Не так давно заинтересовался темой парного трейдинга, тема показалась мне давольно интересной и привлекла в первую очередь тем что для подобного вида торговли времени требуется намного меньше чем для традиционной направленой торговли.
Если на сайте есть опытные арбиражёры подскажите, где вы берёте софт для такой торговли ведь нужны несколько индикаторов которые не входят в набор стандартных ни в одном из теминалов.
Во-первых нужно знать раздвижку между парами.
Во-вторых из порочитанного мной материала я понял что нужно ещё правильно посчитать соотношение лотов одной акции к другой исходя из волатильности и цены акции, как правильно посчитать это соотношение.
Опытные люди, подскажите каким софтом вы пользуетесь, где берёте индитаторы...???
У меня есть в терминале формулы подсчета между акциями и ETF (spider) на отрасли исходя из волатильности. Также считает спэд между этими парами.
Брокер и платформа Tradestation. Если нужно посчитать могу скинуть расчеты через Excel.
Marco, я от програмированния далёт к сожалению… всё время считать в EXCEL особенно при активоной торговли очень не удобоно((( может посоветуете где заказать можно, или кто-нибудь бескорыстный так скинет, ну или продаст??
Traderrrr, продаст матмодели и роботов? Это же грааль, кто его продаст… :) Если у Вас есть 100% понимание, что и как должно быть реализовано, можно сделать самому в TSLab, например.
Marco, Это не грааль что арбитражить с чем куча информации в интернете даже безрискового арбитража, только когда люди слышат 10% годовых без риска закрывают страницу сразу, а когда 20% годовых с минимальными рисками ещё быстрее и играют в угадайку куда пойдёт цена. Потому что угадайка может дать и 20% за день а не за год, почитайте топики смартлаба, как мне повезло и я сделал 20-30-50% за 1 день. А тут как бы надо ждать и долга.
farok, про угадайку — согласен. Вы же знаете, что потом появляются и другие топики — «Слил депо, как жить дальше?». :)
Про «не грааль» — не совсем согласен. Арбитраж бывает разный, доходность в 20% годовых — далеко не предел. Да, основные идеи популярно давно изложены. Но дьявол в деталях — как строить портфель, котировать, что и как хеджировать и т.д. Тестирование этих нюансов на своей шкуре убивает немало времени, сил и денег. Дискутировать на эту тему лениво, sorry… :)
Вообще-то Вы просите дать Вам денег :)
Раздвижку нужно считать, любым доступным Вам способом и чем лучше Вы ее будете считать тем больше у Вас будет денег. Соотношение лотов, волатильность и риск менеджмент тоже нужно считать любым доступным способом и чем лучше Вы их будете считать, тем больше у вас будет денег.
Traderrrr, раздвижка — всего лишь разность цен. Вопрос в том, как грамотно сделать бета-нейтральный портфель. Это делают с помощью регрессии, или, например, метода главных компонент.
На практике там еще большое количество нюансов, которые вылезут при торговле.
1. разницу и доход считать надо самому исходя из своих технических возможностей и денег готовых вложить.
Например если я торгую через квик то могу торговать движения не чаше чем раз в несколько минут 100-200 пунтов на индексе ртс, быстрее нет смысла можно разорится на спреде. Через плазу уже могу брать до милисекунд по 10-20 пунктов.
Тоже самое и по деньгам чем больше % которые получаете тем меньше денег можно под это пустить. Например помните календарный спред по рубль доллар против 3 фьючерса там была доходность около 10% годовых без рисков и вложить можно было миллиарды рублей. Мой робот арбитражер который торговал внутри минут сделал тоже 10%, но за 1 последний день контракта, но при этом сумма на которой она работал была тысячи рублей.
2. Если определитесь с желаемой прибылью и суммой даже в этом топике полно рекламы, кто поможет с математической и технической частью, единственный момент посмотрите сперва готовые расчёты что арбитражить с чем и какой доход при этом.
И помните что арбитраж изначально это гарантированная доходность, но необязательно и даже скорее всего не высокая.
3. надо помнить любой вид арбитража по своей природе это вброс денег для какого то процесса, в случае биржи в большинстве случаев для лудоманов, которым нужно посоревноваться с рынком, и пока они свои деньги не проиграют профита вам не видать, а ваш профит не может превышать их убыток + издержки на комиссионные.
