Первый год системной торговли на РФР - результаты.

Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:

Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.

Торговля ведется без автоматических стопов, закрытие убыточных позиций осуществляется вручную. Неотъемлемой частью системы являются строгий манименеджмент и рискменеджмент (именно нарушение манименеджемна – лимита на открытие позиции и привело к двум убыточным месяцам в течение года. К примеру в августе в середине месяца было 18% прибыли, окрыленный небывалым успехом открыл слишком большую позицию, в результате в конце месяца – 1.58%) .
Решение об открытии позиции принимается на основании лично разработанного индикатора, который одновременно показывает перекупленность/перепроданность на пяти различных таймфреймах одновременно для 32 фьючерсов и 392 фьючерсных пар в онлайн режиме. Данный индикатор реализован на базе таблиц excel с использованием DDE трансляции котировок из квика. Так же данный excel файл автоматически рассчитывает лимит для открытия позиции с учетом текущей волатильность каждого инструмента. В общем, файлик, состоящий только из цифр и формул, весит 122 мв.
Немного о себе – зовут меня Павел, 35 лет, женат, двое детей, совмещаю трейдинг с работой директора отдела в небольшой организации (11 человек).
П.С. Если будет интерес аудитории, позже могу немного подробнее рассказать об индикаторе, так как ужу третий месяц параллельно с ФРФ торгую на СМЕ, куда и перевел большую часть депозита. Пока торговля идет с положительным результатом (но это уже совсем другая история)

система системный трейдинг

Glad

Киев

с 28 апреля 2013

53 Комментария

sozday
29 апреля 2014, 01:58
Красавчик…
Пишите ещё… ИНТЕРЕСНО
0
Денис Михайлов
29 апреля 2014, 02:09
пишите сразу сколько стоит индикатор, не тяните кота за…
+2
- Glad
  29 апреля 2014, 02:17
  ОбнуляюсьТретийРаз, продавать не планирую, просто поделился информацией в рамках отчета за год.
  0
  - Vova Nes
    29 апреля 2014, 12:07
    Glad, продавать надо обязательно, деньги лишними не бывают
    0
- dilettante
  29 апреля 2014, 09:42
  ОбнуляюсьТретийРаз, тоже подумал, что ТС в итоге будет свою стратегию продавать
  0
  - Glad
    29 апреля 2014, 12:25
    dilettante, продавать не буду, основные принципы так расскажу, но позже. Мне довольно сложно описать в тексте то, что реализовано в формулах, так как оба мои образования — гуманитарные. Поэтому надо собраться с мыслями. Об этом будет отдельный топик.
    0
antislon
29 апреля 2014, 02:21
Торгую совсем недавно, ГО 100%? Пожалейте жену и детей
0
- Glad
  29 апреля 2014, 02:36
  antislon, обратите внимание, что это — парный трейдинг! Поэтому на каждый шорт есть соответственный лонг. Поэтому даже при сильных движениях чувствую себя нормально. К примеру в обвальные дни марта был в позициях на 100% ГО. Правда после гэпа и повышения ГО брокер немного порезал убыточные ноги у двух парных позиций, но результат месяца оказался рекордным.
  0
- vito333
  29 апреля 2014, 02:38
  antislon, иногда лучше жевать
  
