Недельный торговый план 07.07-11.07

Анализ рынка
Итак точки расставлены.Прошло июльское заседание ЕЦБ, которое оставило в неизменности основные процентные ставки. Но самое главное определилось в комментариях М.Драги и основное что можно отметить это два момента.С 2015года ЕЦБ переходит на формат заседаний по определению кредитно-денежной политики с одного раза в 4 недели, на формат один раз в 6 недель.Также ЕЦБ начинает выпускать минутки с 2015года. Второй очень важный момент — это констатация М.Драги что руководство банка ускорило разработку программы LTRO и объем программы будет расширен с 400млрд.евро на 1 трлн. евро. Как это отразилось на рынках попробую для себя разобраться.
График нед.индекса ДОУ.



Мы имеем пока долгосрочный восходящий тренд по большому счету аж с марта 09года.Но из того что я вижу на графике могу сделать вывод, что индекс ДОУ ждет серьезная коррекция хотя он еще может дорасти до 17150(красная стрелка).Дальше как видим на данном уровне индекс упирается лбом в сопротивление стратегического канала от закрытия 2001года по закрытие 2013года(коричневая трендовая).В принципе видим что индекс будет упираться в кластер сопротивлений стратегического и квартального (синяя трендовая) каналов. А сопротивление стратегического канала это уровень бронебойный.Таким образом все таки ожидаю корркцию от уровня 17150. Для того чтобы понять первоначальные уровни коррекции спустимся на ТФ дневка индекса ДОУ.



Я вижу формирование разворотной фигуры (пока двойная вершина)(обведена красным), которая может трансформироваться в Тройную вершину. И рамки торгового диапазона (обведен красным) 16795 — 17000 мне говорит что через уровень 16800(16790) индекс будет корректироваться к уровню 16550(16540) как цель разворотной фигуры и ширины пробитого диапазона.(красная стрелка).
Теперь график индекса доллара недельный.


Первое.Видим что от средней инвестиционного канала(красная пунктирная) на 79.50 индекс торгуется уже в восходящем тренде с начала вторго квартала. Второе — и это сегодня важно для индекса. Индекс вернулся к торговле в восходящем годовом канале(зеленая трендовая). Краткосрочная коррекция, которая обзначилась на прошлой неделе перед заседанием ЕЦБ достигла как раз уровня поддержки этого канала на 79.80.(красная стрелка).Дневной график. Видим сформированную разворотную фигуру Тройная вершина(обведена черным), которая уже отработала свою цель к 80.80. В настоящее время видим восходящий среднесрочный торговый диапазон 79.80 — 81.15(обведен красным).Вот в рамках этого диапазона индекс и будет укрепляться.



График евродоллар дневной.Прежде чем обратиться к графику я хотел бы акцентировать внимание на отчет СМЕ по опционам.Для евродоллара опционные барьеры имеют максимальные объемы Колл на 1.37000 и Пут на 1.35000.
Теперь собственно к дневке.


Мы имеем фигуру Треугольник(обведена красным) и пробитие поддержки треугольника по факту заседания ЕЦБ и выхода нонфармов в четверг.Мы видим что курс торгуется в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые).Если и будет с начала недели коррекция, то только к уровню кластера из средней квартального канала, скользящей средней и поддержки пробитого треугольника на 1.36750. Выше евро не подымется.Как самый последний вариант 1.37000, где упрется лбом в опционный барьер. Цели на укрепление доллара как ширина пробитого треугольника к уровню кластера из поодержки квартального(синяя трендовая) и годового канала(зеленая трендовая) на уровень 1.34880(90)(красная стрелка).
Фунтдоллар.Если посмотреть отчет СМЕ на конец торговой недели то видим уровни опционных барьеров по фунту в настоящее время. Опцины Колл имеют максимальный объем на 1.71500, опционы Пут на 1.70000. Если мы проанализируем дневку, то увидим торговый диапазон 1.68300 -1.71800.Еще можно оценить что среднесрочный торговый диапазон имеет уже менее восходящую направленность чем квартальный канал в рамках которого он торгуется.


