ОПционный Грааль

Гуру Трэйдинга утверждают:
чтобы стабильно забирать деньги
с Рынка, нужно делать всего
две вещи:
1) покупать дёшево
2) продавать дорого
Последовательность значения не имеет.

При этом скромно умалчивают, насколько
труднА эта задача — определить, дорого сейчас
или дёшево, чтобы, соответственно, выполнить
нужное действие...

И только в ОПционах эти понятия
уже определены заранее:

Наиболее дорогие — опционы, страйки которых
наиболее близкИ к текущей цене базового актива.
Их нужно продавать!

Наиболее дешёвые — те, страйки которых
отдалены от текущих уровней.
Их следует покупать!

Всё гениальное — просто!

опционы грааль ничего нового

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

56 Комментариев

INTELLEKTTRADE
09 апреля 2014, 06:14
=))) Хоорошо… а о ликвидности на нашем рынке вы как то подзабыли=))) 1. Дальние страйки у нас не то что малоликвидны — а там ПУСТЫЕ СТАКАНЫ… 2. Иногда встречаются такие цены в стакане как 499000 или 89000 вне зависимости от страйка…
+1
- Имяимя Фамилияфамилия
  09 апреля 2014, 09:21
  INTELLEKTTRADE, так автор из кожи вон лезет для того чтобы затащить смартлаб в эти стаканы, но нас не проведешь, только базовый актив, только хардкор
  0
- Oleg Koff
  09 апреля 2014, 09:54
  INTELLEKTTRADE, У брокеров есть опционные дески, где дальние опционы можно купить в любом количестве, по согласованной цене. Дальними опционами не спекулируют, поэтому нет проблем со стаканами.
  +1
  - Дмитрий Ворожцов
    09 апреля 2014, 10:23
    Oleg Koff, тебе за них такую цену попросят, что покупайка отвалится
    +2
  - INTELLEKTTRADE
    09 апреля 2014, 10:25
    Oleg Koff, Не спекулируют? Тогда какого тогда автор вообще создает подобные темы? я С удовольствием залезу в стаканы если там будет ликвидность.
    +1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:35
  INTELLEKTTRADE, «против» ликвидности есть синтетика ;)
  0
  - Дмитрий Ворожцов
    10 апреля 2014, 07:56
    автор, ну так поведайте, раскройте нам глаза какой вы там синтетикой собираетесь заменять столь необходимые дальние страйки. Мужики то и не знают, как мы видим (;
    А то глядя на число смайлов, что вы ставите, создается впечатление, что вы пишете находясь в некоей альтернативной для нас всех реальности (возможно не без помощи «синтетики» или целебных трав)
    0
    - НеГрустин
      10 апреля 2014, 16:58
      Дмитрий Ворожцов,
      Имею в виду страйки дипайтиэм и синтетику для их выкупа, а пустота в дальних оутиэм решается лимитками + терпением. Также хорошо работают операции против явно просматриваемого трэнда (для набора в дальних страйках для ОТМ).
      
      Целебные травы — только натурального происхождения!))))
      Плюс целебная (для души) жидкость, из нАлитых Солнцем ягод блан дэ бланс))))
      
      А вообще — да. ОПционная реальность сильно отличается от плоской «цена-время»…
      0
Urets
09 апреля 2014, 07:52
это тогда будет выглядеть как W профиль!
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:35
  Urets, W — значит Win!))))
  0
42
09 апреля 2014, 08:03
Вот мы сейчас по РТС у страйка 115000, т.е. нужно продать 115-й колл и 115-й пут? А если завтра 110? Объясните пожалуйста более подробно.
+1
- Сергей Иконников
  09 апреля 2014, 08:15
  Дмитрий, а если завтра 110, то надо опционную позу перестраивать так чтобы дельту снова занулить.
  Т.е. либо роллировать в 110 страйк, либо оставлять 115 страйк и выравнивать дельту базовым активом или опционами. Либо ещё куча вариантов, являющихся суперпозицией первых двух )
  +1
Дмитрий Краснов
09 апреля 2014, 08:21
Привет! Всё правильно автор изложил! Добавить даже не чего! Остальное — опыт! А это самая главная составляющая и наработать статистику на опционах — это большая сила воли!
+1
ves2010
09 апреля 2014, 08:36
ты про дельту опционов слыхал???
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:37
  ves2010, и про вегу с тэтой даже слыхал! А чО?))))
  0
42
09 апреля 2014, 09:08
Как все сложно…
0
Sewa
09 апреля 2014, 09:38
Если я правильно понимаю, щас нужно продавать 115 кол и 117 пут?
-1
anatolyutkin
09 апреля 2014, 09:54
Вы бы это протестировали на истории для начала.

