DIVER PROFIT
DIVER PROFIT личный блог
27 марта 2014, 12:06

Вопрос к Гусеву Владимиру а также ко всем алготрейдерам.

В продолжении утренней серии топиков по сложности алготрейдинга, хочу всем задать вопрос — КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФЛЭТ ПРОГРАМНО?

Это насущьный и актуальный вопрос не имеющий однозначного ответа. Выскажите свои мнения пожалуйста.

Итак, мы все понимаем что на рынке присутствуют только два состояния флэт и тренд. Определив алгоритм для распознания флэта и отфильтровав его мы получаем бесперебойный печатный станок. Кажется все просто, но на деле не совсем так. Ибо программно заложить алгоритм флэта не так то просто, приходится строить нейронно обучаемые цепочки, состоящие из логико — математических следований. Для построения этих цепочек требуются начальные вводные от количества и качества которых зависит точность работы основного алгоритма.

Итак как бы Вы определили флэт? На основании каких вводных Вы сможете предположить что в данный момент времени цена торгуется во флэте?

Выведите на главную пожалуйста, думаю что будет интересно и полезно для многих трейдеров. 
62 Комментария
  • В свечном анализе есть модели типа башня, вершина которой и представляет собой флэт.
    А сама модель это яркий пример трех тенденций — вверх, флэт, вниз.
    есть модели которые говорят подсказывают о переходе ко флэту.
      • OilтрейдиOil, свечной анализ вы не знаете, не делайте поспешных выводов. И не знаете вы именно те модели про которые я говорю.
    • Евгений
      27 марта 2014, 12:59
      Путем нормирования числового ряда.
  • CVS
    27 марта 2014, 12:17
    «мы все понимаем что на рынке присутствуют только два состояния флэт и тренд.»

    *все кроме меня
      • Yaroslav Shutov
        27 марта 2014, 12:29
        OilтрейдиOil, рэндж
          • Yaroslav Shutov
            27 марта 2014, 12:36
            OilтрейдиOil, не соглашусь. Флэт — узкий диапозон движения цены. Рэндж — значительно более широкий. Например, флэт — 20 пунктов, рэндж — 100.
            В программировании не шарю, но, думаю, разница в их программном определение есть. Да и действия системы при этих двух состояниях должны разница. имхо
              • Yaroslav Shutov
                27 марта 2014, 12:43
                OilтрейдиOil, странно. Я думал депозиты наоборот растут при рэндже))))
                  • Yaroslav Shutov
                    27 марта 2014, 13:44
                    OilтрейдиOil, хм) вы ошибаетесь. Рэндж с точными уровнями — просто идеальное состояние рынка для заработка.
  • AlexeyTikhonov
    27 марта 2014, 12:19
    сначала надо определить масштаб и требуемый диапазон определения, где мы определяем флэт, а потом уже определять, проще всего брать только закрытие, и скользящим окном требуемого диапазона проверять параметры.
      • AlexeyTikhonov
        27 марта 2014, 12:28
        OilтрейдиOil, тогда определяем диапазон скользящего окна (каждый для себя) и на истории калибруем (считаем дисперсию или ст.отклон), опять же каждый для себя калибрует по своим понятиям тренда и флета.
          • AlexeyTikhonov
            27 марта 2014, 12:46
            OilтрейдиOil, я и говорю, берете историю, берете скользяющее окно, считаете все дисперсии, наносите их на графики и решаете для себя,
            ага дисперсия такая то (меньше чем M, но больше еще чего то) флет, не такая (больше M) не флет, мало этого? добавляете еще степень свободы — отношение цен (доходности, конец окна к началу например), получаются еще комбинации. Мало этого? добавляете еще степень свободы — например коэфф. вариации, получаются еще комбинации. Простор для творчества большой, и в целом, логично и работоспособно.
            И у Вас получается некая 3-х мерный массив комбинаций, каждому значению присваиваете тезис «флет, не флет, расширяющийся, безоткатный рост, еще что-то».
            И вот получается простая модель на истории, ну а потом смотрите ее на текущие значения комбинаций, можно даже это автоматизировать и система будет выдать один из тезисов.
            Просто, но работоспособно.
            P.S. А можно пойти от противного, придумать тезисы, и начать например с 1 парамтера, найти их все на истории (очень много), и сопоставляя параметры, перепроверяя их!, найти диапазоны изменений параметра. Не хватает одного, добавляем еще 1. Смотрим, делаем. Не хватает 2, берем третий и так далее. Но слишком усложнять нет смысла. На мой взгляд 3 вышеперечисленных достаточно, они логичны и имеют смысл. Даже если каждому из них задать 3 диапазона, это уже 27 комбинаций, более чем! Можно добавить и объем например, но это на любителя…
              • AlexeyTikhonov
                27 марта 2014, 13:12
                OilтрейдиOil, у Вас обучаемая система, а я предложил один раз посидеть за кучей графиков и исходных данных, и определить минимальное кол-во параметров и диапазон их измерения. И впоследствии жестко их задать для определения текущего состояния.
                Что касается других точек зрения, ну не знаю… если надо определять программно, то все равно придется опираться на какие-то статистические зависимости, не на эти, так на другие. Как иначе то?
                Аааа, ну еще можно анализ изображений делать;)), определять график, разбивать его на участки, определять тангенс угла наклона в каждом и делать выводы;))
  • Образование ряда свечных моделей связано с быстрыми движениями на рынке, сопровождающимися высокими объемами. затем рынок переход к отдыху и флэту. ЭТо один из ориентиров.

