31 марта 2014, 21:58
Видео: Мат ожидание
20:54
any_to_real, ну если к/на госуслугах все привязать и заполнить, то наверное все можно сделать как захочется.
20:53
ришка как стахановцы, ударно и безоткатно за 2 дня на 5% урыли
20:53
Как вам идея?
Алекс Сурков, мне, колхознику, не понять столь высокие материиА вот розы — красивые
333V, а можете сказать, как Вы вчера действовали, когда один разворот сменялся другим, резав прибыль?
И.ra, да не очень ситуация. Будет и нашей улице праздник. Получим дивиденды от Сбера, Транснефти… и Ставрополя, в конце концов. После Сбера должна ситуация исправится.
А когда дадут по 7 акций?
20:54
Эдуард Лоскутов,
2 гепа жирных на индексе закрываются. Разве не знали об этом?
Один сегодня закрыли, Ещё ниже, не успели. Завтра закроют
Эти гепы есть результат разницы торговли на вече...
Финита?
Александр Шадрин, не слушайте его, он и при 5 рублях будет говорить о 55
Поэтому верная Тема :) так как сливает большинство!
МАТематическое терпение силааа
«стоп короче меньше теряешь зато чаще»
Об этом и речь — теряешь часто (в примере в 83,3% случаев), но понемногу (-100), а зарабатываешь редко (16,7%), но много (+600) и в результате на дистанции получаешь положительный доход.
«на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр)»
С этим никто не спорит. Конечно меняются. Понятно, что выигрыши 10 к 1 случаются реже, чем к примеру 3 к 1. Но конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе! Многие (и вы в том числе) действительно подменяют понятия, отождествляя торговую систему и математическое ожидание, которое является всего лишь показателем качества торговой системы, но не самой системой! Невозможно рассуждать о математическом ожидании огульно. Что к примеру 3 к 1 на рынке — это утопия, а 1 к 1 — в самый раз. Можно говорить только, что 3 к 1 при торговле от данных конкретных точек входа на данном временном отрезке — это утопия. Если вы утверждаете, что «никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек» укажите на каких точках входа это проверялось. Иначе — это утверждение не имеет смысла.
«Все может быть»
Хорошо, тогда я готов поделиться с вами своими знаниями.
Итак, начнем с самого главного заблуждения (цитирую Молодого поэта Таджикского):
«в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша»
Т.е. проблема в том, что большинство не понимает, где брать значения вероятности, которые нужно подставить в формулу. Очевидно, что книжные цифры взятые с потолка (типа 70/30 или 80/20), для рынка не годятся, но где взять «рыночные» вероятности — неизвестно. Остается только придумать)) На самом деле всё очень просто. Для начала нужно вспомнить классическое определение вероятности и применить его к рыночным данным. Тогда вероятность выигрыша = количество выигрышных сделок/общее количество сделок, соответственно вероятность проигрыша = количество проигрышных сделок/общее количество сделок. Возникает следующий вопрос — где взять количество выигрышных/проигрышных сделок? Конечно в истории сделок. Математическое ожидание — это анализ исторических данных, а не прогнозирование. На основе математического ожидания можно и нужно строить прогнозы, но сначала его нужно рассчитать по истории сделок торговой системы. Вот почему я говорил, «конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе». Полученное таким образом матожидание будет характеризовать систему, которая представляет собой конкретные точки входа и выхода. Для других точек входа и выхода — будет другое матожидание. Но тогда, если матожидание — это анализ истории, то зачем оно вообще нужно, если и так видно сливает система или зарабатывает? Во-первых, оно дает понимание за счет чего зарабатываются деньги на рынке. Т.е. мы можем анализировать свою систему и корректировать её параметры. Во-вторых, мы можем строить прогноз результативности системы в будущем. В-третьих, понимание того, сколько нам в СРЕДНЕМ приносит каждая сделка (независимо от того: прибыльная она или убыточная) позволяет спокойнее воспринимать убытки и не впадать в кураж от прибыли. Простой пример: первая сделка принесла нам -10 руб. убытка, а вторая +20 руб. прибыли. Следовательно, в среднем одна сделка нам приносит 5 руб. прибыли (-10+20)/2. Если вы это поймете, тогда не будут возникать вопросы типа: «но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок». Нам и не надо знать куда пойдет рынок и чем обернется для нас текущая сделка. Ну пойдет рынок против нас, значит закроемся по стопу — только и всего. Главное, чтобы в СРЕДНЕМ каждая сделка по системе была прибыльная (в этом и заключается смысл математического ожидания). А за счет чего будет обеспечено это среднее значение — за счет более частых выигрышей или за счет более крупных выигрышей или и того и другого вместе (если грааль:)) — не суть важно. Кому что подходит и кто как умеет.
P.s. Вот за что я не люблю топики-копипасты, так это за то, что автор не может участвовать в обсуждении и объяснять людям суть своего message. Приходится другим за него отдуваться))
«Капитанский капитан очевидность!»
Ну так если всё что я говорю для вас очевидно, с чем вы тогда спорите? Я думаю проблема в другом. Как говорил другой известный капитан: «просто очевидное не сразу бросается вам в глаза». Понятие математического ожидания — одно из самых простых. Но тем не менее всегда вызывает самое большое непонимание. Всем всегда «всё понятно», но потом всегда звучит одна и та же убийственная фраза: «математическое ожидание не работает — я проверял»))) И хоть ты тресни. Что тут можно ещё сказать? Ну не работает, так не работает. И вам успехов!