С чего начать Прямую Работу с Биржей? (DMA, Плаза, Спектра?)

Прошедший 3 марта залив и постоянные зависания брокеров в момент сильных движений привели к мысли перейти на прямую работу с рыночными данными биржи.
В настоящий момент есть робот и библиотека под КВИК, в принципе несложно переписать модуль получения/отправки данных не на квик а на прямой шлюз, на верхнем уровне логики стратегий ничего не изменится.
Нужны фучи и опционы, желательно стакан и доска опционов.
Отправлять заявки и получать подтверждения о сделках.
С чего начать, что почитать, на какое API лучше заточиться?
Цель — минимизировать риски подвисания канала обмена данными с минимальными затратами.
Кто проделывал такой переход, поделитесь плиз основными тезисами.
Думаю многим будет интересно.

прямой доступ FORTS API

Simix

Москва

1 384

с 13 июня 2013

3 Комментария

asf-trade
19 марта 2014, 13:22
Начать с выбора брокера, предоставляющего доступ к торгам через шлюз. Посмотреть какие решения предлагают те, или иные брокеры. Если какое-то из решений (сертифицированных биржей торговых систем подойдет), то далее брокер поможет получить необходимые логины и вперед.

Если ничего не подойдет, то придется писать своё, тестировать, получить разрешение биржи на использование и также вперед.

Ну и в плане робота надо еще рассмотреть 2 варианта: робот находится у тебя, или в датацентре биржи. Второй вариант дороже, но снимаются риски падения каналов.

Как то так.

Список сертифицированных систем www.moex.com/a1198
Инфа по теме от биржи www.moex.com/s154

Но в целом рекомендую начать с изучения вариантов у брокеров. Для теста самое то…
+3
- Simix
  19 марта 2014, 17:03
  asf-trade, спасибо!
  Хотелось исключить брокера совсем, но получается пока следует начать с исключения звена «QUIK».
  Робота планирую держать на своей стороне, задержка до 5 минут не критична, есть резервный интернет.
  Больше всего добивает «заморозка» стаканов во время сильных движений.
  3 марта например целый день не транслировался «Базовый актив» в доске опционов, что влетело мне в копеечку.
  Бывает ли такая «заморозка» потока данных через шлюз брокера и как долго он может длиться?
  0
Mikhail Sukhov
19 марта 2014, 17:12
Можешь попробовать нашу платформу. Сначала написать под Квик. Перенос под плазу — порядка пару дней. А там там достаточно много коннекторов. Но сразу скажу — беслпатен у нас только софт. Поддержка — платная или самому разбираться в доке (предпочтительнее).
+1