Для более детального анализа и принятия торгового решения по фунту спустимся на ТФ Н4.Видим сложившийся треугольникобведен красным). Сопротивление треугольника уже ограничивается уровнем 1.71750 что некоторым образом наводит на мысль что у фунта все меньше шансов преодолеть зону опционного барьера и с уровня сопротивления треугольника фунт пойдет в коррекцию, т.е. на укрепление доллара.Цель ширина пробитого треугольника на Н4 1.70700 к уровню средней квартального канала(красная стрелка).



Еврофунт.График Н4. Видим торговый диапазон недавний, как расширяющийся треугольник(обведен красным).К тому же кросс торгуется возле уровня поддержки стратегического канала(коричневая трендовая).2 июля поддержка торгового диапазона была пробита.Но далеко от уровня поддержки стратегического канала не уйдет. Цель снижения уровень поддержки квартального канала на 0.79000(красная стрелка).

 
Долларйена, Евройена, фунтйена.Долларйена дневка.


Имеем торговый диапазон, практически флет 101.200 — 102.700 и сформированный нисходящий Флаг(обведен красным). Поскольку йена очень чувствительна к состоянию и настроениям игроков на фондовом рынке(т.е. степени интереса к риску) то ввиду того, что я все таки прогнозирую снижение интереса к риску и даже несмотря на укрепление доллара по рынку, в данной паре будет укрепляться йена в рамках торгового диапазона и по факту прорыва поддержки на 101.200 будет выполнять цели снижения, сначала как ширину пробитого канала на 99.700(красная стрелка) и как основная цель Флага на 98.450(черная стрелка). Если спустимся на Н4 и более детально оценим перспективы йены, то видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Вымпела на 101.630 с целью на уровень поддержки квартального канала на 100.550(красная стрелка), Промежуточная цель снижения как ширина треугольника на 100.750.



Евройена.Дневка.


Видим сформированный нисх. Флаг(обведен красным) и как видим кросс торгуется в рамках торгового диапазона 137.200- 139.200.и в рамках нисх.тенденции квартального канала. Цели снижения при условии прорыва поддержки Флага на 137.200 промежуточная как шина пробитого канала на 135.000(красная стрелка)как цель Флага на 133.300(черная стрелка). График Н4. Видим сформированный нисх.лаг(обведен красным) с целью при условии прорыва поддержки флага на 138.625. Целью будет уровень 137.800.



Фунтйена.Дневка.



Как видим торговый среднесрочный диапазон 170.450 — 173.150(обведен красным).При словии прорыва поддержки диапазона на 170.450 кросс выполнит цель снижения на 166.750.Прежде всего я прогнозирую возврат кросса под уровень средней стратегического канала на 174.000. Т.е. кросс не будет переходить в верхнюю часть торговли стратегическго канала и выброс выше 174 для кросса ложен.
Аудидоллар, Зеландецдоллар.Ауди, Дневка.



Видим торговый диапазон 0.93000 — 0.95250. Ауди с утра в четверг сильно снизился в доллар и торгуется в нижней части квартального канала. При условии прорыва поддержки торгового диапазона на 0.93000 ауди снизится на ширину пробитого канала 0.90875(красная стрелка.) График Н4. Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в 0.91750(красная стрелка).



Зеландец. Дневка.Видим флетовый практически торговый диапазон 0.85250 — 0.87400. Причем киви вернулся в нижнюючасть торговли стратегического канала(т.е. ниже средней).Таким образом выход выше 0.87400 ложен. Следуя в общей тенденции на укрепление доллара киви имеет более веротность снижения к поддержке торгового диапазона и в случае прорыва поддержки целью снижения будет уровень как ширина пробитого канала на 0.83150(красная стрелка).

 
Торговая тактика. На данном этапе делается в торговой тактике упор на снижение сырьвых ауди и киви в доллар и на йеновые кроссы(снижение в йену)… Хотя положение золота и внушает некоторый оптимизм по направлению торговли, но в силу обилия инструментов и недоверия к золоту и его перспективам торговать им не намерен.