Статика или Динамика?

… интересно получается, господа Трэйдеры!

 Торгуя линейные инструменты (тот же фРТС), ни у кого не возникает сомнений, что торговать надо именно Динамику, то есть все знают, что «чтобы продать что-нибудь ненужное — надо сначала купить что-нибудь ненужное....»)))) Таким образом, действия купить/продать должны быть произведены на разных ценовых уровнях (если Вы желаете получить от этих действий какой-то результат))))
 В опционной же торговле сложился (надеюсь, что только среди новичков) стереотип, что набрав опционную позицию, они зависнут в ней «навсегда» — т.е. до экспирации. Статически наберут, с заранее оговорённым размером Профита, Лося и сроком жизни позиции....

И сделать с этой позой уже ничего (кроме рехэджа базовым активом) будет нельзя!

 Согласен — то что ГО отдельно взятого опциона (с поправкой на его текущую дельту)  равно половине ГО базового актива* — как бы намекает ;) говорит о многом! И действительно -  (встань двумя половинками БА в обе стороны и радуйся жизни!) — можно «в моменте» «зарядить» позицию с хорошим неким соотношением Profit/Loss, и после этого:
 а) «ничего не делать» в ожидании момента экспирации — и получить в итоге либо оговоренный профит либо заложенный лосс;
 б) усердно хэджить/рехэджить позу, нарезая при этом прибыль или убыток;
 в) добавлять/закрывать сами позы (задействуя оставшееся ГО).
Во всех трёх вариантах сами по себе позиции будут опять же оставаться статическими!

* - на текущих центрах (страйках, ближайших к текущему уровню цены БА) это правило почти вернО.
На удаляющихся от центров страйках ГО опциона будет изменяться пропорционально удалению от центров.
(подробнее — в работах более «математизированных» авторов))


 В свете сказанного, предлагаю Вам (ещё раз) обдумать вариант динамического набора опционной позиции.

    Как Вам, например, такое  «превращение» профиля позиции))))

из 1) «Заготовка»



в 2) «Заведомо плюсовой Вертикальный спрэд»


А если учесть, что максимальный профит от вертикального спрэда, построенного на страйках с разницей в пять тысяч пунктов по фРТС, может быть равен (Оп-па!)) пять тысяч пунктов (минус премия купленного страйка), то конструкция 3) покажется и вовсе фантастикой! При этом она вполне осуществима!
3)


Понятное дело, что имея профит по купленному «заготовочному» опциону в таком(!) размере, его проще, надёжнее  (и разумнее))) закрыть в плюс (тупо продав {возможны варианты, учитывая реалии по ликвидности}), предлагаю всё же обсудить предложенную концепцию.

Предложенные страйки и размах движений — гипотетические!
Возможно масштабирование.
Да и вертикальный спрэд — не единственная опционная конструкция в мире! ;)


Комментарии и дискуссия приветствуются!
От всех категорий опционщиков!

Discl: Всё вышеописанное не является ни готовой стратегией, ни тактикой, ни методом торговли, а только лишь полётом мысли Автора.
Brut — forever!))))