?
Если номинация нравится и нужна — ваши предложения, какой и как расчитывать конкурсный критерий?
Лето в самом разгаре, но как всегда осень подкрадется к нам незаметно… А что такое осень для всех частных инвесторов?
Конечно же конкурс ЛЧИ! И биржа вовсю уже готовится к нему.
И нам нужна ваша помощь. У нас есть желание, но с реализацией пока не можем найти окончательно правильного решения.
Хотим сделать дополнительную номинацию, победитель в которой будет определяться по соотношению доходности и риска.
Вариант «в лоб»делить одно на другое не пройдет, у него много узких мест — и косяки в рассчетах после увеличения стартовой суммы участника, и возможность победы в конкурсе человека с просадкой 1 копейка и доходом в 10 рублей. Соотношение замечательное, но зачем нам такой победитель?
Можно, конечно, навернуть много ограничений — средняя прибыль на сделку какая-нибудь, ограничения в абсолютных значениях, но это какой-то колхоз. Естественно здесь будет ограничение на количество транзакций, даже сильно жестче чем 300, чтобы номинацию не выиграли роботы. Предлагаемая номинация будет альтернативой номинации «Лучший стратег».
Хотим услышать ваше мнение, как потенциальных участников конкурса — хотите ли вы такую номинацию?
Или вместо нее оставить «стратега»?
Если номинация нравится и нужна — ваши предложения, какой и как расчитывать конкурсный критерий?
До пятницы до 64 дойти надо…
Страшный МодульСтрашный Модуль, один он у нас, других нет ).
Alex666Alex666,
Так и должно быть.
В массе это население выражает свое отношение к политики властей.
Михаил ТайковМихаил Тайков,
не дайдет однако… Трамп мирить Россию с Украиной собрался…
Ой, вэй!, Дивы? ).
В большом сомнении).
В массе суда стоят, не работают, какие дивы ?
Для перевозки нефти Россия использует(фрахтует) иностранные танкеры, что бы увильнуть от санкций.
Свои ...
Дмитрий, Н… да… спорить не буду ...
Да и Потанин то же прав...
В виду того, что часть работоспособного населения на СВО, а другая его часть, причем самые квалифицированные специалисты и ученые ...
Алексей, национализировать могут
Всем доброго и профитного дня
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Количество вакансий с частичной занятостью в России за год удвоилось — популярность подработки выросла из-за низкого уровня безработицы в стране и дефицита большинства специали...
Михаил Тайков, в мозгу у тебя дефолт🤣
Не, я конечно понимаю, набрали шортов и теперь не выйти, но так топорно пропагандировать🤭
Закрывай шорт иначе сегодня на маржинкол отвезут
Роботы по частоте сделок разные бывают в зависимости от таймфрейма.
Тут если есть желание отсеять именно HFT, то просто лучше ввести ограничение на количество сделок НА ОДИН ИНСТРУМЕНТ, причем за весь конкурс, а не за каждый день(бывает, что на одну сделку в какой то день превысил и вылетел из конкурса)
«на один инструмент» — каждому меньше текущих 300 транзакций или по 300 на каждый инструмент?
В первом случае, если меньше, вылетят скальперы, торгующие одним инструментом, во втором — будет больше шансов, что в «ручную» номинацию пролезут HFT роботы (им любое увеличение транзакций на руку, хотя обычный «ручной» трейдер это преимущество использовать и не сможет).
Вы же не хотите, чтобы ручные номинации испортили роботы? Более того, мы даже подумываем еще ограничить кол-во транзакций для конкурса, до 200. >95% конкурсантов попадает с запасом в 200 транзакций, порядка 92% попадает даже в отсечку 100 транзакций. Но, наверное, оставим 300.
Если вы хотите и дальше идти по тому же вектору, то да, надо ограничивать транзакции, заявки и частоту :-)
Как раз, наоборот, у участников и живых торгующих трейдеров вроде бы возрос.
Единственный критерий — заявки.
Я не уверен, что все скальперы торгуют один инструмент. На мониторе спокойно можно следить за четырьмя графиками и ждать хорошего входа.
«мы даже подумываем еще ограничить кол-во транзакций для конкурса» 300 транзакций за 3 месяца?
И, между прочим, может резко помочь тем ребятам, кто застрял в минусах.
Ибо, как известно, одной из главных причин катастрофических минусов является желание отыграться. усугубляющее положение дел в трейдинге.
Но как только крепко минусовой конкурсант увидит реальность взять хотя бы хороший приз от убытка — он начнет делать противоположные своим обычным убыточным в состоянии тильта трейдам. И тут уже психология будет работать в обратку — желая больше проиграть, игрок начнет помимо своего желания отыгрываться.
