01 апреля 2014, 19:10
Системщики, помогите выбрать систему по тестам
Одна и та же система, но с добавками.
Инструмент: Ri
Период: с 01.01.2013 по сегодня.
Левая система — поменьше просадка, поменьше сделок, но и — 30 тыс. пунктов. Жаба душит их терять. Вот сижу и мучаюсь — что выбрать?
Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:
С 01.01.2014:
Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:
2012 год:
Инструмент: Ri
Период: с 01.01.2013 по сегодня.
Левая система — поменьше просадка, поменьше сделок, но и — 30 тыс. пунктов. Жаба душит их терять. Вот сижу и мучаюсь — что выбрать?
Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:
С 01.01.2014:
Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:
2012 год:
🏦 Совкомбанк – Почему допэмиссия стала причиной роста акций?
📌 Всего за 1 день стоимость акций Совкомбанка сначала снизилась на 2%, после чего выросла на 8%. Сегодня разберёмся, в чём причина таког...
Николай Петров, Сгоняй, к ним всем интересно
Если инфляция начала замедлятся, возможно это будет последнее поднятие ставки до весны… А там еще Трамп ралли к 20 Января и т.д. Возможен отскок сегодня, завтра и после ставки скорее всего поедем наве...
только все валится…
Чингачгук (Великий Змей), на следующий год так же написала)))
И судя по крушениям танкеров в черном море правильно сделала)))
🔋 Да когда же мы уже увидим дивиденды от Юнипро? Разговоры про потенциальное возобновление выплат в этой истории ходят уже более года, однако воз и ныне там.🌧 Так что пока компания приумножает свои де...
19:38
Дмитрий Владимирович, рад за вас только главное их вынести с рынка
Сергей, не знаю, что у вас был за вопрос.
По телефону получил нужную информацию минут за 15.
19:36
ну и я могу их продать на внебиржевой площадке. так что они мои и никак сбер их не может присвоить
Покупать буду ровно за 100. раньше хотел за 105. мешок с баблом буду готовить. может быть и меньше, если наши после вчерашнего, всё таки замочат Кедрами главарей нациков. вроде Медведев даже рвал на с...
Если серьезно, суперпозицию берите. Диверсификация, уменьшение дисперсии при сохранении доходности, потеря качества при выигрыше темпа--ну вы в курсе всех этих заклинаний :)
Допустим у вас есть система, и такие крутые результаты. Но знаете почему говорят, что система созданая сегодня может завтра не работать? А теперь к главному, как получить более приблеженные результаты к реальности? Берете отрезок времени желательно что бы был (тренд флент вверх вниз гепы вола и её отсутсвие) тестите подбираете параметры, и просто ставите её на другой отрезок времени с этими параметрами)не удивляйтесь если она сольет)
честно говоря, смущает не столько количество сделок, сколько период тестирования. Здесь нет кризисного 2008, супертрендового 2009, бокового 2010, обвального 2011, контртрендового 2012, а есть только 2013… Если говорить псевдоумными словами, то нет OOS. А если говорит по рабоче-крестьянски, то не все виды рынка окучены...)))
Я так скажу. Рынок не похож на нормальное распределение (поскольку условия ЦПТ не выполнены--воздействия зачастую не малы и не независимы), а торговая система--это не набор сделок. Торговая система--это некое понимание некой особенности торгующих и на этапе построения никакие высоконаучные статистики, тем более нормальных распределений, тут особо не нужны. При построении системы достаточно простых, пальцевых оценок. Дальше уже можно что-то вылизывать статистикой, да и то, имхо, не нужно.
Примеры торговых систем в моем понимании: smart-lab.ru/blog/142195.php, smart-lab.ru/blog/153193.php
По нормальным распределениям есть что добавить? Или опять долго объяснять? :)
Это что такое? Как его считать? Avg Profit|Loss % из WLD? Тогда почему 3.5%? Если имеется в виду 0.35%, то это очень много, я таких систем и не видел. За счастье считаю 0.09%.
А если 0.035%, то это мало.
NEO считает его так:
P/L = (Price Open Deal — Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +… + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический — системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен.
На свободу — с чистой совестью?
Мда, Нео, Нео… Микки33 к нему ездил в Германию, потом писал, что чел поменял жизненные приоритеты.
Мда, все мы сначала сольемся, а потом умрем :-)