"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.

Если Ты чётко знаешь куда идёшь — скорее всего Ты туда дойдёшь!

В большинстве начинаний Ты заранее знаешь, зачем Ты это затеял, и что хочешь увидеть в итоге. В трэйдинге же множество людей (почему-то) ждут от Рынка «манны небесной»… Кучу!
Абстрактно: просто кучу, без уточнений.
Понятное дело, что нельзя предсказать, как именно всё будет происходить, но пару-другую вариантов развития неплохо бы и иметь ;)
И чем более «в фокусе» твоя цель — тем понятнее, куда следует двигать!

Например, если я желаю иметь в конце года прирост дэпо порядка ста процентов (а я этого желаю)))), то это всего лишь десять раз по десять!
Дальше задача довольно-таки существенно упрощается.

Ловим очередные десять процентов.

Сначала покупаем что-нибудь ненужное: (около 126900)

А затем это «что-нибудь ненужное», соответственно, продаём:

Чтобы не забыть, что именно купили, можно сделать так: Довольно удобно))))

Что получилось?
Получилось десять процентов (ну чуть больше… передержал)))):

Итого:
Было 6600 (http://smart-lab.ru/blog/183652.php)
Стало: точно пока не скажу, но на десять процентов больше точно стало! после клиринга цифру вставлю))))

К чему это я?
Человек предполагает, а Рынок — располагает.

Upd после клиринга:

Опционы НеГрустин

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

20 Комментариев

Олег Ельцов
21 мая 2014, 18:18
nice trade! ++++
+1
- НеГрустин
  21 мая 2014, 18:24
  Олег Ельцов, thks))
  0
Жадный Яша
21 мая 2014, 18:30
Папа, а это ты с кем сейчас разговаривал? — так наверное думает публика, читая о торговле опционами.
+2
- Егор Тимофеевич
  21 мая 2014, 20:58
  Bocman, кому-то непонятно, а кому-то очень даже интересно почитать.
  Своего рода мотивация :)
  +1
Денис Чирковский
22 мая 2014, 00:06
Примерно в таком же стиле: option.ly :)
0
Хирург
22 мая 2014, 10:45
Вот ещё интересный момент, имея на счёте 6600 рублей, можно купить опционов на 8200 рублей, с риском всё это потерять и остаться должным брокеру 1600 рублей, т.е. ещё почти 25% от депозита нужно будет довнести. Никогда не пробовал покупать стрэнглы на всё дэпо, неужели такое возможно?
+2
- Денис Чирковский
  22 мая 2014, 13:13
  Хирург, Тонко подмечено. Хотелось бы узнать ответ автора.
  +1
  - НеГрустин
    22 мая 2014, 16:42
    «А я вам ответ… нарисую!» ©Шарик.
    Нет, не «фиг вам»))))
    
    ГО в момент открытия позиции:
    
    ГО непосредственно перед её закрытием:
    
    0
- НеГрустин
  22 мая 2014, 16:50
  Хирург,
  «имея на счёте 6600 рублей, можно купить опционов на 8200 рублей»
  
  Не голых опционов, а опционных конструкций!
  Это совершенно разные риски, и риск-менеджеры это понимают.
  
  К тому же, как только эти риски начнут вылазить за границы счёта — позу прикроют (по недостаточности ГО).
  
  Короче, практически невозможно)) +см. картинку ниже выше))))
  0
  - Денис Чирковский
    22 мая 2014, 17:09
    НеГрустин, если я правильно понял, цена (премия) опционов составляла 8200, а на открытие позиции вы потратили 4200 руб? То есть это типа маржи, как во фьючерсе?
    0
    - НеГрустин
      22 мая 2014, 19:03
      Денис Чирковский, почему 8200?
      (3190+2740)х2=11860пт!
      
      На фортсе ОПы — маржируемые, но это не «как во фьючерсе» — это лучше! ;)
      0
      - Денис Чирковский
        22 мая 2014, 19:22
        НеГрустин, у имел в виду цену опционов в рублях, а не в пунктах. У вас написано, что в рублях 8200.
        
        Теперь понял, почему вы потратили на открытие позиции меньше, чем 8.200 руб. Совсем упустил из вида «маржируемость» российских опционов.
        
        На американской бирже такого извращения нет, там если цена опциона 100$, то покупатель платит 100$, и эта сумма является максимальным размером риска покупателя, и его купленные опционы брокер не сможет прикрыть в случае, если «риски начнут вылазить за границы счёта» — на америке это невозможно. Покупатель заплатил за купленные опционы сумму их премии, и ни центом больше он потерять не сможет.
        0
        НеГрустин
        22 мая 2014, 21:37
        Денис Чирковский, «цена в рублях» — это полная номинальная стоимость срочных контрактов (в данном случае, опционов). ГО по ним — совокупно 4200.
        