А вообще, рынок эффективен и цена в большинстве случаев не дорогая и не дешевая (по крайней мере, при поверхностном рассмотрении). Думаете, вы один такой умный? :)
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:40
  anatolyutkin, цена может быть «высокой» или «низкой», но никак не «дорогой» или «дешёвой».
  
  Я это «трестирую» не на истории, а в реале, и уже не первый день…
  
  Я (слава Б-гу) не один «такой умный» — контрагентов хватает))))
  0
Jakiro
09 апреля 2014, 09:57
А наживу то на чём планируем получить в итоге?
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:42
  Jakiro, «нажива» = «дорого» минус «дёшево».
  Всё гениальное — просто!
  0
Oleg Koff
09 апреля 2014, 09:58
Продать опцион в деньгах, или около денег и заработать гарантированно тэтту это отлично, но надо помнить что базовый актив очень жесткая вещь, и у меня лично достаточно часто лоси идут только от БА. Хотя всегда предпочитаю работать с синтетическими опционами.
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:43
  Oleg Koff,
  Есть идея!
  Откажитесь от использования БА!!))))
  0
Дмитрий Ворожцов
09 апреля 2014, 10:22
одна из лучших антиреклам опционного рынка, которую я слышал)) Сколько проклятий уготовано гуру от поверивших в такой способ заработка новичков (;
+2
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:45
  Дмитрий Ворожцов,
  Ну не знаю!
  У меня работает!))))
  0
Lilith
09 апреля 2014, 10:48
с точки зрения волатильности, все ровно в точности до наоборот: дорогие — это те, что в абсолютном денежном выражении стоят дешево (мало). А дешевые — те, что вроде как «дорогие» (стоят много).
Как разобраться? Учить матчасть
+2
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:46
  Lilith,
  Моя матчасть нашептала мне текст этого топика....))))
  0
  - Lilith
    09 апреля 2014, 23:27
    НеГрустин, бывает и такое. Без необходимых в таких случаях оговорок однозначно судить невозможно.
    Впрочем, подавляющая часть читателей поняли только одну половину позы, вторая почему-то не усваивается (судя по комментариям).
    Интересно, почему?
    +1
    - НеГрустин
      10 апреля 2014, 01:16
      Lilith, ХЗ! (Хотелось бы знать!))))
      0
ignat
09 апреля 2014, 11:49
Чтобы жить, обязательно надо делать две вещи:
1) кушать
2) дышать
+1
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:48
  ignat,
  
  Чтобы
  1) кушать (плотно)
  2) дышать (свободно)
  
  Надо
  1) покупать (дёшево)
  2) продавать (дорого)
  +1
AndyI
09 апреля 2014, 15:15
Ага, продай опцион — переедешь жить на помойку рано или поздно :)
-3
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:50
  AndyI, не вижу связи.
  Ножом можно порезаться!
  
  Вы ж не отказываетесь от использования ножа!))))
  0
К.О'Тяра
09 апреля 2014, 15:55
НеГрустин,
"… нужно делать всего
две вещи:
1) покупать дёшево
2) продавать дорого
"

Истину говоришь… тока забыл упомянуть об одном — между 1) и 2) вполне может случиться 3) Маржин Колл
… последовательность неважна ;-))
0
- НеГрустин
  09 апреля 2014, 21:54
  cosmichorror,
  
  Если будут исполнены пункты 1) и 2) — то хоть 3) моржов хрен
  
  Кстати, если 1) и 2) будут ИСПОЛНЕНЫ, то 3) пункт тупо НЕВОЗМОЖЕН, ибо это будет чистый профит, а за профит Николая Брокеровича не вызывают! ;)
  
  )))))))))
  0
  - К.О'Тяра
    10 апреля 2014, 12:54
    НеГрустин, так я про то, что второй пункт кое-что может помешать исполнить — время и маржинкол…
    
    З.Ы. иронизирую вобщем, а вообще продажи, да — грааль ;-)
    +1
Гусев Михаил(debtUM)
10 апреля 2014, 05:50
поддержу автора топа(очень хорошего чела кстати), что в современных реалиях стрэнгл не совсем правильная конструкция, точнее совсем неправильная с точки зрения современной волы,
щас в моём понимании должны рулить бабочки, кондоры и птеродактили )
+1
- НеГрустин
  10 апреля 2014, 06:16
  Гусев Михаил(debtUM), спасибо, дядь Миш))))
  0
- К.О'Тяра
  10 апреля 2014, 12:58
  Гусев Михаил(debtUM), нее, автор топа ничего здесь не говорил про крылья… но это правда — без крыльев щас из кэша лучше не вылезать :-)
  
  А вообще, то что он хороший чел и надо поддержать, да — СОГЛАСЕН!
  +1
  - НеГрустин
    10 апреля 2014, 17:04
    cosmichorror,
    Вот интересно — а про ЧТО тогда говорил автор топа????))))
    0
    - К.О'Тяра
      10 апреля 2014, 17:08
      НеГрустин, ты ж говорил про временную последовательность — продавай когда страйк ATM, потом окупай — когда ОТМ… не так?
      0
      - НеГрустин
        10 апреля 2014, 17:44
        cosmichorror, не-а)))) В этом и прелесть! ;)
        В ОПах «продать дорого» и «купить дёшево» можно одновремЕнно.
        
