23 мая 2014, 00:10

Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано: Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании?

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.

форвард электричество моделирование цен сезонность

Эрик Хольма

Москва

с 22 мая 2014

5 Комментариев

Машковский Евгений
23 мая 2014, 10:32
Этой задачей тут все по сути и занимаются, только в 95% результат плачевный.
0
acme
23 мая 2014, 13:12
цена вопроса?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...

Московская биржа

18:20

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

15:42

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...