Кочки системы. Ставим тейк-профит.

Дано:
Фьючерс РТС.
Выборка 75 последовательных дней.
Частота сигнала не менее 1 раза в день.
Волатильность сигнала от 500п до 7 500 п.
Стоп лосс от 0 до 3 раз в день.
Размер стоп-лосса 250п.
Поза не переносится на следующий день.


Распределение профита по сигналам.



Для тех кому интересно, сколько же раз выпало 7500п сразу пичалька — 1 раз всего! ))
Ну и соседние цифры тоже 6000 и 5000 выпадали всего несколько раз.

Система расточена на подачу сигналов ОТ 500п и выше, т.к. колебания в меньших
периодах предполагает ваяние помощника в виде робота, который будет
успевать ловить эти выбитые стопы, а руками иногда нереально успевать

схватить цену в хвосте свечи и тут же расставить тейк и стоп в диапазоне 250п.
Ведь делать надо это нереально быстро, т.к. чья то следующая сделка в неск. тыс
 лотов может разнести твои стопы и дать очередной сигнал на действия, которые
надо совершить молниеносно. Поэтому и установлен фильтр на сигнал размером
не менее 500 пунктов.

Но от этого не легче. Конечно когда видишь красивый и ровный тренд в 10 000п
может губа выкатиться на расстояние локтя и начаться активное слюновыделение,
но это все потом бьет по яйцам периодически и это бывает больно.

Так вот.
В сухом остатке у нас есть 75 дней, которые мы анализируем.
Есть 170 сигналов равных от 500 до 7500 пунктам.
Из 170 случаев во всех 170 случаях сигнал был равен не менее 500п.
Из 170 случаев 87 раз сигнал был равен 1000п.  Почти каждый день.
Из 170 случаев 60 раз сигнал был равен 1500п. Это 80% времени.
Ну и 2000п выпало всего 35 раз и далее все реже и реже.
Есть стоп в 250 пунктов. И нам надо ваять систему.

Для меня по опыту, взглянув на дисперсию представленную на графике,
понятны сразу вот такие пункты.
Во первых — как минимум торговля должна вестись не менее чем 2 контрактами!
Почему? Потому что у нас ежедневно выпадает как 500п, так и 1000п, но 500п
может выпасть более 2 раз в день и еще плюс к этому в этот же день может
выпасть +1000п.

Во вторых — цель любой системы, конечно и цель любого трейдера, который
не ставить перед собой глобальные цели на уровне Тимофея Мартынова -
нищетрейдерствовать, а наоборот пришел на фондовый рынок зарабатывать
деньги себе, семье да и всей голодающей африке. И желательно, эту прибыль
как можно безопаснее максимизировать.

Конечно можно просто тупо тыкать все сигналы по 500п и иногда
из-за стопов часть их сливать и ессессно будут дни когда минусовые
дни будут и будут и по несколько дней друг за другом. Это и есть
тот самый момент дискомфорта от торговли, когда несколько дней
подряд убыточных взрывают мозг и начинаешь опускать руки и тильтовать.
Начинаешь уже задумываться — а ради чего я сижу и несколько дней
тут тыкаю в терминал и тратя свое время и деньги просто тупо раздаю
все это рынку??? Это тяжелый момент. Вот именно поэтому, берем не
торговлю всем объемом по сигналам в 500п, а делим на 2 части и далее
каждый раз, когда поступает сигнал и мы незнаем он будет размером
в 500п или размером в 1000п или может и 5000 будет, но нам неважно
какого размера он будет. Мы как только поступил сигнал покупаем на 100%,
далее при достижении +500п мы закрываем 50% позы и ждем на вторую
часть средств +1000п. Это улучшает нашу результативность!

Если в этом случае все таки выпадет всего +500п и далее выпадет
стоп-лосс на вторую часть позы, то у нас результат будет нулевой.
А при торговле сигналами в 500п, результат был бы минус 500п.

И еще маленькая поправочка.

Я в условиях задачи написал что стоп-лосс выпадает по нескольку раз в день,
но понятно что таких дней не так уж и много и при выпадении в системе
профитных моментов в +500п 170 раз за 75 дней, означает что у меня
как минимум ежедневно есть +1000п только на 500-пунктовых сигналах,
что бы их тупо слить на стопах пускай даже они последуют подряд 4 раза и
дождаться ежедневно еще сверху +1000п чистыми. Это конечно кажется
невероятным, но статистика за 75 дней как раз указывает на реальность.
А статистика как мы знаем это жестокая, реальная весчъ!

Уже получилось много слов, а вопрос вот в чем.

Если:

+ 500 выпадает 170 раз ра 75 дней
+ 1000 выпадает 87 раз за 75 дней

следует ли заморачиваться на счет сигнала равного +1500п,
которые выпадают по статистике 60раз за 75 дней?

На первый взгляд вопрос может показаться простым, но именно эти
1500п и делают из системы нечто запускающее эквити в стратосферу,
в отличии от предыдущего метода — деление средств на 2 части.

Тут банальное деление на 3 части и торговля 500-1000-1500 не
подходит, а наоборот добавляет шум в эквити, совершенно не нужный,
не особо ускоряющий рост, но добавляющий дополнительных нервов.

Вы бы как поступили при такой задаче???

***Не выкладываю графики, бэк-тесты, эквити и всякие картинки, т.к.
считаю, что на данном этапе должен быть разбор чисто математикой,
статистикой и вычислениями на калькуляторе.