Мои выводы на текущий момент:
1.При построении опционной позы необходимо иметь цель извлечения дохода от ГО.
2.Учитывать, что ГО может возрасти в 3-4 раза( загрузка позиции не более 10-15% от депозита).
3.Не ожидать от рынка большего, есть прибыль -фиксируй!
4.Избегать далеких(дешевых или «далеко вне денег») опционов при продаже и покупке.
Торгуйте фьючами (а лучше вообще дивидендными акциями). На рынке 2014-го года большинство торгующих опционами «интуитивно» (то есть те кто не знает как вычисляется справедливая стоимость опциона, или что такое дельта-нейтральная позиция) сольют свои депозиты.
Russian_Insider, так сольют свои депозиты, не ваш! Каждый принимает решение и риск только сам, и в ответе будет только перед самим собой! За совет и участие спасибо!
Владимир Ш, конечно свои, но есть и домино эффект. Кто-то может вполне грамотно наберёт позу с плечём «на дне», и тут вдруг брокер швырнёт огромный объём по рынку закрывая чью-то позу по маржинколу.
Russian_Insider, график заполняю для себя, смотрите, если есть желание(это один из трех счетов, три не выложить).Что все просто, это ваши слова, на рынке просто не бывает с любым инструментом, в том числе фьючерсы и дивидендные акции! Если было бы все так просто на рынке и в жизни, было бы не ИНТЕРЕСНО! А Ваше изречение «повезет» не подходит под торговлю и жизнь вообще! Трудиться, учиться и думать необходимо и все придет само(особенно когда не ждешь этого)! Удачи Вам и везения!
Выводы правильные, это надо соблюдать и при малой волатильности.
Мой стандартный вход на продажу десятая часть депо и встаю в обе стороны, чтобы половина позиции была плюсовая. Небольшая продажа центра всегда лучше огромной продажи краев, так как тот же финансовый эффект при малой загрузке депо. Разумная норма прибыли (4-8% в месяц) позволяет взять приемлемый риск на позицию.
Urwald, спасибо! есть мысли, что волатильность до уровней декабря 2013 пока не упадет, процесс будет постепенный и тренд пока вниз, может и ошибаюсь, в 2008 году не торговал, а как менялась в то время волатильность, интересно!
Владимир Ш, в 2008 я опционами еще не торговал, поэтому знаю с чужих слов о пустых стаканах, а в августе 2011 помню были скачки по воле и выше 100. При этом особенно впечатляет рост коллов в разы даже при уходе от точки входа вниз на 20 -30 тысяч пунктов.
Urwald, про 2011 мне рассказывали,3 марта тоже интересный день, не ожидал движения БА вниз на 15% и четыре планки, вывод пока на горизонте такой, лучше покупать волатильность от 40-45, смотрю по RTSVX, продавать пока только колы на задергах вверх! Спасибо!
Tirpitz81, еще говорят, что с плечами и фьючерсами торговать плохо 😂 А именно так и делаются состояния. Вот видите все как смешно и не однозначно. Сказки про однозначный фундаментал для простых люд...
Saudi Aramco has raised the official selling price of all the grades it exports to Asia, with flagship Arab Light for delivery in June set to become $0.90 more expensive, Bloomberg reported citing a p...
Макс Пчелкин, Думаю тут каждый сам для себя решает что и как я уж точно советов никогда не даю на эту тему, так как факторов учтенных должно быть очень много…
Экспортные цены на пшеницу РФ продолжили рост на фоне снижающихся прогнозов на урожай Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили повышение на прошлой неделе, так как осложнившиеся погодные услов...
и
«поддержание открытой позиции»
у нормальных брокеров!!!
Мой стандартный вход на продажу десятая часть депо и встаю в обе стороны, чтобы половина позиции была плюсовая. Небольшая продажа центра всегда лучше огромной продажи краев, так как тот же финансовый эффект при малой загрузке депо. Разумная норма прибыли (4-8% в месяц) позволяет взять приемлемый риск на позицию.