    Image Hosted by PiXS.ru
      • OilтрейдиOil, вы высказываете безапеляционные суждения, порой неправильны.
        Здесь высокий объем происходит при шортовых выносах, что лишь порождает дальнейшее стремительное движение.
          • OilтрейдиOil, я вам назвал признаки, похоже это вас не интересует.
              • OilтрейдиOil,

                Вы избрали не путь сотрудничества и взаимопонимания, а отрицания и противопоставления.

                Вот повторю что уже писал ниже
                Для всех кто использует или собирается стоить алгоритмы на базе свечных моделей.
                На сегодняшний момент в России Олег Шагов имеет наибольший опыт построения алгоритмов на базе свечей.

                Вот Олег Шагов спокойно переводил особенности свечных моделей в алгоритм. Я не учил его как делать алгоритм, он н учил особенностям свечных моделей. Мы просто обсуждали, в итоге получался результат.
          • Мирошниченко Михаил
            27 марта 2014, 13:42
            OilтрейдиOil, Вы не к тому человеку обратились. Гусев Владимир высказывает очень много безапеляционных суждений, порой неправильных, но с умным видом и с большими недоказанностями, которые должны говорить о «глубине ума». Но чаще всего Гусев Владимир сам не понимает о чём говорит, отсюда и недосказанности и пафос. Очень много глупостей пишет этот ваш Гусев Владимир. С умным видом. А Вы ведётесь. Он не торгует, он книгу свою пытается раскрутить, неужто не ясно?
            • Мирошниченко Михаил, господин неуважаемый. На юридическом языке это называется клевета, или распространение недостоверных сведений. Я вам рекомендую изучить статью 128 УК России.
              • Мирошниченко Михаил
                27 марта 2014, 13:53
                Гусев Владимир, в последнем Вашем топике, в котором Вам были заданы конкретные вопросы, вы на них не ответили и просто удалили сам вопрос (комментарий), как и автора вопроса поместили в чёрный список. Вопрос был слишком неудобный?

                Вот этот топик: smart-lab.ru/blog/173926.php
                И вопрос Вам задали вполне корректный: Каковы причины выброса цены в вашем же примере с точки зрения манипуляций на рынке. Вы не ответили. Ответа у Вас нет и не будет. Одни голые слова.

