28 февраля 2014, 01:46
Комментарий.
Читайте на SMART-LAB:
Индикатор Mass Index в OsEngine: расчёт, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём Mass Index — индикатор, который оценивает не направление цены, а изменение её волатильности и структуры движения. Покажем, чем он полезен и как применять его в OsEngine....
11:07
Процент по депозитам перестал снижаться
Процент по депозитам перестал снижаться. Намек на не снижение ключевой ставки?
Источник графика: www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/
👉 Наш канал в MAX
👉 Чат Иволги в...
07:29
РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование
РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все
Свой достаточно оптимистичный...
12.06.2026
14:36
mumiyden, Зато по СМП наверное СПГ выгодно везти, мороз бесплатный)
14:36
Нашел я, где и кто писал этот анализ. Т пульс, marten_resting. Это было 9 декабря 25 года. Один в один текст. Только с корректировкой лко, когда все деньги будут съедены. В декабре было написано, 5-6 ...
der_trei, а вы точно весь проект устава прочитали?
www.sibur.ru/upload/iblock/e3f/33fudh101i0ogji32wvx5ii17epzd4cc.pdf
Вадим, читайте на здоровье) Вы же круче бога, да выше звёзд, судя по посту.
Анатолий Селянин, нет, группа разгонял в один голос заявляла что тут априори будет рост прибыли. Причём аж бешеный. И надо успевать собирать бумагу. Пока дают «многократно дешевле её реальной цены»...
Пока мы тут обсуждаем, на ЕТ ещё один иск подали, правда сумма не указана.
kad.arbitr.ru/Card/d7163343-1154-49f1-8b1e-141a96cf0b41
khornickjaadle, какие продажи. оч ем вы? склад сокращается, долги распускаются а значит компания выходит в кэш, а не обслуживание долга. Финрасходы 100 млрд улетают вприбыль даже если продажи на ур...
Lagehon, вернется уже другой Сургутнефтегаз, акционеры старого смогут написать в Спортлото
Разумные Инвестиции, так толпы мы с Вами это физики, а юрики всегда убивают, а как раз статистика, что все физики в лонгах и огромное кол-во
Booppa, кинь его в чс и не будешь видеть его сообщения.
Волатильность предсказывать один фиг, что направление.
Просто подмена одного на другое.
— ни волатильность
— ни направление
— ни время движения
— ни его силу и скорость
Но деньги свои имею ;)
Например: ММ-бот (как он меня достал!). Работает он на гипотезе, что рынок ходит зигзагами… Ну допустим не меньше двух тиков львиную долю времени. Тупо котирует эти 2 тика. Причём, чтобы бот успевал на исполнение, надо заблаговременно забивать место в партере (весь стакан обкладывать заранее), иначе самые сладкие плюшки достанутся первым в очереди.
Зато на сильных проскальзываниях имеет засаду… Глубокую засаду. Тут кто первый снял заявки – тот и не разорился =). Можно говорить, что ММ-боты не предсказывают, однако это враньё. Гипотеза есть всегда на рынке.
Ещё раз со всей ответственностью заявляю:
Никаких гипотез и предсказаний!
Строго работа «по факту»!
Естественно, не без «подготовки»....))))
От продаж. ;)
Риски есть?
Но они а) малы; б) хорошо окупаются.
Риск на серию сделок, соответственно, — системный антипрогноз.
Если есть рыночный риск, значит есть рыночный прогноз.
Если есть внесистемный риск, значит есть внесистемный прогноз…
Риск, скорее, технический. Риск того, что я что-то сделаю не так, либо риск «машинный», т.е., риск того, что мои боты сделают не так, или, скорее, риск отказа оборудования под ними.
Как такового «чистого рыночного» риска практически нет. (Точнее, он очень мал.)
Это опционы!!!!))))
Да, «практически без рыночных рисков.»
Я это утверждаю.
И такие ситуации существуют в каждое мгновение от начала «прихода ликвидности» в опционный контракт (месяц — для ближайшей серии, и «с момента экспирации предыдущей квартальной серии» — для квартальных контрактов), и до (примерно) трёх-пяти дней до экспирации.
надо только уметь взять))))
Не пару))
Не на всю котлету))
Не приведёт — я УЖЕ «в норме»!!))))
извини но постишь реально ерунду
Это, как минимум, упрёк в профнепригодности! Это некорректно по отношению к «коллеге по цеху»!
Не переживай — не солью.
А то, что я пощу — это моё видение инструмента.
Это ТО, за что я люблю опционы!))))
что касается волатильности — тета вегу побеждает всегда!
Я соверешенно точно знаю что волатильность в момент экспирации любого опциона равна НОЛЬ )) дата экспирации известна
Только не в сам момент экспирации, а на мгновение позже ;)
Уж если быть философами опционов — то до конца))))
Я и пытаюсь эту мысль донести: Тут просто нет необходимости что-либо угадывать и прогнозировать! Делается то же самое — нечто покупается(продаётся), а через некоторое время меняется обратно на деньги. С прибылью или убытком.
В моём случае — в основном продаётся! ))))
Если приходишь в казино то имеешь количество денег которое готов потратить без проблем для собственной жизнедеятельности, инвестиции та же тема — возможность полной потери
Но — да — засада в том, что никто не знает дорогу «наизусть» ;)
Потому что её ещё нет!
Но… Все дороги очень похожи ;)
Это в плюс теханализу))))
Но, используя опционы — можно ездить на старом добром Бульдозере!
Т.е., примерно как в поговорке: «Русские называют дорогой то место, по которому собираются проехать»))))
По крайней мере, я езжу именно так))))
(С той только разницей, что меня прёт не от наличия Идей, а от результата их реализации))))))))))))))))))))
Если с видео проблемы, вот прямая ссылка: www.youtube.com/watch?v=DmgsD3GrHWg