Позиция на июнь.

Собрал вчера на вечерке такую позу. В реализацию, правда, мало верится, но чем черт не шутит, коррекцию май-июнь пока еще никто не отменял. В прошлом году с 23 мая пролетели 20000п за 3 недели. Все выглядит довольно красиво за счет задранной волы слева.

ссылка www.option.ru/analysis/option?shportf=76c7d3b9b93d7907ba4f93fc58e0a79c#position

опционы

Zorkiy

Санкт-Петербург

523

с 8 октября 2010

9 Комментариев

НеГрустин
22 мая 2014, 23:14
Если ГО больше четверти счёта — при реализации картинки счёту может стать не очень хорошо…
0
- jk555
  23 мая 2014, 11:08
  НеГрустин, даже при 50% ГО ничего страшного не будет пока Ри выше 110000 и вола ниже 70 :)). У меня другой вопрос возник: как собрал за ноль?
  0
  - Zorkiy
    23 мая 2014, 11:48
    jk555, очень просто, такие цены были. даже сейчас если посмотреть. 120 очень сильно занижены относительно теор цены, а дальние(110-105-100) наоборот завышены.
    0
Lexa83
23 мая 2014, 01:22
Если стратегия не предполагает роллирования, то какой смысл вообще так подставляться.

Если предположить что аномалии будут минимальны, то при походе вниз вы не только по дельте будете в убытке но и по воле.

ИМХО
0
- jk555
  23 мая 2014, 11:15
  Lexa83, Я бы профит фиксил при походе вниз частично и менял пропорцию, а не роллировал. Где именно подставился? Вола Купленных 30 проданных 40, при походе вниз вола проданных упадет, купленных может вырастет, а может и не вырастет. хорошая позиция по моему.
  0
  - Zorkiy
    23 мая 2014, 11:45
    jk555, так и собираюсь делать, в таких позах до экспирации сидеть нет смысла, даже, если рынок идет в твоем направлении. около 120(если мы вообще там окажемся)треть точно фиксану. дальше по ситуации.
    0
  - Lexa83
    23 мая 2014, 12:12
    jk555, вот это как раз и аномалии, если при походе вниз вола проданых упадет а купленых вырастет.
    
    Обычно все таки, вола вырастет и для проданых и для купленых. НО учтите что при походе вниз проданые будут ATM и соответсвенно будут активнее реагировать на изменение волы. Купленые, наоборот будут ITM и вега будет небольшой.
    
    Хотя, страйки далекие так что вышесказанное может быть только в районе 108-100.
    
    P.S. Хотя запап прочности у позы есть из за спреда по поле — 10% (разница при формировании позы).
    0
    - jk555
      24 мая 2014, 13:02
      Lexa83, это не аномалии, а закономерности.
      -1
- Zorkiy
  23 мая 2014, 11:42
  Lexa83, минимальные аномалии при походе вниз это как раз то что мне нужно)) дельта со знаком минус только будет увеличиваться. меня может испугать только что-то типа а-ля 3 марта. вола 100 и падение процентов на 15 за день.
  0