Рынок как система с фазовыми состояниями.

Если взять к примеру воду, то она может находиться в разных физических состояниях(агрегатных) или в разных фазовых: лед, вода, пар — как самые простые.
Есть экзотические типа поздействия разного рода полей, постоянных и переменных.
Фазовые состояния можно характеризовать переменными типа температуры, плотности, давления. Можно выделить фазовые переходы, 1-го, 2-го рода и т.д., плавные и скачкообразные, выделение и поглощение энергии.
Наверняка были попытки исследовать рынок (цена+объем+время) с точки зрения фазовых состояний.
Вопрос?
1) Не могу найти такие исследования, описания?

В физическом мире множество наблюдаемых переменных, которыми можно характеризовать систему. На фин рынке (если убрать фундаментальный фон — информацию), есть первичные характеристики (переменные) — цена, объем, время. (Можно ли выделять время?) Так же можно ввести и другие переменные, к примерну волатильность, статистически (берем ряд некой глубины) и поехали, всё, что есть в статистике — М.О., дисперсия,… оч. всего много.

2) Что бы можно было бы использовать как некие фундаментальные переменные для описания фазового состояния рынка? цена+объем+волатильность? что ещё?

AlexGru

не определен

126

с 24 января 2013

5 Комментариев

aldo
17 апреля 2014, 10:15
Рынок-социальная структура и законам физики не подчиняется.
0
AlexGru
17 апреля 2014, 11:12
Окончил физфак. Понятно.
Физика- наука о природе, она изучает и описывает природу в некотором приближении., социум — это природа, значит физика точно так же, как и другу природу, может описать и социум.
Другое дело, что пока может не быть методов. Дак и в квантах, ещё не всё описано, и ни кто не говорит, это же кванты и «законам физики не подчиняется».
Ну это другой вопрос. Мне пока интересна просто попытка посмотреть на рынок с точки зрения физики фазовых состояний/переходов.
1) Очевидно, что только цена не может быть единой характеристикой фазового состояния. т.к. есть шипы, срабатывание скоплений стопов.
Часто можно наблюдать 2 ситуации:
1) цена плавно падает., все бары примерно одинаковой высоты, скорость падения примерно постоянная. — смотрим цену.

2) всё так же как в п.1., но в конце падения видны 2 свечи, у 1-й восходящей тело полностью перекрывает всё предыдущее падение + верхняя тень., потом идет точно такая же свеча, но вниз. т.е. цена осталась, на том же уровне. Но очевидно, что система уже в качественно другом состоянии. Возможно это и не другая фаза. Скорее некий параметр системы изменился. Объемы открытых позиций в обе стороны — вот ещё 2 параметра, которые должны участвовать в процессе.

Всё таки, подскажите, наверняка были какие-то исследования в этом направлении?
Если рассуждать в этом направлении, что есть фаза рынка?
Явно это не цена. А вот тренд — это уже может быть фазовым состоянием.
Тогда получается, что рынок это система, которая переходит от одного состояние в другое (из одной фазы, в другую). Между фазами существуют точки перехода — области флэта/точки разворота тренда. Получается, раз фаза это тренд, а тренд можно описать простым способом. То можно и думать дальше.
Т.к. рынок движется (на больших т.ф., к примеру EURUSD) трендами, а не вокруг некоторой точки, то рынок как система предпочитает оставаться в некоторой фазе как можно дольше (затяжной тренд) — это как в физике опять таки, система пытается оставаться в состоянии с наименьшей энергией.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...