Продал волатильность. Прогноз по RTSVX - 49(45)

Считаю, что в ближайшие дни будет попытка отскочить от текущих низов и волатильности будет снижаться. Такая идея возникла у меня на выходных, а сегодняшний заход вниз и утренний всплеск волы дали возможность неплохо продать опционы.

Итак, стартовая поза и прогноз.

Шорт 5 колов 125 страйк на RI октябрь
Шорт 5 путов 125 страйк на RI октябрь
Лонг 1 фьюч RIZ1

Можно было колы продать и 130, это я не проснулся еще, видимо.

Входил, когда RTSVX был 69, сейчас уже 59.
Буду рад его заходу на 49 или 45 в течении недели. Это условие на графике показано зеленым.

Входил, когда фьюч был 128 000, на калькуляторе залипла цифра 123 315, не обращайте внимания

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

RTSVX волатильность опционы

Dvornik

Москва

с 4 августа 2011

12 Комментариев

Агент НАТО
26 сентября 2011, 12:54
подскажите пожалуйста, Дмитрий)

у меня кучка опционов колл 160 РТС исполнение октябрь

почему цена вверх, а они на месте либо вниз?
0
- Dvornik
  26 сентября 2011, 13:06
  anatoshka, до них 6 страйков, и народ не верит, что рынок туда придет. ваши опционы сейчас одни из самых дешевых по волатильности, дешевле только 150 и 155. Они могут у вас выстрелить, если рынок ближе к ним подберется. или участники подумают, что вероятность прихода к 160 возрастет. ну и не забываем, что временной распад против вас работает.
  0
  - Агент НАТО
    26 сентября 2011, 13:10
    Дмитрий Тремасов, ну я ими рановато закупался, около часа назад был самый подходящий момент, а я покупал в четверг, но что делать. я думаю будет коррекция до 162-166
    
    т.е. как я понял они стрельнут по мере роста самого индекса?
    0
    - Dvornik
      26 сентября 2011, 13:29
      anatoshka, ну в теории :) просто они могут топтаться в ценах 500 — 1000 даже если рынок на 150 уйдет и будет там за неделю до экспирации. В текущем состоянии у них дельта 0,05 всего, это значит, что при росте фьючеса на 1% опцион подорожает на 0,05%, то есть никак.
      0
      - Агент НАТО
        26 сентября 2011, 13:33
        Дмитрий Тремасов, плохо, я думал рост будет приличный…
        
        посоветуйте что-нить по опционам, чтобы понять как цена формируется? а то уже второй раз с ними попадаю…
        0
        Dvornik
        26 сентября 2011, 13:49
        anatoshka, почитайте Наттенберга, например или Макмиллана.
        0
        Агент НАТО
        26 сентября 2011, 13:53
        Дмитрий Тремасов, ок, пасиба…
        0
- Гольдфингер
  26 сентября 2011, 13:06
  anatoshka, снижение волатильности
  0
profit
26 сентября 2011, 12:55
Посмотрел — сегодня вроде максимум RTSVX был 56,95, минимум 51,2. Или я что-то непонимаю?

www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-10.11
0
- Dvornik
  26 сентября 2011, 13:08
  profit, вы смотрите фьючерс, а он пока гуляет как хочет относительно самого индекса. Я же при анализе смотрел сам индекс + волатильности продаваемых опционов.
  0
  - profit
    26 сентября 2011, 13:32
    Дмитрий Тремасов, спасибо, интересно
    0
  - Миха
    26 сентября 2011, 21:16
    Дмитрий Тремасов, что будете делать при негативном сценарии? допустим при провале рынка на 110-115 и ниже?
    0

Читайте на SMART-LAB:

Почему не стоит слепо следовать за нашими портфелями?

Рынок штурмует низы. Терпение и оптимизм у инвесторов заканчиваются. Я вижу, что растет уровень разочарования среди наших подписчиков, которые повторяют наши портфели. Напомню ряд ключевых...

Mozgovik

16:24

Хантим дивиденды. Чем интересны акции «Хэдхантера»?

🔹 14 мая 2026 года совет директоров «Хэдхантера» одобрил программу обратного выкупа акций. Объем программы — до ₽15 млрд, срок — 12 месяцев, что означает выкуп 26% от объема акций в свободном...

ВТБ Мои Инвестиции

22.05.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...