Сделайте свою торговлю прибыльнее, меняя ставку на основании серийности!

Это мой первый пост на смарт-лабе, хотя торгую я давно и читаю ресурс со дня основания. Хочу рассказать (думаю это будет полезно многим системным трейдерам) о некоторых приемах, которые я использую для расчета позиции (количества контрактов). Дело в том, что очень выгодно можно использовать серийность прибыльных и убыточных трейдов.
 
Практическое применение этому простое. Если доказано с определенной долей вероятности на основании собранной статистики, что после выигрышной сделки следует выигрышная, то ставим больше, если после прибыльной убыточная, то меньше. Иногда в журнале сделок или в на бэктестинге видно, что сделки часто идут кластерами, но достаточное ли это основание, чтобы менять ставку. Хватает ли данных, чтобы это оценить? Для всего этого есть формула, которая учитывает следующие параметры:
 

1. Количество выигрышных сделок
2. Количество проигрышных сделок
3. Общее число сделок
4. Количество полос

С пунктами 1,2,3 ясно. Количество полос – это количество раз, где серия убытков переходит в серию прибылей и наоборот. Например, имеем следующую серию прибылей и убытков:

+1,+2,0,+5,-3,-2,+1,-2,+7,+4,-3,+1.
В этом случае имеем такие полосы:                   +1,+2;
                                                                              0;
                                                                              +5;
                                                                              -3,-2;
                                                                              +1;
                                                                              -2;
                                                                              +7,+4;
                                                                              -3;
                                                                              +1
Итого в нашем случае имеем 9 полос. Все значения по пунктам 1-4 заводим в формулу, которая в итоге дает нам т.н. «счет Z», который потом переводится в доверительный интервал, который является вероятностью того, что зависимость все-таки есть.
 
Все это может выглядеть мудрено, но суть в том, что просто в итоге нужно получить значение вероятности того, что присутствует серийность. И если эта вероятность не менее 95%, то на это можно ставить деньги. В противном случае, если она даже 75-80-90%, не следует принимать это в расчет.
 
Таким образом, если в нашей системе после анализа статистики имеем вероятность >95% и счет Z<0, то зависимость положительная, и соответственно после выигрышного трейда ставку увеличиваем. Если вероятность>95% и счет Z>0, то зависимость отрицательная, и после выигрышного трейда ставку уменьшаем, после проигрышного увеличиваем.
 
Для себя я сделал файл Excel, в котором произвожу расчеты. Как его выложить здесь не знаю, поэтому кому нужен будет, то пишите в личку или расскажите как его выложить.

Удачных трейдов!

UPD: Залил файл по адресу  zalil.ru/31825806