Василий Олейник
Василий Олейник личный блог
11 июня 2014, 10:30

Для детей, которые не видели ликвидность.


     Привожу пример первых 10 минут торгов на инструменте fRTS. Я вчера сказал, что в интрадее можно смело гонять по 3000 контрактов, а это почти 10 млн. долларов без плечей, но нашлись умники, которые сказали, что это невозможно. Я конечно понимаю, что детей на этом ресурсе много и тем более на этом ресурсе лишь 10-20 человек есть те, кто хоть раз заходил на такой объём, поэтому понятна реакция и тупые посты троллей, куда же без них.
     На примере приведён скрин одного из  8-ми счетов, даже с открытыми позициями. Вы видите суммарный стакан и суммарные заявки. Вы видите два графика.  Это не обычные 5 минутки и часовики. Справа вверху это график Volume Баров, а нижний график  строится Range барами. В верхнем графике стоит параметр в 3000 контрактов, т.е. свеча отрисовывается только тогда, когда наторговывается объём ровно в 3000 лотов – это для примера. Нижняя свеча отрисовывается тогда, когда изменение от лоу до хая или от хая до лоу ровно 500 пунктов, т.е. там стоит параметр 500. Вы видите, что всего за 10 минут мы видим отрисовку 12 свечей в которых прошёл объём по 3000 в каждой, итого 36 тысяч. При этом, за это же время цена два раза сходила вверх на 500 пунктов и один раз вниз и в итоге за 10 минут изменение менее 500 пунктов, при суммарном объёме почти в 40 тысяч контрактов? Ещё раз вопрос к детям – вам мало ликвидности?

Да, забыл сказать. Выкиньте допотопные квики и переходите на нормальные современные платформы, с огромным функционалом. www.itinvest.ru/promo/smartx/


Для детей, которые не видели ликвидность.
 