  с его диверсификацией это нормально
  0
  - Glad
    29 апреля 2014, 03:08
    vito333, это точно, диверсификация это наша страховка! Как говориться — не держи все яйца в одной штанине.
    0
Elmdor
29 апреля 2014, 02:47
Плюсанул, интересно. А почему контр-тренд выбрали? И как-то время удержания позиции не складывается со стилем.
+2
- Glad
  29 апреля 2014, 03:06
  Elmdor, это связано с особенностью индикатора, который показывает перекупленность/перепроданность, т.е. наибольшую вероятность разворота текущего тренда.
  0
  - Elmdor
    29 апреля 2014, 10:15
    Glad, читал ночью видимо не заметил, что у вас парный трейдинг :) тогда все понятно
    а с ликвидностью проблем не бывает?
    0
    - Glad
      29 апреля 2014, 12:26
      Elmdor, очень даже бывает! Поэтому и пошел на СМЕ.
      0
Stanislav-A
29 апреля 2014, 02:47
что такое ФРФ (два раза)?
0
- Glad
  29 апреля 2014, 03:05
  Stanislav-A, а фиг его знает :) Хотел написать фондовый рынок РФ, да одну «р» пропустил.
  0
Владимир Ямников
29 апреля 2014, 02:52
пишите ещё, очень интересно!
0
Rgt
29 апреля 2014, 03:26
Отличный результат.
Хеджируете все время одним инструментом или каждый раз другой? Si? Если каждый раз разный хедж, то если можно — по какому принципу? На примере хотя бы одной пары.
+1
- Glad
  29 апреля 2014, 12:21
  Rgt, каждый раз разный хэдж, как я уже писал, мой индикатор в виде сводной таблицы мониторит 392 синтетических инструмента (фьючерсные пары), когда вижу, что один фьючерс максимально перепродан, другой перекуплен, открываю позицию.
  0
megatrader
29 апреля 2014, 03:59
молодца — а мне для этого понадобилось года 2, а в итоге и все 3. но система не должна быть одна.

