05 июня 2014, 16:58

Бэквордация RTS-9.14. -4500 п. Рекомендую брать.

На мой взгляд слишком большая бэквордация в сентябрьском контракте. С учетом дивов годовых, по моим расчетам, должна быть не больше 3500. Рекомендую брать сентябрьский против июньского на 30-40% свободных средств, в случае дальнейшего расхождения увеличивать позу.

арбитраж

Шумихин Михаил

Riga

119

3 442

с 3 апреля 2013

18 Комментариев

Ed Litvinov
05 июня 2014, 17:00
опасно
+1
Simix
05 июня 2014, 17:01
В августе 2011 была такая же быквордация. Ознакомьтесь плиз.
Если вы считаете что сегодня будет усё по другому, почему бы тогда просто не подбрасывать монетку?
Сёдня лонг, завтра шорт, в понедельник опа лонг.
Кукл вас низачто не вычислит.
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 17:08
  Simix, а в апреле 2007 была другая бэквордация. Ознакомтесь плиз. Ради чего этот пердеш в лужу? Не согласны с идеей или прогнозом, обосновывайте по существу. С монетками и куклом, прошу в другие бложики.
  0
HugoRu
05 июня 2014, 17:07
не больше 3500? Она в этом контракте без дивов почти до 5000 доходила
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 17:10
  HugoRu, Этот контракт тоже с дивами, смотри отсечки внимательно.
  0
Добрый человек
05 июня 2014, 17:08
это умная бэквардация.просто к осени будем ниже
0
Бек
05 июня 2014, 17:37
Ещё лучше RIU4 и RIZ4. Должен декабрь подороже стоить сентябрьского процентов на 6-7 годовых.
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 17:45
  Бек, за последние 7 лет наблюдалось контанго очень редко, можно по пальцам сосчитать, а уж 6-7 процентов, так вообще никогда не было… но раз вы говорите, наверное так и будет…
  0
Holodny
05 июня 2014, 17:37
Люди уже в доброе не верят, задрали всех.
Тут счастье в рожу прет, кто на острова хочет на новый год, возьмет.
0
Бек
05 июня 2014, 17:58
Obi-Van_Kenobi, Не 6-7%, а 6-7 годовых, обычная безрисковая ставка к базису.
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 18:10
  Бек, 6-7% безрисковая ставка в рублях, а ртс у нас долларовый инструмент и к нему это ставка никакого отношения не имеет
  0
Бек
05 июня 2014, 18:19
Obi-Van_Kenobi, К долларовым инструментам не применяется безрисковая ставка, хотя бы долларовая? И РТС всё-таки не чисто долларовый инструмент.
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 18:26
  Бек, применяется, ну она близка к нулю… и ртс чисто долларовый инструмент, можете почитать спецификацию на сайте биржи
  0
Бек
05 июня 2014, 18:51
Obi-Van_Kenobi, Какой вы упорный. Спецификация это конечно важная штука. Но первичными ценами на акции (поводырями) являются цены на ММВБ (когда то давно было по-другому), а цены долларовые для расчета РТС просто пересчитываются из рублей в доллары, и глобально в индексе РТС есть две составляющие — это 1)всё-таки рублёвые цены на акции и 2)курс доллара. И соответственно индекс РТС он в такой же мере долларовый, как и рублёвый. А бэквордация между декабрём и сентябрём потому, что участники закладываются почему то на рост доллара к концу года (как например закладывались и в прошлом году, но этого роста не произошло).
0
- Шумихин Михаил
  05 июня 2014, 19:09
  Бек, к сожалению, не имею столько времени чтоб доказывать вашу неправоту… У вас два варианта, первый, посидеть подумать, почитать спецификацию, сравнить индекс ммвб и ртс, посмотреть в истории спреды и понять как формируется цены на фьючерс ртс… Второй вариант, каждый раз удивляться бэквордации по ртсу…
  0
Бек
05 июня 2014, 19:24
Obi-Van_Kenobi, ок, и Вы оставайтесь верны своим заблуждениям.
0
flextrader
24 апреля 2016, 16:28
ув. топикстартер, а не поделитесь как Вы определяете (оцениваете) велич. справедливого Базиса ri?
0