        А потом повторить, «когда атм станет отм» (или даже если он станет итм!!!!) ;)
        0
        К.О'Тяра
        10 апреля 2014, 20:16
        НеГрустин, не выйдет — сам попробуй промоделировать — optioner.org
        
        Ну продал ты предположим АТМ и купил ОТМ путов и колов — получилась 'шляпа'. Цена сдвинулась — ты откупаешь 'как-бы подешевевшие' АТМ (теперь они ОТМ) и продаешь подорожавшие бывшие ОТМ… думаешь — будешь в плюсе? Cмоделируй — удивишься ;-))
        
        Без постоянного наращивания позиции эта схема не работает.
        +1
        НеГрустин
        10 апреля 2014, 20:53
        cosmichorror,
        Ну ты мне ещё расскажи как я деньги делаю на том, что описано в топике))))
        
        Естественно, там не все детали описаны… Только основная Идея ;)
        
        Моя «пора удивлений» прошла уже ооооочень давно))))
        
        А на «помоделировать» у меня помощнее вещи есть, хотя такое ощущение, что я скоро в уме смогу профиль строить — без программных средств))))
        
        Хотя Ивану & Стасу за optioner.org — бесспорный и всепоглощающий Респект!
        0
- dmbes
  10 апреля 2014, 13:34
  Гусев Михаил(debtUM), а что конкретно Вы собираетесь делать бабочками, как на них зарабатывать деньги?
  -1
  - К.О'Тяра
    10 апреля 2014, 14:05
    dmbes, Слегка кладешь на крыло и — зарабатывашь (если купленная Б). Делаешь прогноз перед этим на основе ТА и фундаментала — я так… ;-)
    
    и так как это Б — дисбаланс пот.прибыли/убытков получается весьма неплохим.
    0
    - dmbes
      10 апреля 2014, 14:16
      cosmichorror, ну это направленная торговля. Бабочка в этом не дает никаких особых преимуществ, кроме как попонтоваться:) Мне интересно, что Михаил имел в виду, когда говорил, что сейчас время торговать бабочками
      -1
      - К.О'Тяра
        10 апреля 2014, 14:43
        dmbes, преимущества очевидны 1) меньший распад 2) в защите от взрыва волы
        
        думаете тут можно изобрести что-то еще?
        +2
        dmbes
        10 апреля 2014, 15:08
        cosmichorror, да нет, что тут изобретать. Если Вы торгуете направлено — Вы торгуете эффективный рынок и неважно каким инструментом. Результаты будут неустойчивы и сильно зависеть от фазы рынка.
        0
        К.О'Тяра
        10 апреля 2014, 17:19
        dmbes, Ненаправленно — слишком тускло получается… Все уже учтено, чтобы что-то урвать — приходится мозг включать.
        
        Насчет не важно каким инструментом — не согласен.
        +1
        НеГрустин
        10 апреля 2014, 17:45
        cosmichorror, тускло говоришь?))
        
        Торговля — весьма скучное занятие))))
        0
        К.О'Тяра
        11 апреля 2014, 01:04
        НеГрустин, с тех пор, как стал торговать, кажись — я стал лучше ориентироваться в пробках какую полосу выбрать… видеть будующее, так сказать… когда явных признаков еще нет.
        
        интересно — я не один такой? ;-))
        +1
        К.О'Тяра
        11 апреля 2014, 01:08
        НеГрустин, да хер с ней, для меня это вообще — не занятие… просто надо научиться зарабатывать на жизнь не жопой (в офисе) и получить наконец — С В О Б О Д У!!!
        +1
        НеГрустин
        11 апреля 2014, 01:43
        cosmichorror, всё верно говоришь: «Работать надо не '12 часов в сутки', а 'головой'!»
        
        И… Да! Ты не один такой!))))
        +1
- Alex64
  14 апреля 2014, 19:35
  Гусев Михаил(debtUM), чего это стрэнгл вдруг стал неправильной конструкцией. просто нужно уметь им управлять
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    15 апреля 2014, 04:04
    Alex64, ага, посмотрел бы я как на ГЭПе в 3 планки а ля 3 марта вы бы им поупвраляли…
    там и и закрыть его весьма проблематично когда и вола и ГО скакнули в 3 раза…
    0