Торговля по правилам 19.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 19.09.2011
 
2 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel (обновлено: исправлены СЛ и ТП для уровней H5 и L5)
Вчера
Завтра
 
 
Опять вышел в нулях. Весь день РИЗ был в падающем настроении, но под конец дня, как раз тогда, когда я ожидал резкого движения вниз, стопорнулся, развернулся и пошел наверх.
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
Обе сделки выполнил четко по правилам. Как первая, так и вторая заставили понервничать. Во вторую входил, ожидая продолжения движения вниз, но его не последовало, а, наоборот, – под самый вечер цена резко рванула вверх и под закрытие сессии выбила меня по стопу. Не занимайся я в это время другими делами (только краем глаза поглядывал в терминал), скорее всего не вытерпел бы и закрылся раньше времени.


 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Первую сделку очень хотел закрыть, когда цена подошла на 200п к ТП и развернулась. Я удержал себя от этого, но на будущее отметил, что надо проработать такую ситуацию. В самом деле, не в первый раз уже нарываюсь на такую ситуацию, когда цена подходит близко к ТП и разворачивается. Такие события сопровождаются нервяками, которые могут спровоцировать необдуманные действия (закрыться раньше времени – это еще куда ни шло, но беда в том, что меня начинает тянуть на отыгрыш).
 
СТРАТЕГИЯ
 
Давно уже вынашиваю мысль небольших скальперских срезов, пока сижу в сделке. Ведь иногда видны небольшие развороты, коррекции и все такое прочее. Суть идеи сводится к тому, что уже на входе в сделку определен максимальный убыток от нее (он определяется стопом), поэтому, совершая скальперские сделки в противоположном направлении, я в лучшем случае увеличиваю профит, в худшем – сокращаю убыток (есть еще третий вариант – сокращение прибыли, но это не так стращно, как убыток). Надо будет подумать о концепции (наверняка это известная тема и есть какие-то заготовки) и о формализации.
 
Также нужно будет проработать возможность формализации досрочного выхода из сделки, описанного в п. «Психология». Эта мысль немного кореллирует с мыслью о скальперских сделках, но я ее постараюсь обкатать отдельно.
 
Как и планировал, на выходных сделл наложение друг на друга  15 графиков подневной доходностей по контрактам РИ за последние 4 неоплных года. Пытался найти какие-то особенности в пред- и постэкспирационные дни. Но так ничего интересного не увидел. Грааля там точно не было.
 
ЖУРНАЛ
 

 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 

 
WEALTH-LAB
+133п
 
Результат похож на реальный, но в реальности ТП сработал так, что по максимуму отработали оффсет и спред, из-за чего мой результат на 200п хуже.