пс. и даже сейчас — иногда не получается дать себе по рукам и не торговать какую нибудь «стори». слава богу ограничил себе сайз — нервы то они не железные, портить себе выходные и думать как откроется рынок с утра(как было первые годы) — ну его нах, оно того не стоит
0
astray
29 апреля 2014, 06:26
какая пара у вас основная?
0
- Glad
  29 апреля 2014, 12:27
  astray, вообще не привязан к какой либо паре, торгую индикатор.
  0
Skypulse
29 апреля 2014, 06:48
Было бы вдвойне интересно, если бы Вы выкладывали скриншоты графиков со сделками.
0
- Glad
  29 апреля 2014, 12:32
  Skypulse, возможно, буду в «сигналах» писать, какие пары открыл, какие закрыл. Насчет графиков не так просто, так как квик не сохраняет сделки на графике на след. день, поэтому надо будет ручками рисовать — здесь, открыл, а здесь закрыл. А поскольку пар много, то получается много суеты. Но я подумаю об этом.
  0
  - Skypulse
    29 апреля 2014, 17:13
    Glad, понимаю, но я был бы очень признателен Вам, если бы Вы хотя бы торговлю на более ликвидном инструменте освещали графиками или том инструменте, где Вами совершается наибольшее число сделок.
    0
    - Glad
      29 апреля 2014, 19:12
      Skypulse, постараюсь, но уже после праздников.
      0
antonbell
29 апреля 2014, 08:03
Да интересно. Подскажите как определяете центр вокргу которого и происходит синусоида (на глазок?), и метод ММ. постепенно равными долями до определенного лимита? встречали полный набор позы а раздвика нарастает. ну и пары тоже было бы интересно узнать)
0
- Glad
  29 апреля 2014, 12:40
  antonbell, ответ на первый вопрос опишу в отдельном топике, а насчет ММ — рабочий сайз разбит на три части, вначале входим первой, при увеличении раздвижки входим второй частью и считаем это отдельной сделкой. Если раздвижка уменьшилась, фиксируем прибыль по второй сделке, а первая ждет. И так далее. Если же вошли тремя частями, и прибыли все не, сидим ждем у моря погоды до экспирации и принимаем убыток на грудь. Каждая такая сделка не должна занимать более 5% от ГО, что дает нам возможность открыть 20 позиций в синтетических инструментах. На практике часто бывает, что несколько позиций минусуют, но в целом счет растет за счет других позиций.
  0
mastersporta
29 апреля 2014, 08:07
я знаю что это за чудо-файлик excel и где его мона взять!!! Сам торговал долго подобную стратегию на фортсе, но потом слегка ее модернизировал и ушел на форекс, доходность увеличилась в несколько раз))). Готов продать ссылку на файлик...))) Всего 50000руб
-1
My-1st-m
29 апреля 2014, 08:31
Про торговлю на СМЕ расскажите?
0
- Glad
  29 апреля 2014, 12:48
  my_1st_m, на сме торгую по тому же принципу, но не парный трейдинг, а направленные позиции через брокера IB, пока только 3 месяца, поэтому оценивать пока сложно, но первые два закрыл в плюс, третий пока около нуля. Торгую товарные фьючерсы, индексы, форекс, в случае, если инструмент очень дорогой и мой ММ не позволяет открыть нужную позицию непосредственно в фьюче, покупаю опционы или CFD. Этим мне и нравиться этот брокер, что все можно торговать с одного счета и в одном терминале.
  0
Чеширский
29 апреля 2014, 08:57
Видимо это скользящая средняя=)))
0
- Glad
  29 апреля 2014, 12:41
  A-bit, скажу более — это пять скользящих средних с разными периодами!
  0
SECRET
29 апреля 2014, 08:59
А у меня…
Май +3000%
Июнь +4000%
Июль +2000%
Август +4500%
Сентябрь +1000%
Октябрь +3000%
Ноябрь +2300%
Декабрь +1000%
Январь +1000%
Февраль +10000%
Март +6000%
Апрель +22000%
+1
- SECRET
  29 апреля 2014, 09:00
  я к тому, чтоб написали каков капитал стартовый.
  0
- Вестников (Витковский)
  29 апреля 2014, 09:56
  SECRET, а ещё бесплатные зонтики и кофе.
  0
- Stanislao
  29 апреля 2014, 17:51
  SECRET, чё так слабо?
  0
shprots
29 апреля 2014, 10:10
Очень интересная система!
Как вы разрабатывали индикатор и тестировали индикатор?
Как я понимаю, открытие позиций также вручную. Немного оказался упущенным момент про закрытие убыточных, только то что вручную и строгий R&M менеджмент. Можно поподробнее?
Сам использую достаточно простую систему покупки дальних опционов, с расчетами также в EXCEL.
0
- Riskoff
  29 апреля 2014, 11:29
  shprots, а можно поподробнее про вашу систему? Как выбираете момент для покупки? И как выбираете страйк? насколько дальний?
  0
  - shprots
    29 апреля 2014, 13:17
    1baks,
    У меня есть специальная таблица, которая рассчитывает: вероятность движения в любую сторону, доходность по каждому страйку в случае движения на любое число пунктов. Допустим я знаю, что фьючерс РТС двигался в течение полугода в 50% случаев как минимум на 30 000 пунктов, в 75% случаев как минимум на 20 000 пунктов. Я просто оптимизирую соотношение ДОХОД/РИСК и вероятность движения в любую сторону.
    0
    - Riskoff
      29 апреля 2014, 13:22
