Уважаемые продвинутые опционщики, а поделитесь опытом, кто-нибудь изучал, как прайсить опционы на базовый актив z = x * y, если известны улыбки для опционов на x и на y. И как хеджить? А на деле кто-нибудь применял подобные знания?
Ну а в чём проблема. По улыбкам x и y строим их распределения. Потом по этим распределениям строим распределение x*y свёрткой, и прайсим по этому распределению.
agat50, хеджить да, вопрос, надо раскладывать в суммы как-то наверное, и подгонять постоянно. Коэффициенты из d(x·y ) = dx·y + x·dy), y/x из отношений распределений доставать.
Lafert, нет видимо (надо просто чуть точнее распределения будет описывать), ну я же не буду тут всё решение писать — так, мысли основные. В условии про зависимость тоже нет.
Nikita Masyukov, 2 открытых опциона мега впечатляют, вы серьёзно считаете что там есть что ловить? Сколько уже времени с введения прошло, ОИ на фьюче меньше чем стандарта был.
Nikita Masyukov, мне кажется это не зависит от биржи. Имхо у нас основные игроки — это Запад в виде арбитража с их etf'ами, им рублёвый индекс будет малоинтересен в любом случае.
Ну это если конечно биржа не будет приплачивать, тогда смысл мб и есть ввязываться.
Nikita Masyukov, опционного рынка не будет, пока не расторгуют БА (в данном случае MX). Как хеджировать в инструменте с бид-аск спредом ~ 10 прайс-степов?
xezdx,
Сбербанк сказал, что от Polymetal никаких сообщений в адрес клиентов не поступало
Сам Polymetal ответил, что клиентов через брокеров он не уведомлял
На последующие вопросы Polym...
ЛУКОЙЛ закроет див. гэп через 2-3 недели - Альфа-Инвестиции ЛУКОЙЛ — «дивидендный аристократ», он не только стабильно платит дивиденды, но и с каждым годом повышает их размер. На графике ниже можно по...
РФ будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации — МИД РФ РФ будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носител...
Selectel в подкасте «Бизнес а-ля рус» 🎤 Хотите узнать, как создавался первый коммерческий дата-центр в России? Повлияла ли приостановка сотрудничества с западными компаниями на развитие бизнеса Select...
Как получить дивиденды в ближайшее время До сих пор, кто не вникает в рынок ценных бумаг, не знает когда можно получить дивиденды по акциям. А тем ни менее, уже в этом месяце начинаются дивидендн...
Чото выраженное в другой валюте?
P.S. Нет, на практике не применял.
Пойду проснусь )))
smart-lab.ru/blog/190863.php
Ну это если конечно биржа не будет приплачивать, тогда смысл мб и есть ввязываться.