А так как таких в подвалах турнирной таблицы немало, то и общий результат у них улучшится и общая статистика конкурса и биржевого трейдинга тоже будет лучше.
Что и является одной из целью конкурса.
Так что с твоей стороны была сделана очень серьезная заявка на новую номинацию и на месте организаторов конкурса я бы к ней отнёсся с максимальной серьезностью.
Кстати, ещё один интересный игровой момент — в борьбе за этот приз могут включиться и крепкие профи, увидевшие шанс победить в поддавки.
Вот и посмотрим, заодно, можно ли по заказу показать более убыточный результат, чем при хорошем искреннем бессистемном тильте.
Выражение «Всяко лучше, чем просто «дать бабла»» может быть оспорено 99% тутошних завсегдатаев :-)
Кто быстрее опустит счет размером от 100 000. Вот это шоу будет, а не конкурс! Просим Алексея Бойко поделиться бонусами за такую идею от руководства биржи!
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
Может что-либо попроще, основываясь на размеры депозита?
Часто «инвесторы» не смотрят больше ни на какие показатели, кроме доходности, и совсем не задумываются, что +50% у одного трейдера это не то же самое, что +50% у другого.
А насчет усреднения тут бояться нечего) Либо человек нашел грааль на мартингейле (почет и уважуха ему), либо его быстро выносит вперед ногами.
Если при достижении просадки участник повышает ставки, Ваша оценка риска окажется заниженной.
Приведу пример.
Предположим, мы будем делить доход на максДД.
Человек, который делает одну случайну. сделку с вероятностью 50% получит положительный доход и нулевой ДД, то есть найдется масса умников, которые попытаются выиграть за счет явно нерыночного поведения.
Если, как предлагается, из суммарного дохода вычитать ДД, все в рублях, кто-то может попробовать сорвать куш опять таки за счет однократного, но большого входа.
Или, при достижении внушительного ДД, в разы увеличить торгуемый объем.
Если это у человека проканает и он выйдет в плюс то ему все равно надо памятник поставить) Это просто метод управления капиталом. Ничего криминального тут нет. Если я поймал «лоу» по доходности, и у меня был запас средств на это разве это не говорит о разумности подхода к рискам? А если я лоу не поймал то дальнейшая незначительная просадка в пунктах даст ощутимую просадку в деньгах на увеличенной позиции. Так что все тут логично будет.
Зрелищной я так полагаю будет только стратегия с процентами over 1000.
Уникальная как раз, у тебя 10 патронов в день, ты снайпер высиживающий сделку, можно имхо даже сократить кол-во сделок.
По реальной группе участников не стоит ли выделить отдельно роботов? Или опционщиков?
На отрезке в 3 месяца бесполезно само название конкурса «лучший частный инвестор», уж простите.
Это хорошо. Но мало. У трейдинга есть и другие задачи, кроме сохранения нервных клеток инвесторов. Если уважаемая Московская биржа наряду с целью пропаганды биржевой торговли ставит цель пропаганды грамотного риск-менеджмента, то, может, стоит оценить грамотность системы управления рисками и соответствие торговли заявленной системе? Для трейдера такой подход требует более серьезного отношения к делу: заявляясь в конкурс по данной номинации необходимо будет внятно сформулировать собственную систему управления рисками. Такой подход более трудозатратен для организаторов конкурса: потребуется комиссия экспертов, оценивающих заявленные системы, и программисты, создающие для каждого участника свой алгоритм оценки: насколько реальная торговля соответствует заданной системе.
Полагаю, что наряду с теми, кто не захочет «палить грааль», будут те, кто, наоборот, будет заинтересован в том, чтобы получить по окончании конкурса в подарок от биржи квалифицированное экспертное заключение по своей системе управления рисками и код программы, оценивающей соответствие трейдинга и системы.
Кроме того, по согласованию с участниками конкурса возможны различные варианты монетизации всей этой работы.
1. вполне реально, что некоторая часть участников конкурса смогут сформулировать собственную систему риск-менеджмента
2. вполне реально, что биржа сможет сформулировать общую концепцию оценки и привлечь к этой работе ряд экспертов по управлению рисками в трейдинге.
3. вполне реально, что эксперты оценят заявленные системы в соответствии с общей концепцией оценки.
4. вполне реально, что биржа сможет привлечь программистов для разработки индивидуальных программ слежения для каждого участника конкурса в данной номинации.
5. вполне реально, что п.п.3-4 можно будет успеть провести в период от окончания регистрации до начала конкурса.
Таким образом, по отдельности все вполне реально. Но согласен с вами — в целом это — абсолютно нереальное предложение )))) Но почему бы уважаемой Московской бирже об этом не подумать?