Системный трейдинг. Трудный путь "проб и ошибок" ("много буков")

Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


-      выборе эмитентов в соответствии с соотношением «доходность-фундаментальные показатели»;
-      варьировании дюрации в зависимости от волатильности фондового рынка.

 
Достоинства и недостатки стратегий представлены в следующей таблице:

 

 
Как видно из приведенной таблицы, из этих стратегий можно составлять структурные продукты в соответствии с пожеланиями по доходности, риску и  помесячной стабильности получения дохода.
Мы составили четыре таких продукта, свойства которых представлены в следующей таблице:

 

 
В результате у нас получились следующие характеристики «дохода-риска»:




Здесь под «Суперриском» представлен «чистый» портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, рассчитанный в % от суммы средств, необходимых под ГО с учетом просадки.
Исходя из внутренних условий по доходности и риску,  для торговли собственным портфелем мы выбрали Сбалансированную стратегию и с 25.10.2013 по 31.12.2013 получили следующий результат:



 
Результаты первого квартала 2014 года, а  также тестовые и реальные результаты за 2013-й год представлены на следующих рисунках:

Суперриск 



Агрессивная



Сбалансированная



Консервативная



Депозит


 

Заранее благодарю за конструктивное обсуждение.