Пожалуйста поставьте плюс, чтобы дети увидели ликвидность и не сочиняли, что тяжело в интрадее гонять 3000 контрактов.
54 Комментария
  • Spetz
    11 июня 2014, 10:35
    Василий, так это ты, злодей, зашортил ришку и загнал ее с 136300 до 135800? :)
    • Guru Trader
      11 июня 2014, 12:05
      Василий, смысл что-то доказывать нищете с 5 контрактами)
  • TDM
    11 июня 2014, 10:39
    лично меня удивляет по детски ваша мания кому то чего то доказать.вы уже давно всем показали что умеете работать на рынке(лчи как пример).
  • Александр Шадрин
    11 июня 2014, 10:40
    дети учат детей — это сМарт-Лаб !)
    • Andrey
      11 июня 2014, 12:02
      дети хоронят коня…
  • ben
    11 июня 2014, 10:42
    Василий, ликвидность есть, это понятно. Но вопрос в том, что она образуется путем переливки со счета на счет несколькиими крупными игроками +ММ, зайдя 5000к. для них будет заметно(с соответствующими последствиями)
    • удалено
      11 июня 2014, 11:21
      int4372786, так целый день со счета на счет и переливают, что ли? Брокера кормят? :)
      • GHJK
        11 июня 2014, 11:28
        Gazirovkin, как на таких переливах бабло зарабатывают — уже только ленивый не рассказал
        • удалено
          11 июня 2014, 11:31
          GHJK, угу, из пустого в порожнее три тыщи коней, профит прет… Надо тоже заняться…
  • Жадный Яша
    11 июня 2014, 10:44
    Открытый интерес на сколько поменялся? Я так понял, что люди имели ввиду, что роботы вычислят твою позу по ОИ и свозят куда не надо.
    • Bocman, если это хэдж, то хрен они ее свозят.
      И без плечей и коротких стопов тоже
      • Сергей Майборода
        11 июня 2014, 11:11
        Анастасия Сухонская, ну хэдж от интрадея довольно просто отличить, и если эти лишние 3000 контрактов стабильно будут несколько раз в день заряжаться в стакан, то довольно быстро вычислится примерная система входа/выхода, после чего будет охота на них
        • Сергей Майборода
          11 июня 2014, 11:15
          Asket_m_pro, но естественно что всё зависит от текущей ликвидности на рынке, бывают дни когда можно спокойно и большим числом торговать, ИМХО
          • Asket_m_pro, фьючерс — это производный инструмент все-таки.
            Им можно манипулировать в деталях, на уровне отскоков всяких там, основная игра на акциях делается, у которых большой вес в индексе.
        • Kosta
          11 июня 2014, 11:26
          Asket_m_pro, если вход без плеча, то выносить нужно на 5000-7000 п. как минимум (меньше такой игрок не выйдет из позиции), а это уже не так легко сделать, может быть чревато для самого «выносильщика». Да и входят таким объемом явно не по хаям при восходящем тренде например, поэтому если вход грамотный, то для выноса нужно развернуть тенденцию. А вот если внутри дня и без стопов, ну это только Олейник может :))
          • Сергей Майборода
            11 июня 2014, 12:45
            Kosta, тогда какой это интрадей? разговор то об интрадее изначально, а это минимум 2-4 сделки в день? я интрадею и по 20 — 40 бывает) как это возможно даже если у тебя не стоит чёткого стопа(защита от выноса) при уровне шума грубо озвученном в 2000пт и при проскальзывании грубо в 100-200пт)) у меня у знакомых был отличный робот который делал отличные результаты на интрадее( без большого количества сделок) так вот, появление стабильного проскальзывания(судя по всему связанного с подсадкой ещё кого то на идею) порядка 50 пт, хорошие результаты превратились в весьма посредственные
            • Kosta
              11 июня 2014, 14:27
              Asket_m_pro, да для интрадея сомнительно мягко говоря, ну свинг на несколько дней, вполне возможно.
      • Веласкес
        11 июня 2014, 10:51
        Василий Олейник, где ждешь экспирацию сипи?
  • ganjatrader(getstar)
    11 июня 2014, 10:49
    Только что чел 3000 коней по 135920 24 минуты покупал, здесь от фазы рынка зависит, в данном случае перед ним напрыгала толпа покупателей, если в противоход рынку то быстрее наберёте естественно
      • ganjatrader(getstar)
        11 июня 2014, 10:51
        Василий Олейник, а если айсберг сожрут и улетят в направлении айсберга-:))
      • Sarox
        11 июня 2014, 11:18
        Василий Олейник, многие юзают SmartDOM (ATAS), так что нальют по айсберг-заявке конечно, но все это увидят, а некоторые могут и прокатить на стопы…
    • Веласкес
      11 июня 2014, 10:52
      ganjatrader(getstar), теперь не знает как по 136 000 продать :))
    • Oleg Vazhnev
      11 июня 2014, 11:15
      ganjatrader(getstar), в таблице всех сделок часто можно увидеть роботов которую набирают позу по одному лоту. я на фонде таких часто вижу. просто выпиливают по 1 лоту по рынку раз 300 миллисекунд например и продолжаться это может хоть пол часа ) если бы ваш знакомый таким ботом воспользовался возможно средняя цена захода была бы пониже.
  • Сергей Майборода
    11 июня 2014, 10:55
    так вы ж об интрадее говорите, а потом сразу о том что 2000пт это шум, сами себе противоречите, не каждый день далеко ришка в одну сторону на 2000пт ходит…
  • astray
    11 июня 2014, 10:58
    понаберут в рынок детей с папиными деньгами :) +
  • BLOOM
    11 июня 2014, 11:00
    все забывают, одну простую вещь, что управляющие по акциям торгуют АКЦИЯМИ, а не фучом РТС, и лимиты на АКЦИИ, в которых нет такой ликвидности как в фуче РТС, поэтому и торговля среднесрочная.
  • MadTrade
    11 июня 2014, 11:02
    ++++!!!
  • SergeyJu
    11 июня 2014, 11:03