Если интересно предлагаю готового робота для парной торговли, вот ссылка на детальное описание www.saturn-capital.info/#!untitled/ca7i робот работает с квиком. Возможно автоматически считать нулевой уровень, менять пары, коэффициенты и уровни котирования, кому интересно пишите в личку или на сайт компании
посоветуйте пож-та, где лучше всего почитать про то, что такое вообще «парный трейдинг» и «арбитраж»? Немного слышала об этом от одного трейдера, но хотела бы поподробней узнать.
Порекомендуйте пож-та)
Газпром (GAZP) пробивает дно. Рекордные убытки. Назад в 1998-й 🔥Дождались! Национальное достояние — Газпром — наконец опубликовал полную отчетность по МСФО за 2023 год. Инвесторы без преувеличения офи...
Считаем дивиденды СЕВЕРСТАЛЬ: сколько вложить чтобы получать 50 000 в месяц? Всем привет. 23 апреля Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 1 квартал 2024 год...
🐹ЯкутскЭнерго АП. YKENP
🥜Совсем недавно идея отлично отработала, но у идеи была задача выполнить UP-DOWN. С этим бумага справилась.
🥜Сейчас сформировался сетапчик — закругление. Есть вероятнос...
Тихий buyback у иностранцев от МТС. Пора настраиваться на другого красного эмитента?
МТС объявил тендерное предложение и оно для меня стало какой-то неожиданностью что ли, потому что в кулуарах фиг...
Читаю новости и вижу что он опускается в цене.
Повторяется история с ТМК. Покупка предприятий, увеличение капитализации и снижение по РТС.
Через год резкий взлет.
Но пока до декабря он свалится...
Ftprrt, зачем-то же аптеки проводят бай бэк, на пол ярда уже скупили бумаг🤷♂️
Котировки поддерживают либо видят, что недооценка компании, не просто же так они столько денег потратили.
СД Селигдар: выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 4,00 руб/акция. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 г., подлежит к выплате 2,00 руб/акцию - компания Совет директоров ...
Брокер и платформа Tradestation. Если нужно посчитать могу скинуть расчеты через Excel.
Про «не грааль» — не совсем согласен. Арбитраж бывает разный, доходность в 20% годовых — далеко не предел. Да, основные идеи популярно давно изложены. Но дьявол в деталях — как строить портфель, котировать, что и как хеджировать и т.д. Тестирование этих нюансов на своей шкуре убивает немало времени, сил и денег. Дискутировать на эту тему лениво, sorry… :)
Раздвижку нужно считать, любым доступным Вам способом и чем лучше Вы ее будете считать тем больше у Вас будет денег. Соотношение лотов, волатильность и риск менеджмент тоже нужно считать любым доступным способом и чем лучше Вы их будете считать, тем больше у вас будет денег.
На практике там еще большое количество нюансов, которые вылезут при торговле.
Например если я торгую через квик то могу торговать движения не чаше чем раз в несколько минут 100-200 пунтов на индексе ртс, быстрее нет смысла можно разорится на спреде. Через плазу уже могу брать до милисекунд по 10-20 пунктов.
Тоже самое и по деньгам чем больше % которые получаете тем меньше денег можно под это пустить. Например помните календарный спред по рубль доллар против 3 фьючерса там была доходность около 10% годовых без рисков и вложить можно было миллиарды рублей. Мой робот арбитражер который торговал внутри минут сделал тоже 10%, но за 1 последний день контракта, но при этом сумма на которой она работал была тысячи рублей.
2. Если определитесь с желаемой прибылью и суммой даже в этом топике полно рекламы, кто поможет с математической и технической частью, единственный момент посмотрите сперва готовые расчёты что арбитражить с чем и какой доход при этом.
И помните что арбитраж изначально это гарантированная доходность, но необязательно и даже скорее всего не высокая.
3. надо помнить любой вид арбитража по своей природе это вброс денег для какого то процесса, в случае биржи в большинстве случаев для лудоманов, которым нужно посоревноваться с рынком, и пока они свои деньги не проиграют профита вам не видать, а ваш профит не может превышать их убыток + издержки на комиссионные.
Порекомендуйте пож-та)