02 июня 2014, 16:22
Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!
1. Формула
2. Пример
Заранее благодарю!
2. Пример
Заранее благодарю!
Читайте на SMART-LAB:
🏦 МТС Банк в гостях у Market Power
Уже завтра, 23 апреля в 13:00, к нам в студию придет банк, который можно назвать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Ведь МТС Банк специализируется на розничном...
22.04.2026
Какие акции сейчас хорошо покупают
Павел Гаврилов Индекс МосБиржи с середины марта до середины апреля корректировался, но дойдя до уровня 2700 пунктов, отскочил вверх. Рынок акций пока не выглядит крепким, но котировки...
22.04.2026
ЛСР 23.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 002Р-01, насколько интересен выпуск?
22.04.2026
Cтановятся пунктами выдачи и зонами мгновенного самовывоза для Wildberries. т.е Магнит храня продукты на складе в магазине + еще затоваривание будет от wb продеться тогда Магниту площадь под хранения ...
Makla_News, это про другой банк
Чингачгук (Великий Змей), посмотрел сей довольно интересный объект на сайте Либецкого и со спутника. Хм, хм, довольно интересное и перспективное место в плане металлопоиска. Даже у нас в Благе на з...
Ramil Zamilov, я думаю, что отчет он предоставит ближе к концу нового срока окончания процедуры. К августу. Чтобы поменьше времени оставить на анализ его действий.
Не смотря на то, что вчерась вышел таки перед закрытием из 2р1, почем и брал, и так как не могу найти и купить себе нормальный паяльник до кучи (туфтой какой то торгуют пластилинящей припой), ток что ...
Трамп заявил, что не торопит Иран с заключением сделки
Президент США Дональд Трамп не спешит с заключением соглашения с Ираном и не оказывает давления по срокам переговоров. Об этом по итогам те...
10-ка на 7% за день выросла, видимо, все хомяки вышли
Вова Кожемяко, фейспалм… тройной.
как-то всё слишком гладко.
очевидная идея для всех, обычно превращается в тыкву.
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.
И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
П.с. стоимость шага цены не я же придумал а биржа устанавливает каждый клиринг!
Короче могу так сказать не веришь мучайся. А как поймешь не забудь сравнить с тем что я предложил. Увидишь что цифра будет одинаковой.