Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!))

арбитраж

Good luck

114

с 4 июля 2013

9 Комментариев

skatino
16 мая 2014, 12:59
вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал
0
- skatino
  16 мая 2014, 13:21
  skatino, заменили rts на moex
  теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
  там все по годам разложено
  история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно
  +1
  - Marco
    16 мая 2014, 14:10
    skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.
    0
  - Good luck
    16 мая 2014, 16:08
    skatino, спасибо!
    0
Marco
16 мая 2014, 13:06
А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.
0
- Good luck
  16 мая 2014, 16:11
  Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.
  
  Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))
  0
  - Marco
    16 мая 2014, 16:58
    Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.
    0
  - Marco
    16 мая 2014, 16:59
    Артём Аникин, P.S.: Таймфрейм — 1 минута.
    0
Александр (Maklay)
17 мая 2014, 22:46
все уже давно придумано и работает robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/78-arbitrag
0