    Очень неуравновешенный и слабо аргументированный комментарий!
    Автор реально не понимает, о чем идет речь или подгоняет рынок под свое мнение.
    1. На рынке в разное время разная ликвидность, на открытии и на закрытии основной сессии она может быть во много раз больше, чем в другое время.
    2. Если не интересует результат, в рынок можно влить огромный объем. Вопрос потерь на транзакцию. Автор не понимает, или делает вид, что не понимает, что значительная доля внутридневных торговых систем с проскальзыванием 200 пунктов будут глубоко убыточными.
    3. Следовало бы знать, что один пример не доказательство.
    4. Куча эмоций, соплей и оскорблений возможных оппонентов и(или) читателей. Автор, хамить не надо!
      • SergeyJu
        11 июня 2014, 11:24
        Василий Олейник, это элементарно, если не интересует результат или если торговля в действительности не внутридневная.
        У меня есть торговая система, которая легко торгует 10 000 в одну сторону, торгует внутри дня… но она в среднем держит позицию несколько дней. То есть, по времени совершения сделок она внутридневная, точнее, минутная, но по сути торгуемого метода — среднесрочная.
      • matroskin
        11 июня 2014, 12:01
        Василий Олейник, я вот только одну не пойму, то вы говорите о торговле внутри дня 3000 к, то говорите что 2000 пунктов шум для вас.Что то не слабый такой шум для интрадея получается.Не правда ли? Может что не так понял конечно… Как то одно другому противоречит.Я конечно по 3000 к на ри не гонял, но даже на меньших суммах у меня лично проскальзывание внутри дня убивала почти все обалденно хорошие системы.Даже не представляю как бы скользило вашим сайзом.ПОнятное дело, что под ваши аргументы можно подобрать дни, где и 10000 к можно гонять внутри дня, но такая торговля на горизонте полгода-год, лично у меня бы убило депо просто скольжениями.А у вас еще и шум по 2000 пунктов.Хм… Если вы реально так торгуете еще и в прибыль, то видимо вы гений.Снимаю шляпу, более ничего не могу сказать.У меня ума не хватило что то подобное сделать.
        А вообще наверное стоило бы уточнить у Василия, что в его понятии внутридневная торговля.Если купил внутри дня, а сидишь полгода, то это как минимум среднесрок.Тут как бы никто про шум 2000 и торговлю 3000 к спорить бы и не стал я думаю.Но это не интрадей.Может опять ошибаюсь конечно
  • Если так и дальше пойдёт, то скоро на СмартЛабе письками мерятся начнут…
    • matroskin
      11 июня 2014, 12:11
      Bublikk, да тут изначально и не прекращали вроде...)))
  • Хирург
    11 июня 2014, 11:09
    Конечно же бывают разные фазы ликвидности в течение дня, так-то до тысячи контрактов Ри всегда можно без проблем по рынку взять или скинуть, максимальное проскальзывание пунктов 200 будет. Я лично даже в опционах без особых проблем тысячу контрактов внутри дня торговал, только там уже лимитками ставил заявки, а не по рынку.
    • SergeyJu
      11 июня 2014, 11:18
      Хирург, у Вас один метод торговли, у другого — другой. Поэтому Ваш опыт имеет ограниченную область применимости.
      Для HFTшника проскальзывание 50 пунктов может означать катастрофу, а для трендследящего алгоритма со средним временем удержания позиции 3 дня это будут потери ниже средних.
      Поэтому абстрактное обсуждение ликвидности, без учета метода торговли и объема средств под управлением — это пустой разговор.
      • Хирург
        11 июня 2014, 11:23
        SergeyJu, Ну понятно, что не по 100 сделок в минуту делать таким объёмом. Но вот 3-5 сделок в день вполне реально. Хотя конечно, эффективность внутридневной торговли при увеличении объёма снижается, на нашем рынке это особенно заметно.
        • SergeyJu
          11 июня 2014, 11:30
          Хирург, еще раз, Вы неявно проецируете личный опыт торговли на всех, в том числе и тех, кто торгует совсем не так, как Вы.
          • Хирург
            11 июня 2014, 11:46
            SergeyJu, Дык понятно, что я свой опыт проецирую, что же мне ещё проецировать. Я знаю, что большинство людей торгуют не так, как я. Но в теме топика речь о другом, о том, что в принципе возможно торговать внутри дня приличным объёмом на самом ликвидном инструменте нашего рынка, вот с этим кто-то спорил, а Василий наглядно показал такую возможность.
            • SergeyJu
              11 июня 2014, 11:59
              Хирург, Вы забыли ключевое слово ПРИБЫЛЬНО.
              Что торговать можно, никто и не сомневался, а что можно торговать прибыльно Василий не показал.
      • Хирург
        11 июня 2014, 11:27
        Василий Олейник, Только вот именно эти три минуты могут оказаться решающими, и эффективность входа может быть безнадёжно потеряна, если не удалось войти вначале первой минуты после поступления сигнала.
  • DmI
    11 июня 2014, 12:14
    Про что я и говорил ранее, что аналитика Василия Олейника не по зубам и по карманам многим из нас, но прислушаться к нему можно, автору с большим уважением!
  • super_mario
    11 июня 2014, 12:47
    Смотрю Полюс Золото таки взял :))))
  • Oleg
    11 июня 2014, 12:48
    Василий когда торговал 10 контрактами для меня казалось и 100 много а 1000 это вообще что то запредельное. Потом когда стали торговать 10 000 -20 000 и к этому привыкаешь. Но думаю в стакане тяжело такой объём интрадеить…
  • HugoRu
    11 июня 2014, 17:27
    Чтобы гонять 3000 коней, достаточно купить стрэддл или продать бабочку — ГО будет всего около 3 млн.р и стопов не надо :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн