Видео: Мат ожидание

Машковский Евгений,
«Все может быть»

Хорошо, тогда я готов поделиться с вами своими знаниями.

Итак, начнем с самого главного заблуждения (цитирую Молодого поэта Таджикского):

«в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша»

Т.е. проблема в том, что большинство не понимает, где брать значения вероятности, которые нужно подставить в формулу. Очевидно, что книжные цифры взятые с потолка (типа 70/30 или 80/20), для рынка не годятся, но где взять «рыночные» вероятности — неизвестно. Остается только придумать)) На самом деле всё очень просто. Для начала нужно вспомнить классическое определение вероятности и применить его к рыночным данным. Тогда вероятность выигрыша = количество выигрышных сделок/общее количество сделок, соответственно вероятность проигрыша = количество проигрышных сделок/общее количество сделок. Возникает следующий вопрос — где взять количество выигрышных/проигрышных сделок? Конечно в истории сделок. Математическое ожидание — это анализ исторических данных, а не прогнозирование. На основе математического ожидания можно и нужно строить прогнозы, но сначала его нужно рассчитать по истории сделок торговой системы. Вот почему я говорил, «конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе». Полученное таким образом матожидание будет характеризовать систему, которая представляет собой конкретные точки входа и выхода. Для других точек входа и выхода — будет другое матожидание. Но тогда, если матожидание — это анализ истории, то зачем оно вообще нужно, если и так видно сливает система или зарабатывает? Во-первых, оно дает понимание за счет чего зарабатываются деньги на рынке. Т.е. мы можем анализировать свою систему и корректировать её параметры. Во-вторых, мы можем строить прогноз результативности системы в будущем. В-третьих, понимание того, сколько нам в СРЕДНЕМ приносит каждая сделка (независимо от того: прибыльная она или убыточная) позволяет спокойнее воспринимать убытки и не впадать в кураж от прибыли. Простой пример: первая сделка принесла нам -10 руб. убытка, а вторая +20 руб. прибыли. Следовательно, в среднем одна сделка нам приносит 5 руб. прибыли (-10+20)/2. Если вы это поймете, тогда не будут возникать вопросы типа: «но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок». Нам и не надо знать куда пойдет рынок и чем обернется для нас текущая сделка. Ну пойдет рынок против нас, значит закроемся по стопу — только и всего. Главное, чтобы в СРЕДНЕМ каждая сделка по системе была прибыльная (в этом и заключается смысл математического ожидания). А за счет чего будет обеспечено это среднее значение — за счет более частых выигрышей или за счет более крупных выигрышей или и того и другого вместе (если грааль:)) — не суть важно. Кому что подходит и кто как умеет.

P.s. Вот за что я не люблю топики-копипасты, так это за то, что автор не может участвовать в обсуждении и объяснять людям суть своего message. Приходится другим за него отдуваться))