31 марта 2014, 21:58
Видео: Мат ожидание
Чтото молчит Сергей. Наверное, опять неудобно на неудобные вопросы отвечать.
Вы чё правда думаете война, армагеддон, апокалипсис? Мы в рай, а они в ад?
Максим Пелихов
Чем ниже перекатывают ценник — тем сложнее будет впаривать на купол, веры нет. И это спекулянты знают. Тогда если не бахнут из огромной пушк...
SP65, сейчас просто выгодно продавать...
Хоха51, я не хочу срать на компанию, которая сейчас стоит 3 годовых прибыли, не печатает акции на мотивацию сотрудников по 20% от капитала и каждый месяц делает отчёт для инвесторов. И кстати сбер ...
Дмитрий Мартынов, акционеры разбегуться? И чего?
Или Вы сейчас всерьёз говорите, что для текущих расходов менеджмент ЕТ сливает пакеты в рынок, обеспечивая ликвидность?
Ладно, собственно, спор ...
20:08
Дмитрий Первый, да фиг его знает, декабрь должен тестировать 3,650 в ближайшие дни
20:15
Сергей Соколов, а если интересно знать моё мнение по ММК, так пока он будет отдавать львиную долю продукции сами знаете кому по себестоимости, так у него прибылей нормальных не будет пока всё это н...
igorwolf, а потом опять скажет ничо не было это вы сами все выдумываете
Henderson планируют экспансию в СНГ - IR-директор компании Константин Гедымин — Прайм «История, к которой мы вот-вот приступим — это международная географическая экспансия в СНГ… Мы видим, как работа...
Остап1978, что зачем? Там идею высказали что «крупные компании могут обязать покупать офз у минфина». Или у вас автор в чс?
Поэтому верная Тема :) так как сливает большинство!
МАТематическое терпение силааа
«стоп короче меньше теряешь зато чаще»
Об этом и речь — теряешь часто (в примере в 83,3% случаев), но понемногу (-100), а зарабатываешь редко (16,7%), но много (+600) и в результате на дистанции получаешь положительный доход.
«на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр)»
С этим никто не спорит. Конечно меняются. Понятно, что выигрыши 10 к 1 случаются реже, чем к примеру 3 к 1. Но конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе! Многие (и вы в том числе) действительно подменяют понятия, отождествляя торговую систему и математическое ожидание, которое является всего лишь показателем качества торговой системы, но не самой системой! Невозможно рассуждать о математическом ожидании огульно. Что к примеру 3 к 1 на рынке — это утопия, а 1 к 1 — в самый раз. Можно говорить только, что 3 к 1 при торговле от данных конкретных точек входа на данном временном отрезке — это утопия. Если вы утверждаете, что «никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек» укажите на каких точках входа это проверялось. Иначе — это утверждение не имеет смысла.
«Все может быть»
Хорошо, тогда я готов поделиться с вами своими знаниями.
Итак, начнем с самого главного заблуждения (цитирую Молодого поэта Таджикского):
«в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша»
Т.е. проблема в том, что большинство не понимает, где брать значения вероятности, которые нужно подставить в формулу. Очевидно, что книжные цифры взятые с потолка (типа 70/30 или 80/20), для рынка не годятся, но где взять «рыночные» вероятности — неизвестно. Остается только придумать)) На самом деле всё очень просто. Для начала нужно вспомнить классическое определение вероятности и применить его к рыночным данным. Тогда вероятность выигрыша = количество выигрышных сделок/общее количество сделок, соответственно вероятность проигрыша = количество проигрышных сделок/общее количество сделок. Возникает следующий вопрос — где взять количество выигрышных/проигрышных сделок? Конечно в истории сделок. Математическое ожидание — это анализ исторических данных, а не прогнозирование. На основе математического ожидания можно и нужно строить прогнозы, но сначала его нужно рассчитать по истории сделок торговой системы. Вот почему я говорил, «конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе». Полученное таким образом матожидание будет характеризовать систему, которая представляет собой конкретные точки входа и выхода. Для других точек входа и выхода — будет другое матожидание. Но тогда, если матожидание — это анализ истории, то зачем оно вообще нужно, если и так видно сливает система или зарабатывает? Во-первых, оно дает понимание за счет чего зарабатываются деньги на рынке. Т.е. мы можем анализировать свою систему и корректировать её параметры. Во-вторых, мы можем строить прогноз результативности системы в будущем. В-третьих, понимание того, сколько нам в СРЕДНЕМ приносит каждая сделка (независимо от того: прибыльная она или убыточная) позволяет спокойнее воспринимать убытки и не впадать в кураж от прибыли. Простой пример: первая сделка принесла нам -10 руб. убытка, а вторая +20 руб. прибыли. Следовательно, в среднем одна сделка нам приносит 5 руб. прибыли (-10+20)/2. Если вы это поймете, тогда не будут возникать вопросы типа: «но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок». Нам и не надо знать куда пойдет рынок и чем обернется для нас текущая сделка. Ну пойдет рынок против нас, значит закроемся по стопу — только и всего. Главное, чтобы в СРЕДНЕМ каждая сделка по системе была прибыльная (в этом и заключается смысл математического ожидания). А за счет чего будет обеспечено это среднее значение — за счет более частых выигрышей или за счет более крупных выигрышей или и того и другого вместе (если грааль:)) — не суть важно. Кому что подходит и кто как умеет.
P.s. Вот за что я не люблю топики-копипасты, так это за то, что автор не может участвовать в обсуждении и объяснять людям суть своего message. Приходится другим за него отдуваться))
«Капитанский капитан очевидность!»
Ну так если всё что я говорю для вас очевидно, с чем вы тогда спорите? Я думаю проблема в другом. Как говорил другой известный капитан: «просто очевидное не сразу бросается вам в глаза». Понятие математического ожидания — одно из самых простых. Но тем не менее всегда вызывает самое большое непонимание. Всем всегда «всё понятно», но потом всегда звучит одна и та же убийственная фраза: «математическое ожидание не работает — я проверял»))) И хоть ты тресни. Что тут можно ещё сказать? Ну не работает, так не работает. И вам успехов!