Вопрос к опционщикам

Плохая идея.
До экспериации далеко, значит наценка за временной
распад большая.
Плюс из-за большой волатильности и повышенном ГО
в цены заложены дополнительные риски.
Если Вы конечно на 95% уверены, что будет движение
± 10% до экспирации, то тогда вариант.

вообще-то покупка стрэнгла хороша перед взлётом волатильности. Если вола сейчас пойдёт вниз (что вполне реально), то удешевит и коллы и путы

Владимир Ш тут всё просто на самом деле.Сложи премии по стреглу(лонг колл +лонг пут) ну и прикинь сможет рынок (база) пройти этот путь и это только в безубыток, а что бы что то на этой стратегии заработать нужно еще большее движение.Риски большие
1)Волатильность высокая, в любой момент может припасть(риск по веге)
2)Времени маловато для реализации стратегии.
3)Временной распад высок (риск по тете)
Стратегия имеет право на жизнь, однако тупо не на экспирациию. Если только пробывать, как по Конноли дельту в 0 через какой-то промежуток пунктов, или дельту в 0 по тех анализу от сильных уровней поддержка-сопротивление.Короче, управлять нужно будет, тогда вероятность реализовать в + покупку волатильности будет намного выше.
Сам бы не стал реализовывать, т.к считаю что не эффективно открыть Long Strangle в данной ситуации.
Владимир Ш если Вы больше вверх смотрите, может лучше тогда присмотреться к другим стратегиям? Например бычий пут спред, бычий кол спред.
Возможно лучшим решением будет пропорциональный кол спред для игры в верх в выбранном вами диапазоне…
У самого на выходные продано путов немного в расчете на отскок вверх или снижение волы.В случае резкого гепа в низ тупо роллируюсь ниже по страйкам, или ниже как по страйкам так и по времени в следующую серию опционов.
Планировал уйти на выходные в деньгах, просто руки зачесались, ну и продал чуток, что бы было. продал путы 90 страйк июнь по 3500. Почему именно сейчас продажа а не покупка?
1)Тета в + в мою сторону
2)Вега при её снижение +
3)Стояние базы в + движение базы вверх в + движение вниз до 90000 до экспирации так же в + движение небольшое в низ со стабилизацией по воле так же в + т.б 90000-3500=86500 пунктов
Поэтому тут игры с перевесом больше, чем покупки стренгла по такой воле и на такое время

Продавать при такой воле нужно. А если будет еще выше — снова продавать. Не будет волатильность существенно выше, а если и будет, то одно-двухдневными свечами, а вот вниз поползет. На веге плюс и на тэтте большой плюс. Ну и не обязательно тупо края продавать, можно сформировать направленную позу. Вниз, конечно. Если рынок будет идти вверх, то убыток по дельте будет достаточно компенсироваться прибылью от падения волатильности, если рынок будет идти вниз и вола будет расти, то тут будет прибыль от направления дельты.