Тупики разума 7 цена это объем

Цена=объем

любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...

индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )

берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем

считаем разницу=покупцы-продавцы
желающие могут сделать фильтр на размер свечей, свечи с мелким телом не учитывать...

и имеем такую картинку… сразу прям и не поймешь… где индикатор объемов, а где клосы свечей… и сразу видно, что объем менее шумный чем клосы… видны дивергенции
мораль… объем двигает рынком, можно торговать цену, можно торговать объем — разницы имхо особой нет… и весьма здравая мысль торговать цену вместе с объемом

роботы тслаб объемы

ves2010

тбилиси

1201

13 595

с 28 мая 2011

18 Комментариев

svanchik
17 мая 2014, 10:17
была тема про объем… сам смотрю минутки… и часто как раз объемная падающая-это покупатели)) а растущая -продавцы))белее важно в какой части свечи прошел объем…а свеча с мелким телом… но с хорошим объемом( в ри -это более 5 тыс)-да это просто супер для входа
+1
- svanchik
  17 мая 2014, 10:18
  svanchik, просто то что «кукл» позволяет себе пирамидинг вместо стопа-многих как раз и вводит в ступор.
  +1
  - ves2010
    17 мая 2014, 10:22
    svanchik, ??? не обязательно… например кукл может легко продавать ри и покупать газпром +сбер… т.е хеджить позу в другой бумаге…
    как вариант есть дальние опционы 16года… т.е можно выравнивать дельту в опционах торгуя против рынка
    0
    - svanchik
      17 мая 2014, 10:23
      ves2010, это уже немного уход в другую сторону… потому как если анализировать-то стоит смотреть именно актив-который торгуете в первую очередь)) фьючерс-вообще- не понятно что)) инструмент хеджа… спекуляции… инвестирования))
      +1
  - Anaretas
    17 мая 2014, 10:22
    svanchik, можешь про это более подробно рассказать? Олейник писал, что кукл стопы режет лимитниками.
    0
    - svanchik
      17 мая 2014, 10:27
      Anaretas, это нужно у него спрашивать… ведь они является сотрудником «кукла»))
      +1
    - svanchik
      17 мая 2014, 10:38
      Anaretas, а по поводу лимитного входа: не получается на малом -так входить… потому как очень часто плотность разбирается… и не известен следующий уровень остановки)нужно смотреть по ситуации… как съели… что потом вылезло… т.е. встречный объем или усиление… вхожу в основном по рынку… редко добавляюсь уже лимиткой… но правило сносит стопик))
      +1
- ves2010
  17 мая 2014, 10:20
  svanchik, чем меньше таймфрейм тем точнее будет
  0
  - Karmanoff Fedya
    17 мая 2014, 11:01
    ves2010, а где можно почитать, как писать, отлаживать на си# под ТсЛаб, не используя кубики?
    0
    - ves2010
      17 мая 2014, 11:25
      Karmanoff Fedya, на сайте тслаба есть обучающее видео
      0
Кот Матроскин
17 мая 2014, 12:35
Года два назад тоже тестил систему, основанную примерно на таком же принципе (минутки и ± объем)
Не запускал никуда, т.к. выявилась интересная деталь:
До середины 2011 года система давала положительный эффект, если покупаешь, если объемы покупцов > объемов продавцов (очевидная трендовость рынка)
А конец 2011 + 2012 с точностью до наоборот: покупать, если объемы покупцов < объемов продавцов (налицо явно выраженный контртренд)
В итоге, забросил.
Может когда и отрою опять)))
+1
SECRET
17 мая 2014, 12:39
:D попробуйте построить такой график: если свеча падающая, то -1, а если растущая то +1. Полученный график будет похож на цену, т.к. в его построении будет использована цена, как и в вашем примере.
+2
- ves2010
  17 мая 2014, 13:02
  SECRET,
  0 посмотрю
  1 помню делал бота… принцип был прост и похож — если число растущих свечей больше падающих то покупаем, и если число падающих свечей больше растущих то продаем… мелкие свечи игнорим…
  0
Сергей Колесников
17 мая 2014, 12:59
А зеленая линия точно по клозам? такое впечатление что там и хвосты есть
+1
- ves2010
  17 мая 2014, 13:04
  Николай Квасцов, это из-за сжатия масштаба… там минутки дней за 5-7… жаль время не влезло
  0
  - Сергей Колесников
    17 мая 2014, 13:15
    ves2010, если индикатор действительно гасит волатильность то это много где можно использовать. и без дивергенций)
    +1
    - ves2010
      17 мая 2014, 13:34
      Николай Квасцов, имхо он несколько давит ВЧ шумы… но добавляет НЧ составляющую которая проявляется как дивергенция… т.е не факт что это гуд ибо торгуются как раз большие движняки…
      0
старый трейдер
17 мая 2014, 14:55
Знакомая тема.
К сожалению, подобные простые штуки пересталют работать очень быстро — конкуренция растет. До прошлого года у меня работал алгоритм, очень приличная профитность которого постоянно росла(!). О причинах могу лишь гадать, остальные системы ничем подобным не отличались. Либо по мере ухода каких-то участников, либо из-за повышающихся объемов опционщиков бот давал все больший доход. А потом — все разом прекратилось.
+1