Схождение улыбок

В продолжение темы Расхождение улыбок. Напомню, 28.03 было зафиксированно значительное расхождение улыбок апрельской и июньской серии на RTS-6.14, и было открыто несколько виртуальных поз, которые по идее должны были принести прибыль при схождении улыбок. Все позы изначально были дельта и вега нейтральны, и планировался только дельтахедж фьючом.

К вечеру 02.04 улыбки довольно хорошо сошлись обратно:
 
(зеленая улыбка — это майская серия, она роли не играет)

Результаты по экспериментальным позам получились следующие.

1. Поза на схождении IV на ЦС (тогда это был 115000 страйк). На данный момент, если бы удалось закрыть позу по теор.ценам, то была бы прибыль примерно 7% от задействованного ГО. Вот текущий профиль:
   
   
    
    
2. Поза на схождении IV на донышках улыбки. PnL примерно +6% от ГО. Профиль позиции:
    
    
    
3. Поза на схождение углов наклона улыбок. Не смотря на то, что углы сошлись только частично, поза все равно дала прибыль: PnL примерно 7% от ГО (был момент, когда доходило до 10%). Профиль:
    

Если интересно, могу выложить еще графики эквити (как менялось P/L каждой позиции).

В общем, все три позы дали 6-7% за пять дней. Это, конечно, не 20% за один день, как у прекрасной леди постом выше, но тоже, считаю, хорошо. К тому же, в данном случае была нейтральность по дельте и почти по веге. Для себя понял, что все три позы все таки требуют роллирования, причем разного у ближней и дальней серии. Из-за того, что в нормированном виде улыбки разных серий «перекатываются» с разной скоростью.

Это, конечно, не грааль. Во-первых, это помоему очень редкая ситуация, чтобы так улыбки разошлись. Во-вторых, остался открытым вопрос — что было бы с позами, если бы реализовался шухер и был ввод войск. Возможно, позы разорвало бы к чертям. А может и нет. У третьей позы, имхо, удачный профиль на такой случай. Планирую, кстати, ее еще подержать, дождаться когда углы полностью сойдутся.

Если в этой теме есть подводные камни (из опыта или просто теоретически) и не жалко поделиться этой инфой — буду очень рад.