Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!

1. Формула
2. Пример

Заранее благодарю!

Вариационная маржа формула формула расчета

1borabora

Челябинск

214

с 31 июля 2013

10 Комментариев

1borabora
02 июня 2014, 16:27
Формулу нашел, а что куда подставлять???
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
0
Aliko
02 июня 2014, 16:30
Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
+1
Makler
02 июня 2014, 16:32
В текущей таблице параметров устанавливаешь столбец: стоимость шага цены. Текущая 6,97664 рубля за каждые 10 пунктов цены.

Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.

И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
+1
- 1borabora
  02 июня 2014, 16:37
  Makler, это неофициальная формула?
  0
  - Makler
    02 июня 2014, 16:37
    CheKa74, Абсолютно официальная!
    
    П.с. стоимость шага цены не я же придумал а биржа устанавливает каждый клиринг!
    0
    - 1borabora
      02 июня 2014, 16:39
      Makler, а почему короткая такая? отличается от ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
      0
      - Makler
        02 июня 2014, 16:42
        CheKa74, Блин как ответить без сарказма не знаю даже. Потому что я уй знает нафига они это нагородили. Раньше меньше была, а конечное значение такое же. Полгода назад они ее увеличили.
        
        Короче могу так сказать не веришь мучайся. А как поймешь не забудь сравнить с тем что я предложил. Увидишь что цифра будет одинаковой.
        0
        1borabora
        02 июня 2014, 16:43
        Makler, спс
        0