Корреляционный анализ активов на R

Идеальная корреляция активов. Как такое возможно?

Просто это один и то же инструмент, RUB это курс рубль-доллар, SI – это доллар-рубль. Привел его в начале, что бы понятны были последующие картинки. Чем меньше число 1.00 и чем больше разбросаны точки, тем меньше корреляция между инструментами. Интервал исследования 2006-2013 г.

Корреляция между некоторыми товарами:

Т.к. CRB это индекс, скорее всего в нем большая доля, учитывающая энергетические фьючерсы, соответственно нефть (BR) имеет высокую с ним корреляцию. И понятно значение 0.92 имеют золото (GС) и серебро (SL).

Посмотрим, как коррелирован RUB c рядом мировых валют:

Визуальное впечатление, что RUB ни с кем не коррелирует, не синхронен, скорее отражает другие параметры (ввод-вывод капитала и т.д.). Зато австралийский доллар (AD), канадский – (CD) и мексиканский песо – (MP), относительно лучше скоррелированы.

Взаимосвязь индекса RTS c различными группами активов и между ними:

Здесь наибольшие очки набрали связи золото – бонды, доллар – золото, S&P500 – VIX. Индекс RTS набрал наибольшую корреляцию с RUB и S&P500 за 8 лет.

За меньший интервал исследования могут получится другие данные. Например, ниже представлен рисунок за последние 4 года (2009-2013), на нем видны отличия от периода 8 лет. Это лучший вариант рассмотрения, т.к. в течение 4 лет макрополитика регуляторов могла быть изменена, возникают новые крупные тренды и др.:

Все коэффициенты корреляции RTS c 24 инструментами за последние 4 года (2009-2013) в виде таблицы:

        attr_importance
x$RTSVX    0.27437715
x$CRB       0.45090065
x$BR         0.29604440
x$HO        0.31069644
x$C         0.09495694
x$SB        0.40008070
x$W         0.51831220
x$AD        0.18531999
x$CD        0.60432697
x$MP        0.45228187
x$EU      0.68011784
x$BP        0.50058214
x$RUB    0.85892652
x$SI         0.85892482
x$DX        0.52608145
x$JY         0.33778246
x$GC        0.16056065
x$SP      0.16878569
x$SL        0.56771950
x$HG    0.90782964
x$US        0.45043906
x$TY        0.39929944
x$VIX       0.12946964

RTS набрал наибольшую корреляцию с RUB и с медью (HG). Нефть, как ни странно, имеет меньшее влияние (как вы уже замечаете по последней макроэкономической статистике РФ и не только).

Этот пост скорее продолжение, несколько другой вид на те же инструменты.
Сопутствующий исходный код здесь, данные по 25 инструментам.

датамайнинг кластерный анализ исследование рынка

Rustem

Уфа

544

с 9 июня 2013

8 Комментариев

2153sved
30 апреля 2014, 16:45
да!, Вас уже двое
0
SergeyJu
30 апреля 2014, 19:40
Как именно Вы считаете корреляцию?
Ведь фьючерсы имеют даты экспирации, на которых цены терпят разрыв при формальной склейке.
Или Вы считаете приращения день за днем. Или еще как-то.
Вопрос, на самом деле не праздный.
Дело в том, что работа с корреляционными функциями не так проста, как может показаться. Ведь нас не числа интересуют, а предсказательная сила.
0
- Rustem
  30 апреля 2014, 20:59
  SergeyJu, В архиве есть база склеенных фьючерсов, бесплатных баз, даже дневных графиков сложно найти (один — www.quandl.com/futures, другой www.tradingblox.com/free-historical-trade-data/ и Финам — здесь есть свои недостатки), от зарубежных брокеров через терминал можно экспортировать данные.
  
  В среде R, наверное тоже возможно получить цельные фьючерсы, ещё до конца не разобрался как.
  
  При расчете корреляций использовались цены закрытия. Смотрите архив, там есть эксель-таблицы.
  
  Пока считаю, что расчеты верны.
  0
DeFi Partisan
12 мая 2014, 13:35
Терминал ThinkOrSwim умеет считать корреляцию по клееным фьючам.
0
Ma3aXaKa
12 мая 2014, 14:00
Привет Rustem

Вопрос про корреляцию с медью — она опережающая или отстающая?
0
- Rustem
  04 июня 2014, 15:31
  Ma3aXaKa, в данном анализе, выявлена внутридневная. Смотря на графики вижу что либо опережающая, либо синхронная.
  
  По фундаменталу медь, на сколько я знаю, для промышленности и развивающихся рынков раньше была опережающим индикатором (как наличие спроса)
  0