                Так что статья о распространении недостоверных сведений к Вам применима в полной степени. Не пишите бред.
                  • Мирошниченко Михаил
                    27 марта 2014, 14:01
                    OilтрейдиOil, по теме топика: не слушайте персонажа «Гусев Владимир», к которому Вы обратились за консультацией. Он Вам здесь что-то показал кроме расплывчатых фраз? Нет. И не покажет…
                      • Мирошниченко Михаил
                        27 марта 2014, 14:06
                        OilтрейдиOil, а диалог получается?))) По-моему, Вы тут больше говорите по теме, чем тот персонаж, к которому Вы обратились.
                  • OilтрейдиOil, это ваш топик. Вы можете спокойно удалить, клевету в мой адрес. Модератор сайта и владелец уже поставлены в известность по поводу распространения клеветнических сведений в мой адрес.
                      • Мирошниченко Михаил
                        27 марта 2014, 14:25
                        OilтрейдиOil, года три назад у одного моего товарища из Канады была идея — найти чёткий алгоритм выявления тенденций типа флет-тренд. Он собрал команду, очень неплохую команду, в которой кроме практиков-трейдеров был ещё и доктор математических наук. Так вот, они до сих пор так и не создали разумную систему выявления этих тенденций. И это при том, что исследована была куча инструментов и практически все таймфреймы. Брались во внимание и свечные формации и все интересные для проверки паттерны — воз и ныне там. Нет чёткого алгоритма выявления. Они даже не достигли в выявлении по-моему 60%-й вероятности.
                      • OilтрейдиOil, я сожалею, я огорчен и не имею особой охоты продолжать обсуждение. В другой раз, когда обстановка будет более спокойной.
                        • Мирошниченко Михаил
                          27 марта 2014, 17:32
                          Гусев Владимир, ох, батюшки, расстроился он до потери речи)) На вопрос ответите, наконец, всезнайка? Я бы никогда не влез в это обсуждение, если бы Вы сами относились к собеседнику с почтением. А Вы хамите постоянно. Вот пример из комментариев к этому топику: «вы высказываете безапеляционные суждения, порой неправильны.»

                          Сами-то грешите безапелляционными суждениями, причём зачастую именно безграмотными. И боитесь в этом признаться. На вопрос ответьте.

                          Вот топик: smart-lab.ru/blog/173926.php
                          Вот вопрос: Каковы причины выброса цены в вашем же примере с точки зрения манипуляций на рынке. Вы не ответили.

                          Не ответите — не лезьте в каждую дырку с дурацкими советами. Ответите — извинюсь.
                    • Мирошниченко Михаил
                      27 марта 2014, 14:18
                      Гусев Владимир, а клевета присутствует, чтобы её удалять? Или всё, что Вам не нравится в свой адрес, Вы называете «клеветой», даже если это правда и она Вам неудобна? Вы ответьте на вопрос, который Вам задали, и я больше не буду Вам ничего писать и даже извинюсь.
  • Для всех кто использует или собирается стоить алгоритмы на базе свечных моделей.
    На сегодняшний момент в России Олег Шагов имеет наибольший опыт построения алгоритмов на базе свечей.
      • OilтрейдиOil, аналитик Промсвязьбанка. Просто наберите в поисковике. Во всех его комментариях есть его электронный адрес.
  • yuriss123
    23 апреля 2014, 23:22
    общий подход такой. «плясать» от истории.Задать на большом временном промежутке важные «переменные» и пошаманить над ними. как-то так))
  • Йоганн
    21 июля 2014, 19:04
    Определить флэт постфактум (когда он уже наступил) — это элементарно!
    И если кому-то нужен код — отпишу за деньгу.
    Но, не обольщайтесь, это не сделает вашего робота прибыльнее.
    Так как идентифицированный флэт может в любую минуту прекратиться и превратиться в тренд или во флэт со сдвигом.

    Результат может принести прогноз наступающего флэта. Для этого нужен сложный волновой анализ (предпочтительно) или паттерн-рекогнайзер (не очень надежный метод).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн