28 марта 2014, 07:28
Календарные спреды фьючерсов
Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)
текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох?
Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.
Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?
О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии.
текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох?
Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.
Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?
О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии.
4 Комментария
Жадный Яша28 марта 2014, 07:44На сколько я знаю, теория эффективного рынка говорит об отсутствии арбитражных возможностей. То есть спред должен давать ставку безриска, не больше ни меньше.0
aldo28 марта 2014, 09:22ты попробуй там купи(продай), ликвидности ноль, 10 контрактов замучаешься заводить.0
AlexeyTikhonov28 марта 2014, 11:02Может, так как там непонятки с дивидендами, попадают они в июнь или нет0
Студент18 августа 2014, 05:23на расширении и ловят спредовиков к концу которакта, сами так под крупного клиента сахар обслуживаем с реальной поставкой — если встяет клиент то приходитсы выкупать сахар на свои склады Обьем оч большой — карабельные нормы небольшие суда… Но на таком разводят нечасто — сезонно пару раз в год… Главное на спредах не расслаблять булки )0
Сергей Соколов, до чего же клиент капризный пошел.
Maksim_invest, БЕРЛИН +7, Будапешт+10, Рим +12, Афины+11, жарче чем в России
Сергей Петров, Там только после 13 числа начнется какое-то движение по-моему. До 13 они принимают заявления от желающих получить выплаты в валюте. Вроде так, если ничего не путаю.
США объявят о «весьма существенном пакете» санкций.
«Это очень крупный пакет. Две российские нефтяные компании, более 100 танкеров, нефтяные трейдеры, российские страховые компании и т. д.» США объяв...
США объявят о «весьма существенном пакете» санкций.
«Это очень крупный пакет. Две российские нефтяные компании, более 100 танкеров, нефтяные трейдеры, российские страховые компании и т. д.» США объяв...
Социальный вклад и социальный счет — это банковские сберегательные продукты, которые могут открыть люди, получающие социальную поддержку от государства.
Новые финансовые инструменты обладают приз...
10:47
Александр Антонов, для сургута важнее релиз от цб)), пока ставки высокие его процентные доходы превышают прибыль от основной деятельности
Курс доллара снова вошёл в удушающий боковик
Фьючерс на курс доллара снова вошёл во флэтовое движениеНа графике видно, что цена на фьючерс Si за последние несколько дней консолидировалась в диап...
10:33
Прогнозы аналитиков по индексу Мосбиржи на конец 2025 года.
Консенсус около 3200-3300, думаю это оптимистичный вариант, реальный 3000-3100, а пессимистичный менее 2800. При этом в течение года м...
10:33
Алмазы: нет жизни счастья и не предвидится Цены на бриллианты на мировом рынке идут вниз, свидетельствуют данные PriceScope, не оправдывая прогнозов об их возможном повышении по случаю празднования Ро...