Магия объемов

Доброе утро, друзья.

Хочу продолжить свою проповедь об анализе объема для новичков в трейдинге.

Сегодня мы остановимся на самых простых вещах: разберемся с основными отличиями обычного графика от кластерного. 

При торговле на бирже трейдер первым делом сталкивается с графиком. Но что такое график? Каким образом он формируется?
 
Любая сделка на бирже – это надежда на то, что рынок будет двигаться в какую-то сторону. Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх. При этом покупатели вынуждены входить в рынок по все более высоким ценам, потому что контрактов на продажу на определенном уровне не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос.
Кто-то всегда выступает в роли агрессивного игрока: либо покупает по ближайшей цене, либо продает по ближайшей цене. Именно рыночные заявки и двигают рынком.
Минимальный шаг цены (например, 0,25 пунктов для фьючерса на Индекс SP500) – это тик. Если мы совместим все тики, которые прошли на рынке по разным ценам (например, за 1 час торгов), то сможем построить свечу, которая будет давать нам информацию:


— о максимуме и минимуме, которых достигал рынок,
— о цене открытия и закрытия.

При анализе такого графика мы не имеем никакой информации о совершенных сделках (кроме как сведений о том, вырос рынок или упал). Мы видим лишь конечные точки (по окончании временного периода).
Но ведь любое движение рынка измеряется сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла.


Такую информацию и показывает нам кластерный график.

 
Он позволяет видеть результат тех сделок, которые совершались на конкретном ценовом уровне за определенный период времени.
Каждый уровень цены, на котором проходили сделки, отмечается отдельным прямоугольником. Цифры в данном прямоугольнике — это количество контрактов.


Если используется стандартный шаг цены инструмента, то кластер будет показывать, какой объем прошел именно по этой цене. Можно также использовать диапазон цен, т.е. смотреть какой объем прошел на рынке в диапазоне, например, 5 пунктов. В таком случае один прямоугольник будет суммировать весь объем, который проходил в этом диапазоне цен за выбранный период времени.
Чтобы вы увидели отличие свечного графика от кластерного, давайте рассмотрим конкретный пример.

Ниже представлены 2 графика движения рынка за один торговый день. Сверху – свечной график. Снизу – кластерный.


Обратите внимание, что в кластерах на каждом уровне цен отмечен определенный объем. Некоторые прямоугольники окрашиваются в синий и красный цвета. Это очень значимые выбросы объемов, которые могут серьезным образом повлиять на движение рынка.

Кластер – это рентген свечи. Т.е. мы видим тот объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи.


Сравнивая значения объемов друг с другом, мы можем видеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводит либо к остановке, либо полному развороту тренда.
В этом и заключается основное преимущество использования кластерного анализа — возможность видеть, на каких ценовых уровнях идет наиболее активная борьба между покупателями и продавцами.
В следующих постах продолжу Вас знакомить с различным анализом объемов.

А теперь по рынку:

В среду все прошло как планировал- ориентир на лонг был оправдан. Из-за выхода важной статистики движение приостановилось в узком диапазоне, но после выхода статы продолжило свое движение, пробив важные сопротивления.
Но закрепиться выше не хватило времени, и на следующий день мы увидели весьма хорошее снижение.



Вчера написать ориентиры не успел до открытия, а после уже не видел смысла.

Сам ориентировался на лонг. Мы опираясь на поддержку, которую писал тут http://smart-lab.ru/blog/190531.php 1946,5, стали разворачиваться. И дальше пробивали и опирались на следующие уровни.  Лонг очень четко прошел до цели\сопротивления, о котором писал в среду 1964.  

Всем профитов.

Все вопросы можно задать по skype:  
m_mushkin

 Спасибо, что читаете.   
 



 TOP 100