Тестирование HFT

Есть стратегия, протестрованная на тиках. Но понятное дело, что там не учитывается задержка отправки ордеров. Поэтому бектест мягко говоря неадекватен. Интересует кто и как тестирует HFT стратегии? Какой софт используется? Какие есть подводные камни?

Какую минимальную задержку при отправке ордера можно достичь на форсе? Интересует примерный интервал.
Как я вижу это сейчас: прописать в коде бектестера задержку в выставлении ордера и тогда можно получить более точные результаты. Насколько сильно я заблуждаюсь.

ЗЫ: писать про то, что в HFT лезть не стоит, не нужно. Я понимаю риски и необходимые вложения в инфраструктуру. Сейчас интересна больше сторона тестирования стратегий.

торговые роботы HFT

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

204

2 479

с 16 марта 2012

20 Комментариев

Vadynik
29 июня 2014, 15:53
такие вещи надо тестить только там где они будут работать, то есть в реальных боевых условиях
+3
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 15:59
  Vadynik, понятное дело что только боевые условия покажут работоспосбность. Но не хотелось бы сразу вкладываться в инфраструктуру, не понимая потенциала. + время на компиляцию кода и тд.
  0
vito333
29 июня 2014, 16:00
тебе к secret-у
0
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 16:04
  vito333, он предлагал в одном из постов потестировать стратегию. Но не хотелось бы ей делиться.
  0
Lafert
29 июня 2014, 16:06
да фортс — вообще черный ящик. Сейчас не слежу, но пол года назад на колокации маркет дата иногда шла с задержкой до 3500 мс сразу в разных стойках на роботах, написанных разными людьми с использованием разных языков программирования. А ответ у техподдержки: сам дурак. Тут стандартные решения не покатят точно.
0
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 16:10
  Lafert, это только маркет дата? + еще задержка на отправку заявок?
  0
  - Lafert
    29 июня 2014, 16:17
    Alex Hurko, заявки как раз неплохо отправляются. Но я особо не исследовал там задержки. Как правило 0.7 мс раундтрип есть — и хорошо.
    0
ves2010
29 июня 2014, 19:57
1 запускай на одном контракте на вечорке… там поспокойней
0
SECRET
29 июня 2014, 20:02
Alex Hurko, я могу протестировать на своем тестере. Расскажу про все подводные камни, задержки и инфраструктуру. Если интересно — пишите в личку.
0
- ELab
  30 июня 2014, 12:08
  SECRET, я написал ;)
  0
Simix
30 июня 2014, 13:08
А что, автор придумал что-то новое в ХФТ, что необходимо тестить?
Если грубых глюков нет, Запускай уже сразу и увидишь успеваешь за SECRETом или нет. ))

А если боишься крупных глюков так тебе всё-равно где их ловить, на быстром сервере или с домашнего ноута.
0
- day0markets.ru
  30 июня 2014, 14:10
  Simix, не знаю новое это или нет, к сожалению. А с домашнего ноута точно работать не будет, задержки большие.
  0
  - SECRET
    01 июля 2014, 11:46
    Alex Hurko, Напишите алгоритм, я запущу тест на несколько месяцев и посмотрим ;)
    0
    - ELab
      09 июля 2014, 14:07
      SECRET, у тебя инкубатор? )))
      0
      - SECRET
        09 июля 2014, 14:42
        ELab, в смысле?
        0
ELab
09 июля 2014, 14:07
Я российские котировки тестил пробоем цены (речь про фьючерс РТС) — задержки там большие и смысла нет тестить по временной отсечке (мое imho) (не поймешь когда твоя очередь наступит)
0
- ELab
  09 июля 2014, 15:06
  ELab, в том смысле, что как бизнес инкубатор — запускаешь чужие системы
  0
  - SECRET
    10 июля 2014, 00:11
    ELab, Пока ни одной чужой не запустил.
    0
CyTrade
09 июля 2014, 17:39
В ордер логе таймштапм для всех заявок проставляеться с точностью до тысячных миллисекунд — это значит что при желании можно запрограмить все таймауты. Тут больше стоит заморочиться с очередью твоих заявок на уровнях — но имея ордерлог и это тоже, можно запрограммить.
0
Антон Денисков (Fry)
13 июля 2014, 08:07
Можно сделать не просто рандомную задержку в некотором диапазоне, а связать её с объёмом и ликвидностью (коэффициенты найти вполне реально).

Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.

Поясню суть проблемы
Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.
На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.
И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(
Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже.
0

Читайте на SMART-LAB:

Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов

Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под шубой», показав при этом самое значительное подорожание...

Газпромбанк

11:54

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...