      shprots, с вероятностью движения понятно. А как по какой методе считаете удаленность страйка?
      0
      - shprots
        29 апреля 2014, 13:30
        1baks,
        Если вы имеете ввиду удаленность от текущего значения фьючерса, то выбираю по наибольшей доходности опциона. Если я ставлю на движение с 60% вероятностью, то я ищу страйк, который даст наибольшую доходность в случае этого движения.
        По удаленности во времени — я пока сделал на полгода вперед (больше сделать — уже давно руки не доходят). поэтому не более полугода.
        0
        Riskoff
        29 апреля 2014, 13:46
        shprots, "… Если я ставлю на движение с 60% вероятностью, то я ищу страйк, который даст наибольшую доходность в случае этого движения".
        Вот, как раз, и интересно, как вы это делаете. По наитию, по формуле БШ или еще как-то? Ведь, если я правильно понимаю, чем ближе к экспирации, тем меньше растут дальние страйки.
        0
        shprots
        29 апреля 2014, 14:45
        1baks,
        НЕ сразу понял всю глубину вашего вопроса!!! ))) Тут очень много наворотов и мнений может быть, у меня никаких временных возможностей всё охватить. Для начала стоит просто рассчитать внутреннюю стоимость опциона на любой момент времени, всё остальное — волатильность, время до исполнения… Тут уже много всего может быть, хоть БлэкСколз хоть наитие, но главное — именно внутренняя стоимость.
        0
        Riskoff
        29 апреля 2014, 16:12
        shprots, понятно, что ничего не понятно ))), но все равно спасибо.
        0
      - shprots
        29 апреля 2014, 13:33
        1baks,
        Впринципе это не является системой, это помощник — визуализация сценариев движения рынков, доходностей и рисков…
        0
Rgt
29 апреля 2014, 10:11
По сути, парный трейдинг — арбитраж. Сужение/расхождение спреда между инструментами. Вариант: закрытия свечей с определенного таймфрейма выводятся как данные для анализа в табличку Excelевскую. Там по ним линейные графики, в каких-то местах линии будут сходится, а где-то расходится. Как река — где-то становится шире, а где-то уже. Статистически на истории определяются величины наиболее часто повторяющегося сужения и наиболее часто повторяющегося расхождения.
График сузился и начинает расходится(рынок растет)- лонг сильного и шорт слабого. Тоже сужение, но рынок падает- шорт сильнее падающего и лонг слабо растущего.
Как-то так…
Многие наверное знают о чем речь.
0
nfrag_pain
29 апреля 2014, 10:48
отличный результат!
0
- Glad
  29 апреля 2014, 19:10
  nfrag_pain, Спасибо
  0
Владимир Терентьев
29 апреля 2014, 11:04
Вам еще работать над системой торговли. У меня при загрузке ГО в 30% (максимум) доходность почти такая же. Удачи.
0
robot_bsk
29 апреля 2014, 17:22
День добрый, подскажите, какими парами торгуете. На ум приходит Сбер-Втб, Газ-Лук, Газ-Роснефть и Лук-Роснефть, ну и корзина против Ри с хеджем Si.
Вы торгуете и неликвидные фьючи? Например Сургут или сентябрьский Ри?
0
- Glad
  29 апреля 2014, 19:10
  robot_bsk, торгую абсолютно всеми более-менее ликвидными фьючами, включая и Сургут, и Сургут-П. Всего 32. Торгую все возможные пары, включая и вообще не скореллированные. Я отношусь к каждой паре, как к отдельному синтетическому инструменту. Моя логика такова: если я вижу перепроданный на всех таймфреймах инструмент, я его хочу купить. Тогда это будет направленная позиция. В этом случае есть несколько вариантов развития — рост, падение и отсутствие изменений. Для того, чтоб увеличить вероятность прибыли, я в противовес лонгу продаю другой инструмент, который в данный момент максимально перекуплен, и считаю это единой открытой позицией. В таком случае даже при убытке по одному фьючу, другой может показать большую прибыль, которую я и фиксирую. При таком подходе не обязательно, чтоб пары были скореллированными, но важно, чтоб таких пар было много, тогда по теории вероятности в результате будет прибыль на счете.
  0
Drem
29 апреля 2014, 19:16
Отличные результаты! Сам торгую практически только парную торговлю, поэтому с интересом прочел Ваш пост. Если позволите, подитожу сказанное:

— торгуете пары (т.е. в спреде только 2 инструмента, не больше)- всего 292 пары из 32 фьючей на ФОРТС. Соответственно, неликвид тоже активно торгуете.
— лимит — не больше 5% на пару.
— 3 усреднения. Каждый лот закрываете при движении на один шаг в Вашу сторону.
— убыточные позиции закрываете по экспирации.

Из вопросов, которые интересно было бы обсудить:

— режете ли позиции если спред по паре сильно движется против Вас. Если да, то сколько шагов позволяете спреду пройти просле третьего усреднения?
— как входите в позицию? Понял, что не по МА.
— по какому принципу подбираете пары?
— используете ли корзины, где больше 2-х инструментов?
— переносите ли позиции через экспирацию?

Заранее большое спасибо! Читаю с интересом.
0