        Маржируемость к этой стороне дела не относится — это к расчёту рисков по ГО в сделке.
        
        ГО на ОПы — это InitialMargin и, одновременно, MaintenanceMargin
        0
      - Денис Чирковский
        22 мая 2014, 19:25
        НеГрустин, а еще момент: ваша смелость вкладывать в одну сделку 63% капитала достойна аплодисментов. Но не забывайте про известную притчу о том, что не существует смелых старых трейдеров. Есть либо смелые трейдеры, либо старые трейдеры.
        Успехов :)
        0
        НеГрустин
        22 мая 2014, 20:32
        Денис Чирковский, хм… (Это про «старых» Трэйдеров)
        
        Был такой советский анекдот:
        Сидели на вышках на границе СССР с Западом два «наблюдателя». «Наш» наблюдал как «капитализм загнивает», а «их» наблюдал, как «социализм строится»…
        И вот как-то «наш» прознал, что у его «западного коллеги» зарплата в два раза выше, и пошёл к начальству — возмущаться.
        На что начальство ему ответило:
        — Ну что ты возмущаешься? Всё по-справедливости! Ведь у тебя работа постоянная, а у него — временная!
        
        Давай «понаблюдаем» друг за другом? А, naked seller?))))
        0
        Денис Чирковский
        22 мая 2014, 21:02
        НеГрустин, ну покажите, как у вас «строился социализм» за последние пару лет, на каком сайте можно увидеть ваши результаты не за один-два месяца, а за более длительный промежуток времени :)
        моё эквити публично доступно на моем сайте и регулярно обновляется, так что наблюдайте в удовольствие.
        0
        НеГрустин
        22 мая 2014, 21:28
        Денис Чирковский, ни на каком.)))) Основные счета я не показываю.
        Я не гуру, в ДУ не прошу, обучать за плату никого не рвусь.
        Мне нечего и некому доказывать.))
        
        За Вашим счётом не наблюдаю — нет надобности.
        
        Я не «смелый», не «старый», и ни на одну из этих категорий не претендую))))
        
        «Понаблюдаем» имелось в виду, что дольше проживёт — «опционный конструктивизм» или «голые продажи».
        
        Чёрные Лебеди — птицы жестокие))))
        0
        Денис Чирковский
        23 мая 2014, 11:38
        НеГрустин, продажи опционы существуют с тех давних пор, когда появились покупатели опционов. Потерять капитал можно как на продаже опционов, так и на их покупке. Причем потеря денег на покупке опционов случается гораздо чаще, достаточно почитать хотя бы смартлаб.
        0
НеГрустин
22 мая 2014, 22:15
Я понял, о чём говорили все эти люди!))))

Да, опционы — «это как фьючерсы»!
Платишь ГО — имеешь номинал.
С разницы изменения номинала контракта (ОПа) — имеешь зачисление/списание на счёт/со счёта.

Всё просто))))
0
- Денис Чирковский
  23 мая 2014, 11:35
  НеГрустин, теперь понятно, спасибо. Но это извращение, на мой скромный взгляд. То есть при открытии позиции по таким маржируемым опционам вы не можете знать заранее, каков будет ваш максимальный риск до экспирации. Ибо каждый день вариационная маржа переливается из кармана покупателя в карман продавца, и обратно, в зависимости от движения базового актива.
  
  В нормальных опционах, которые торгуются в США, вы покупаете опцион, он может обесцениться до нуля, если базовый актив пошел против вас, а затем, если цена развернулась в вашу сторону, ваш опцион снова начнет дорожать, и может выйти в плюс. То есть, по опциону у вас есть, скажем так, «несгораемый стоп-лосс», цена опциона сколько угодно может находиться около нуля, но вы не потеряете больше, чем заплатили, и у вас до самого дня экспирации есть шанс заработать, если даже в последний момент цена базового актива резко вернется в вашу сторону и ваш опцион снова будет иметь определенную стоимость.
  
  А теперь посмотрите на маржируемые опционы на ФОРТС. Здесь, как на фьючерсе, ваша позиция будет жить до первого стоп-лосса, если будет превышено ГО. А если вы не угадали с таймингом? Что тогда? Сперва вы закроете опцион по стоп-лоссу, а затем цена вернется в вашу сторону, но уже без вас? Я правильно понял?
  0